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Rugobal

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Rugobal 11/03/16 11:01
Ha comentado en el artículo Comprar spreads de crudo baratos para venderlos caros
Hola Francisco, He estado leyendo atentamente y creo que he entendido la estrategia, pero tengo algunas dudas acerca de como se procederia en algunos momentos. Podrias decirme si voy bien encaminado? En principio tendriamos un spread inicial comprado (DIC16 - SEP16) y otro vendido (JUN17 - MAR17) para cubrirnos en caso de subida fuerte. Cuando llegue agosto (vencimiento de la pata de SEP16) se supone que el spread se habra abierto, entonces recompramos esa pata y vendemos OCT16, con lo cual nos quedara un spread mas estrecho y obtenemos beneficio. Nos quedaria un spread comprado (DIC16 - OCT19). Entonces en septiembre hacemos lo mismo cuando se acerca el vencimiento de la pata de octubre y nos quedaria (DIC16 - NOV19). Y entonces en octubre cuando vaya a vencer la pata de noviembre vendemos el spread. Esta seria la operativa no? Entonces para seguir cobrando en noviembre tendriamos que comprar otro spread, que seria (MAR17 - DIC16) y proceder de la misma forma. Ahora la pregunta es: Este nuevo spread se compraria en agosto despues de cambiar la pata de SEP16 por OCT16, o cuando? Y que pasaria con el spread que utilizamos para cubrirnos? Habria que recomprarlo en ese momento y vender (SEP17 - MAR17)? Muchas gracias
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Rugobal 13/01/16 12:15
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo
Una pregunta, para el vencimiento de marzo, cual es la fecha de expiracion de los contratos y cuando habria que hacer el rollover? En los detalles del contrato de Brent (BZH6), veo que la ultima fecha de trading es el 29/01/2016. Asi que habria que ir haciendo el rollover ya? Y a que mes? Perdon si es algo obvio, no estoy muy experimentado en rollovers.
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Rugobal 23/09/15 03:54
Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Si quiero entrar en la operacion ahora ya se que hay que esperar un rebote del UVXY. Pero estoy liado a la hora de hacer las entradas en IB poniendo las ordenes limitadas como explico Francisco. A ver si alguien me puede ayudar: Primero hay que comprar 100 titulos del UVXY y veder una call 50 en la misma orden, he hecho un combo con estas dos patas. Se puede ver en la imagen 1 (la configuracion) y 2, como queda en la plantilla de ordenes. Ahora, donde me lio es cuando Francisco dice: "La orden limitada para ejecutar el spread se pone de forma que, cuando se ejecute, se hayan cobrado alrededor de 6 puntos más que el valor intrínseco de la opción." A que valor tendria que comprar el combo si por ejemplo el UVXY se va a 70? Gracias
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Rugobal 22/09/15 16:23
Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Si quiero entrar en la operacion ahora ya se que hay que esperar un rebote del UVXY. Pero estoy liado a la hora de hacer las entradas en IB poniendo las ordenes limitadas como explico Francisco. A ver si alguien me puede ayudar: Primero hay que comprar 100 titulos del UVXY y veder una call 50 en la misma orden, he hecho un combo con estas dos patas. Se puede ver en la imagen 1 (la configuracion) y 2, como queda en la plantilla de ordenes. Ahora, donde me lio es cuando Francisco dice: "La orden limitada para ejecutar el spread se pone de forma que, cuando se ejecute, se hayan cobrado alrededor de 6 puntos más que el valor intrínseco de la opción." A que valor tendria que comprar el combo si por ejemplo el UVXY se va a 70? Gracias
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Rugobal 15/02/14 14:03
Ha comentado en el artículo Vamos a pescar yuanes en un barril
Hola Augur, Si con IB el interes anual es el 1,56%, quiere decir que por un lote de 25K se pagarian 390 dolares de interes anuales. Y si el par USD/CNH baja una decima anual como ha hecho los dos ultimos anyos (mas o menos), y una centesima son 41$ de beneficio como se ha dicho mas arriba (con lo cual una decima son 410$), entonces el beneficio por un lote seria de 410 - 390 (intereses) - 2 (comision) = 18$. Entonces el beneficio de hacer esta operacion siguiendo la primera estrategia que propone Francisco (a largo) con IB es practicamente nulo a no ser que el par USD/CNH acelere bastante la caida. No es asi? Corrigeme si me equivoco. Estaria encantado de equivocarme :-)
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Rugobal 22/07/13 13:07
Ha comentado en el artículo Hora de vender mercados emergentes
Para los que no hemos trabajado con ETFs. Esto seria como vender acciones no? Si nos pusieramos cortos a 40 en cien acciones querria decir que hemos cogido 100 acciones prestadas y las hemos vendido a 40 cada una, en total 4000 euros que nos embolsariamos supuestamente. Para esto se supone que nos pedirian un margen de mantenimiento en nuestra cuenta no? Alguien me puede decir si estoy en lo cierto y cuanto es este margen? Gracias
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Rugobal 19/04/11 15:22
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Bueno, vendido todo esta tarde a 35 con cuantiosisimas perdidas. Esto ha sido un desastre pero podia haber sido peor, por suerte ha rebotado un poco en los ultimos momentos. Francisco, espero que no dejes el blog y nos puedas ayudar un poco a recuperarnos de esta escabechina. Tienes razon cuando dices que ha salido mal y encima en el peor momento... esto ha sido el colmo de la improbabilidad supongo. Suerte a todos
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Rugobal 15/04/11 16:43
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Si Augur, gracias. Ya estoy mentalizado. este anyo ha llegado a -17 (de momento), por lo que es el peor Mayo de toda la historia... sin comentarios. Solo espero que pueda rebotar un poco mas y lo vendo todo aun palmando mucho.
