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Talentum

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Talentum 30/06/19 08:44
Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (4)
Hola Francisco, no encuentro la continuación de esta estrategia. No sé si hay algún post o comentario adicionales que no haya visto. ¿Cómo siguió la cosa? ¿Sigue siendo una buena estrategia para entrar en un hipotético repunte fuerte de UVXY?
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Talentum 20/06/19 03:44
Ha comentado en el artículo He comprado un put del UVXY
Hola Francisco, desde que empezaron a cotizar los put de jun21 he visto que estuvieron a 8,00 (precio de compra) para llegar a subir hasta 8,70 y suelen cotizar 0,30 por encima de los de ene21 que tenemos comprados a 7,00. A estos últimos les cuesta más subir, aunque han llegado a estar a 7,60.¿No sería mejor rolar la posición a los de jun21?
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Talentum 13/05/19 13:29
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Ahora, por ejemplo, el VIX sube a 21. Entonces podemos tener 3 oportunidades: 1) Venta de volatilidad: comprar a 3,40 las PUT20 que ahora están a 3,75 y bajando. 2) Comprar a 2,45 las PUT19 que ahora están a 3,05 y bajando. 3) Comprar a 6,00 las PUT20 de UVXY que ahora están a 6,70 y bajando. Si ya tengo compradas las PUT20 de UVXY a 8,00 y a 7,00 ¿qué es más ventajista? ¿Comprar la siguiente PUT20 de UVXY 6,00 o con prácticamente el mismo dinero comprar 2 PUT20 del VIX a 3,40 o 2 PUT19 del VIX a 2,45?
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Talentum 10/05/19 10:05
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
Hola Francisco, estando el VIX en su rango alto de valores, tenemos en marcha tres estrategias: 1) Venta de volatilidad, comprando PUT20 lejanas del VIX a 3,40 y 2,50. 2) Compra de PUT19, PUT20, PUT21, PUT22, … lejanas del VIX a 2,45. 3) Compra de PUT20 lejanas de UVXY a 8, 7, 6, 5, … En cada una las tres el objetivo es ganar 1 punto (100$) con cada put comprada. Entonces con 800$ puedo comprar: 1) 2 PUT20 VIX a 3,40 cada una y sobran 120$. 2) 3 PUT19, 20 y 21 VIX a 2,45 cada una y sobran 65$. 3) 1 PUT20 UVXY. Cada estrategia ofrece una rentabilidad diferente: 1) 29% la venta de volatilidad en la primera compra y 40% en la segunda. 2) 40% las put del VIX de strique creciente. 3) 12,5% la primera compra de put de UVXY. Las segunda ofrece 14,2% mientras la tercera 16,6% y la cuarta 20% ... En cuanto a riesgo, pienso que las PUT de UVXY lo tienen mayor debido a la arbitrariedad de los gestores del ETF, como se ha explicado en los comentarios de ese post. Y en cuanto a mayor número de entradas posibles, me parece que la venta de volatilidad ofrece más que las otras dos estrategias. Considerando todo esto y teniendo un capital limitado, ¿es buena idea entrar en las tres estrategias a la vez o sería más ventajista prescindir de UVXY y hacer solo las otras dos o incluso solo una de ellas? De nuevo, muchas gracias por compartirlas. Un saludo.
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Talentum 07/05/19 08:42
Ha comentado en el artículo Comprar una mariposa de futuros de crudo
Gracias Francisco por otra nueva propuesta. Viendo el gráfico de los 10 años últimos, el planteamiento sería entrar en torno a 0,00 y salir en torno a 0,50 ganando 500$. ¿O sería mejor salir antes sin apurar tanto?
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Talentum 06/05/19 05:40
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Francisco, aunque como solo opero con IB, no tengo acceso a estos CFDs. ¿Consideras fiable este spread como para establecer un suelo o sería mejor desterrarlo como hiciste en su momento con el SP500?
