Como cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hablará según le va la feria. Hay sistemas que son más óptimos en unos TF que en otros, al igual que hay estrategias que aunque puedan operar en diferentes productos, dan unos resultados diferentes. Un sistema que da buenos resultados en un TF determinado, no hay que descartarlo. Hay estrategias que llevan diferentes temporalidades trabajando al mismo tiempo, y abre y cierra posiciones de forma independiente unas de otras. Cosa que permite MT. El Santo Grial, o la estrategia que puede operar en cualquier producto o temporalidad, con buenos rendimientos y pocos sobresaltos, seguro que lo hay. Y ese es el objetivo de muchos, y el logro de unos elegidos.
Saludos desde Mataró
Hola
Me sumo al coloquio para añadir que los backtest deben cubrir un espacio de tiempo donde se produzcan situaciones de diferentes tipos de tendencias: alcistas, bajistas y laterales. En ocasiones he leído que el número mínimo de operaciones testeadas debe ser de 300 y periodos de no menos de 3 o cuatro años. Como esto lo dicen personas que saben más que yo, no voy a cuestionarlo, pero añadiría que lo que debe hacer es cubrir un espacio de tiempo que contenga todas las situaciones posibles que he mencionado y la curva de resultados no tenga unas grandes caídas o permanentes pérdidas.
El primer planteamiento es si el objetivo del sistema es para aplicarlo de forma manual, o será aplicado de manera automática. En el primer caso, debemos ser realistas con el horario que dedicaremos de forma permanente y diaria para seguir las órdenes. Un sistema con buenos resultados en el test, y que después no aplicamos de manera fiel, puede ser un desastre.
Por otro lado, opino que la temporalidad de las velas de un sistema puede dar buenos resultados en unos TF y malos en otros. Todo depende de los elementos que se utilicen en el sistema y de su aplicación.
Un cordial saludo desde Mataró
José Luís