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Rugobal 15/04/11 06:52
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Me corrijo, parece que el coste del rollover en el 96 ya estaba alto antes de la bajada. Por lo cual, ya no se que pensar. Creo que es un error vender tan bajo, pero puede que no me quede otra opcion
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Rugobal 15/04/11 06:50
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
La duda que me queda es que en el bajon que pego en el 96 en el vencimiento de julio, el vencimiento de septiembre no le siguio y el coste del rollover aumento mucho. Pero ahora el coste del rollover se esta manteniendo constante en unos 28-30 puntos. Uff, no se que hacer...
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Rugobal 15/04/11 05:42
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Bueno, pero si hubo subida en el siguiente vencimiento y se hubieran rolado los contratos, se hubiera cogido esa subida no? Aunque el rollover hubiera estado en treinta puntos como ahora, tambien subiria casi sesenta puntos de -30 a casi 30 (en el siguiente vencimiento me refiero). Podemos esperar algo asi para el siguiente vencimiento?
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Rugobal 15/04/11 04:40
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Quieres decir que en el 96 cuando bajo hasta -60 el rebote hasta 100 no fue en el mismo vencimiento o en el siguiente? Entonces no reboto y fue todo coste de rollover? No me digas eso que es lo que faltaba. Donde puedo mirar esos datos? Gracias
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Rugobal 13/04/11 18:41
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Francisco, por favor, te agradeceria mucho un comentario acerca de que piensas de hacer el rollover al vencimiento de Julio. Crees que puede bajar el precio este vencimiento (en Julio me refiero) 50 puntos o mas? La verdad es que eso ya no podria soportarlo... Leo en varias partes que en el vencimiento de Julio la estacionalidad es negativa para el spread, pero por otra parte yo lo que pienso es que la estacionalidad ahora da un poco igual porque es una situacion muy excepcional (e incluso se podria haber adelantado a este vencimiento) No se, me gustaria saber tu opinion acerca de la situacion del maiz. Lo crees una causa perdida y que no bajara? O crees que cuando se den los datos de plantacion para las nuevas cosechas (no se cuando seran estos datos, pero he leido que plantaran mas que de costumbre) podria relajar el precio? No se, a lo mejor simplemente crees que esto esta completamente fuera de control y no sabes cuanto puede durar ni hasta donde puede llegar el spread, hace tiempo que no leo nada tuyo al respecto y supongo que a todos nos gustaria escuchar tu opinion. Cualquier otra opinion es vienvenida. Gracias
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Rugobal 01/04/11 11:19
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Pues es lo que estoy discutiendo con Vixens, yo creo que es el numero de contratos a la venta, y preguntaba si alguien por aqui lo sabe seguro... Edito: Me refiero al Bid Size como al numero de contratos a la venta
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Rugobal 01/04/11 11:00
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Yo lo que estoy viendo es que hay mas de 96.000 contratos de maiz a la venta, y lo que no entiendo es por que no baja... Al estar bloqueado no puede volver a bajar? Creo que si, porque lo he visto llegar a 45 y luego ha bajado un poco a 44.75, pero ahora ya no se mueve. Si hay tantos contratos a la venta, debemos esperar una bajada cuando se abra otra vez el mercado? Alguien lo sabe?
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