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Zrbit 31/12/17 10:33
Ha respondido al tema Broker para operar con opciones europeas.
Hola Josemi. Gracias por la respuesta y por no molestarte mi "intromisusión"...  jejeje!! vaya patada le metí al diccionario.. Volviendo al tema, yo también controlo TOS y me encanta pero no sirve para europeas. A mi me interesaría poder analizar opciones sobre índices europeos sobretodo, y más que nada, para ver si permiten un poco más de apalancamiento  que las opciones sobre índices americanos. Y también para evitar el engorro de tener que cubrir la cuenta por el riesgo divisa...  En cuanto al broker creo que todo el mundo que opere en opciones te dirá Interactive Brokers o GPM broker en España, que tiene la misma trader workstation que ib pero es más caro. Tradestation solo tiene mercado americano. En fin, ¿alguien conoce algun software de análisis para opciones europeas??? ¿ y algun otro buen broker para opciones Europeas?? muchísimas gracias!!!  Un saludo!!!!    
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Zrbit 24/10/17 15:29
Ha comentado en el artículo Mi estilo de Trading- 3ª parte
Muchas gracias por la explicación, Erik. Precisamente me interesaba para hacer ajustes que no requiriesen tanto desembolso de capital como en el caso de la compra de 100 spys. También había pensado ajustar con el cfd del índice, pero al ser operaciones largas en el tiempo el efecto del interés también va en contra nuestro. En fin, seguiré meditando sobre el tema. Muchas gracias por tu ayuda. Y muy interesante el blog!! Y gracias Solrac también por la respuesta!! Un saludo, PEP
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Zrbit 23/10/17 16:43
Ha comentado en el artículo Mi estilo de Trading- 3ª parte
Hola Erik. En el post hablas de un futuro sintético sobre el spy que equivaldría a 100 unidades del spy. ¿eso existe? porque yo solo conozco el ES e-mini sp500 que equivale a 500 unidades del spy más o menos..¿ me podrías poner el ticker?? muchísimas gracias!!
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Zrbit 07/10/17 07:16
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
Buenos días  a todos, A ver si podeis darme vuestra opinion, y perdón por si me desvío un poco del tema.  He estado buscando etfs que caigan por su propio peso, ya que el vxx no me gusta porque no puedo cargar la burra "a tope" para aprovecharme de la caída por el contango. He encontrado un par que parecen interesantes y que caen por el efecto del interés compuesto, no por el contango. No me había percatado aun de que un etf "ultra ultra mega short" también estaba destinado a caer por el efecto del interés compuesto. La verdad es que el motivo por el que caiga me da igual, siempre y cuando sea un motivo de peso. Os adjunto el link del porque caen: http://www.proshares.com/funds/performance/the_universal_effects_of_compounding.html  Los que he encontrado de momento, seguro que hay más,  són los EEV (proshares ultrashort msci emerging markets) que comparado con el EEM (ishares msci emerging index fund) esta claro que no  lo sigue, si no que cae por el efecto del interés compuesto y por el hecho de que el indice ha estado muy lateral los ultimos años. El otro que encontrado es el BIS (proshares ultrashort nasdaq biotechnology) que comparado con el indice le pasa más de lo mismo. Aunque en este caso como el indice es muy alcista, cae mucho más. Además, en este caso se ve claro com el indice no ha llegado a máximos y el BIS ya rompe minimos. https://es.investing.com/indices/nasdaq-biotechnology-chart Lo que busco es cargar 3 medias simples más largas y más cortas al gráfico del BIS, y ponerme corto cuando este todo a favor y aprovechar el efecto de la caída por el  interés compuesto a mi favor. Para mí, es lo mejor que se podria hacer en  el vxx si no fuera porque piden muchas garantías y porque el vix se puede disparar a lo loco cuando le de la gana. En estos otros etfs que menciono no puede pasar creo. ¿Que os parece? saludoooooooos!!   
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Zrbit 24/09/17 04:09
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
Claro, si ocurren muchos movimientos de 1 punto a la baja en el subyacente durante bastantes semanas seguidas la estrategia sera perdedora. Creía que la put me protegía, pero solo protege de una caída fuerte de golpe, que no es el caso en uvxy. En cambio sí que es muy probable que vaya bajando poco a poco y que la estrategia sufriera pequeñas perdida constantes semana tras semana...  Són difíciles de ver todas las situaciones cuando se trata de una estrategia que dura en el tiempo...   gracias por tus respuestas!! saludos!!