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Talentum 02/05/19 03:41
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, el spread Trigo-Maíz está en torno a 70. ¿Qué opinas de una venta de volatilidad reduciendo el riesgo abriendo pocas posiciones? ¿Y de una compra de volatilidad, abriendo un par de posiciones y esperando?
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Talentum 18/04/19 04:25
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, el CAC40 y el DAX30 forman cabeza con hombros. Ambos han confirmado la figura, han roto a la baja y han vuelto a la rotura. El CAC está casi en su máximo. ¿No es buen momento para plantear cortos?
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Talentum 03/04/19 17:36
Ha comentado en el artículo Cambios en la actualización del programa de gráficos ETCHART
Hola Francisco, supongo que los datos que antes estaban disponibles ya no lo están y que por eso faltan los gráficos de NYS, AMEX, NASDAQ, Alemania, Italia, ETFs, ICE y no se si algunos más. ¿Crees que esta carencia es definitiva o que podrían volver a estar disponibles? Un saludo.
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Talentum 31/03/19 17:29
Ha comentado en el artículo Cambios en la actualización del programa de gráficos ETCHART
Hola Francisco, Al actualizar me pregunta por la carpeta Dropbox y comienza a actualizar pero solo llega hasta el día 21 de Marzo y ya no sigue. Me sale el mensaje "Actualización de la base de datos terminada". ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias por esta herramienta!!
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Talentum 16/09/17 08:00
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, En los comentarios de tus posts de estrategias de venta de puts del VIX he leído que, en los días previos al vencimiento de las puts, la caída del valor temporal se ve atenuada en la put más cercana por un incremento de su valor intrínseco, que se debe al fuerte contango de los futuros. Esto hace que en esos días el diferencial entre las dos puts más próximas a vencimiento se mueva. He comprobado durante semanas este efecto con puts semanales y mensuales. Por ejemplo, ayer las puts 15 (mensuales) cotizaban así poco antes del cierre: sep 3,80 - 4,00 oct 2,85 - 2,95 nov 2,70 - 2,75 dic 2,60 - 2,70 spread oct-sep = -1,00 spread nov-oct = -0,15 spread dic-nov = -0,10 ¿Qué opinas de una estrategia de venta de put spreads? Vendo nov-oct a -0,15 y lo recompro un mes más tarde a -1,00, ganando 0,85. Suponiendo que sea una estrategia válida, también leí que estos spreads no tienen liquidez y que hay que entrar por patas. Y luego están las horquillas y las comisiones. Un saludo
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Talentum 28/08/17 10:36
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de todos los meses del año
Hola, ¿alguien sabe con seguridad qué valor se utiliza para calcular el valor de las opciones del VIX en el momento de su vencimiento? ¿El valor del índice? ¿El valor del futuro del próximo vencimiento? ¿Otra cosa? ... En el enlace que adjunto me da a entender que se usa el propio VIX, pero creo haber leído en el blog que se usa el futuro. http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-options/settlement-process Un saludo
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Talentum 01/05/17 16:17
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Hola Francisco, Hoy el put15 de junio ha subido 0,35 para ponerse a 3,20. ¿Es buena oportunidad o es demasiado riesgo por faltar menos de 2 meses para vencimiento? Muchas gracias.
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Talentum 01/05/17 14:39
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, Los puts 12,50 de mayo están a estos precios: Vencimiento bid-ask 2/mayo: 1,75 - 2,10 9/mayo: 1,35 - 2,05 16/mayo: 1,25 - 1,30 ¿No es buena oportunidad para vender 9/mayo a 1,70?
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Talentum 26/04/17 17:29
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Francisco, Por lo que veo en la web, se pueden hacer estos gráficos con una suscripción de 29,5$ al mes. Entonces una pregunta para los lectores que suelan analizar este tipo de gráficos: ¿qué programa consideráis más adecuado? Estoy entre Barchart, Egregore y Scarrtrading Un saludo
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