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Zrbit 24/09/17 02:01
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
Buenas Miguel, confío en que puedas responderme a ver com lo vés. La estrategia que comentaba para svxy el único problema que le veo es que el svxy suba y suba ( que lo hará, claro) , entonces una forma fácil de solucionar esto es cambiando el subyacente. En lugar de utilizar el svxy, utilizo el uvxy que solo hace que bajar y bajar. Cuando se dispare hacia arriba tendré el mismo problema que tendría con svxy, pero con la principal diferencia que se del cierto que la subida es temporal y puedo rolar mis puts hacia arribar y hacia vencimientos lejanos pagando dinero sin problema porque tengo la seguridad de que finalmente el uvxy acabará cayendo.  La estrategia quedaría así: compro 1 put 18jan19 (68 semanas al vencimiento) y compro 100 stocks a 22.97. Con esto me queda un riesgo para abajo de $1657. vendo una call weekly que me da $116. Si me la ejercen vuelvo a comprar el stock y vuelvo a vender otra call ATM para la siguiente semana. Casi que es mejor  que me ejerzan antes de expiración, porque la call de la siguiente semana tendrá más valor temporal cuanto antes la venda.  Si uvxy baja el riesgo de $1657 se compensa con las 68 veces que venderé la call, y al ir comprando el subyacente más abajo no aumenta el riesgo de $1657 porque la put me protege.  Si uvxy sube puedo rolar tranquilamente hacia arriba y hacia vencimientos lejanos con la certeza de que volverá a bajar. oook, hasta aquí me parece todo cubierto....pero, ¿¿dónde estan los contras?? saludoooooos!!
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Zrbit 23/09/17 17:52
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
Mi idea era que si la call weekly se metía en dinero dejar que se ejecute, ingresar la prima y comprar 100acciones más y vender  la call de la siguiente semana. El problema es que a medida que va subiendo tengo que comprar el stock cada vez más arriba y las puts de protección se alejan, con lo que tendría que rolarlas hacia arriba con el consecuente pago de prima incierto que hace que no tenga ni idea de como podría terminar la estrategia.  Es el problema de estas estrategias que implican comprar una protección muy lejana e ir vendiendo vencimientos cercanos, nunca sabes donde estara el stock ni los precios que te encontrarás en las opciones. En mi ejemplo, conozco los precios de la call que iré vendiendo semanalmente, pero desconozco los rolls que tendré que pagar para protegerme al subir las puts. Las estrategias que comentas a mi no me acaban de convencer por los siguientes motivos. Bueno, primero ten en cuenta que mi estrategia ya no me convence tampoco... jejeje!! El call ratio spread le veo mucho riesgo por el beneficio potencial, para mi es como tener una naked call vendida muy lejana, si el vix se dispara puede doler. Antes vendería un simple call spread.... Y la del reverse calendar le pasa un poco como mi ejemplo, conoces el precio de la call lejana comprada pero no conoces los precios futuros de las calls que tendras que comprar cuando expire la primera..., si el vix se dispara las calls seran más caras y a lo mejor no puedes compensar con la prima de la call lejana vendida. Aún así, me gusta más que el call ratio spread porque tienes el riesgo controlado!!! Es que a mi me gustaría encontrar una estrategia de venta permanente de opciones protegiendome con vencimientos lejanos y que no tuviera que preocuparme de lo que haga el subyacente...., pero me temo que eso no existe!! jejeje!!  saludooooos!!!       
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Zrbit 23/09/17 12:15
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
me autorespondo, ya veo donde esta el problema. Al subir el subyacente aumentará el riesgo a parte izquierda del gráfico. Se tendría que ir subiendo la put comprada para mantener el riesgo controlado, y como no sabemos cuanto va a subir lo único que sabemos es que  a veces sera rentable y a veces no. Una lotería vaya.... gggrrrrr..... casi...!! jejeje!! saludos!!  
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Zrbit 27/08/17 14:17
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de todos los meses del año
Pero en realidad la posibilidad de que el uvxy o vxx se disparen a la alza se soluciona comprando puts o vendiendo call spreads de manera que en todo momento sabes cuanto va a ser tu máxima pérdida. Y si se disapara a la alza mucho mejor, a seguir comprando puts a plazos largos y a esperar..., no?? :) Vender calls desnudas o ponerse corto lo veo arriesgado porque si se dispara no te da tiempo de hacer nada, a parte que supongo que pedirán mucho margen. :)
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Zrbit 14/10/14 05:24
Ha comentado en el artículo Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Hola Miguel, Sí, sí, sería interesante lo que dices del gráfico en función de las variaciones de volatilidad, pero no da para tanto..jeje!! Te doy toda la razón en lo del último párrafo, es indispensable probar y probar para tener claros los ajustes. Mejor vemos como se desarrolla y luego lo comentamos. Un saludo y gracias por tu respuesta!!
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Zrbit 14/10/14 04:16
Ha comentado en el artículo Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Buenos días Miguel, Te adjunto un gráfico con el risk navigator de IB de la operación que planteas. Es que yo el tema de la vega lo miro en el global de la posición, no me fijo mucho con el tema del skew..simplemente vigilo que no haya un skew de más de un 1% en contra y ya está. Y luego me fijo en la vega global de la posición y la comparo con theta y delta, y vigilo lo que se mueve el v2tx. Y como verás en el pantallazo que te adjunto casi todo lo que ganas o pierdes es por vega, ya que es 321/5 = 64 veces mayor que theta. Yo este mes he hecho mi primera operación en real y tenia una vega negativa 5 y 6 veces mayor que la theta y con toda la subida estoy en unas pérdidas latentes que casi que me harán llegar a la expiración para terminar en positivo. Eso si consigo terminar en positivo..., y mi primera operación en real.... la suerte del principiante supongo..jejej!! Por eso, lo que me preocupa más de tu posición es la vega tan positiva, y la veo poco controlable. Pero bueno... mejore esperemos a ver como se desarrolla; además ya ves que no soy ningún entendido, acabo de empezar mi primera operación en real y ya estoy perdiendo 300€. Pero bueno, me queda mucho margen en garantías aún, y casi un mes hasta la expiración, así que creo que se puede arreglar...veremos.. muchas gracias por tus comentarios, saludoooooooos!!
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Zrbit 13/10/14 15:49
Ha comentado en el artículo Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Perfectooo!! muchas gracias Miguel. Seguiré la operación a ver como se desarrolla. Y tienes razón, mirando el enlace que has puesto veo que la zona más problemática es la zona muerta que dices. Seguiré tus ajustes a ver como van. Que lástima lo de los gráficos; es que las opciones del eurostoxx piden unas garantías mucho más bajas que los índices americanos, y estaría muy bien conseguir unos gráficos buenos como los de thinkorswim. Interactive brokers tiene gráfico de riesgo, pero no tiene nada que ver con thinkorswim. Ajustar con las griegas se puede hacer, pero a veces tengo la sensación que ajusto demasiado. Creo que no ajustaría tanto si tuviera un buen gráfico de riesgo con la linia de P/L en tiempo real... y bueno..como thinkorswim vaya..jeje!! pero con indices europeos. Además, los calendars són difíciles de ver sin gráfico. Pero bueno, "no pain no gain" dicen....y es que no se puede tener todo en esta vida!!!! jejeje!! muchísimas gracias por tu respuesta, saludooooos!!
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Zrbit 13/10/14 14:59
Ha comentado en el artículo Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Buenas Miguel; Dos preguntas si me permites ¿Miras algún gráfico de riesgo para plantear estas operaciones?? es que yo opero las opciones del eurostoxx y me apaño con el Risk navigator de IB (que es una patata) y mi gráfico de riesgo hecho con escuadra y cartabón (que también es una patata..jejeje!!). Y si lo miras, ¿que software es?? Y la segunda ¿ no tienes una vega muy positiva?? teniendo en cuenta la última subida del v2tx, podría corregir supongo.. ( a mí me iría bien que corrigiera porque este mes me tiene harto.. jejeje!!) saludos y gracias por compartir operativas!!
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Zrbit 07/09/14 13:02
Ha guardado Declaración de principios de un trader experto.... El gran Carlos Martín de
Zrbit 02/09/14 15:29
Ha respondido al tema No puedo ver el volumen en la TWS de IB
Muchas gracias por vuestras respuestas. Al final me lo resolvieron desde el chat y era una tontería... cambiar una configuración en "parametros del chart". Bueno..era fácil de solucionar pero difícil de encontrar. En fin, resuelto, muchas gracias!! saludooos!!
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