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Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

14 respuestas
Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora
Backtesting en mini dax 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora
#1

Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

rulys30
Rankiano desde hace más de 5 años
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rulys30

Buenos días, Escribo para compartir mi backtesting a ver que os parecen los resultados sobre el mini del DAX 30 en gráficos de 1 hora para empezar con una liquidez pequeña (140€ de depósito por contrato y 5€ por punto) Comienzo mi backtesting con 5.000€. Por ahora, aunque se que es un gran error, lo tengo sin límites ni stops, sólo estoy probándolo poco a poco. Los resultados son los siguientes:

 

 

Espero recomendaciones, consejos o lo que sea! Muchas gracias! Un saludo!

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#2

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

hedge fund investor
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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hedge fund investor

Para ver si es un sistema robusto, necesitas cambiar el plazo temporal del backtesting, por ejemplo 2000-2005, 2005-2010. Luego pruébalo en otros indices y compara como han variado los resultados.
Saludos

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#3

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

David Snchz
Rankiano desde hace casi 7 años
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David Snchz

Hola rulys30! Como te comenta hedge fund investor tienes que probar el sistema en distintos plazos temporales y en distintos activos para comprobar su robuztez.

¿Has optimizado? He calculado el profit factor y es de 2.36, no está nada mal la verdad, y la curva de capital tiene buena pendiente, pero ahora hace falta comprobar su robustez. Si quieres aprender a valorar sistemas leéte este post de blog de Óscar Cagigas: Ratios para evaluar los sistemas de trading

También te digo que ProRealTime no es la mejor plataforma para hacer backtests.

Mi recomendación es que sigas trabajando en el sistema porque parece que no va mal, intenta hacerlo lo más sencillo posible y comprueba su robustez.

Un saludo!

#4

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

Lucasjlon15
Rankiano desde hace alrededor de 4 años
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Lucasjlon15

Totalmente de acuerdo David. Hago un backtest un día y hago el mismo otro día con los mismos periodos y misma programación en el mismo rango de fechas y da resultados totalmente distintos.

Alguna sugerencia de algún sitio para hacer backtest que sea "fiable"?

Gracias de antemano.

#5

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

David Snchz
Rankiano desde hace casi 7 años
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David Snchz

Hola Lucas,

Pues si te va bien con ProRealTime y sabes programar ahí no cambies. A mi me gusta Amibroker, pero es una plataforma algo más compleja y de pago. También hay otras plataformas como metatrader o ninjatrader que te permiten hacer backtest.

Un saludo!

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#6

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

Lucasjlon15
Rankiano desde hace alrededor de 4 años
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Lucasjlon15

Muchas gracias David, también tengo cuenta en ibroker (aunque demo) asi que cacharrearé con ella. ProRealTime me gusta porque la veo bastante completa (si tienes activado el tiempo real) pero el backtesting no me acaba de convencer, puede que esté haciendo cosas mal ya que estoy empezando y aprendiendo a programar (soy autodidacta) pero no me ejecuta como entiendo que he programado. Metatrader no se si puedo usarlo, Ninjatrader no ya que uso mac, voy a tener que pensar seriamente coger un PC exclusivamente para el trading por mucho que me gusten las máquinas de la manzana, aunque no desista en entender porque opera como opera el backtest con los parámetros que le estoy dando, uno que es tozudo...

Un saludo!

#7

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

David Snchz
Rankiano desde hace casi 7 años
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David Snchz

Hola Lucas,

Perdona, es que al escribir iBroker sale automáticamente un hipervínculo, pero no es ibroker es AMIBROKER (te adjunto una foto del título para que se vea). Si proreal no te acaba, te aconsejo que pruebes amibroker, lo malo de esta plataforma es que es de pago (aunque tiene una versión demo), cuesta sobre unos 600 €, es un pago único, pero también necesitas un proveedor de datos si quieres tiempo real, sino puedes cargar los precios al final del día de yahoo finance.

Un saludo!

amibroker

amibroker

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#8

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

Lucasjlon15
Rankiano desde hace alrededor de 4 años
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Lucasjlon15

Muchas gracias David, me pongo a trastear con la demo a ver que tal.

Un saludo y buen finde!

Edito: PRT si me gusta, me parece una plataforma excelente para el análisis técnico, es el backtest lo que no me convence, por ejemplo EUR/USD de Enero a Mayo en gráfico de 15min me da un resultado, ok, hago lo mismo otro día y me da otro... me mosquea.

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#9

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

pepeluis652
Rankiano desde hace casi 4 años
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pepeluis652

Hola
Me sumo al coloquio para añadir que los backtest deben cubrir un espacio de tiempo donde se produzcan situaciones de diferentes tipos de tendencias: alcistas, bajistas y laterales. En ocasiones he leído que el número mínimo de operaciones testeadas debe ser de 300 y periodos de no menos de 3 o cuatro años. Como esto lo dicen personas que saben más que yo, no voy a cuestionarlo, pero añadiría que lo que debe hacer es cubrir un espacio de tiempo que contenga todas las situaciones posibles que he mencionado y la curva de resultados no tenga unas grandes caídas o permanentes pérdidas.
El primer planteamiento es si el objetivo del sistema es para aplicarlo de forma manual, o será aplicado de manera automática. En el primer caso, debemos ser realistas con el horario que dedicaremos de forma permanente y diaria para seguir las órdenes. Un sistema con buenos resultados en el test, y que después no aplicamos de manera fiel, puede ser un desastre.
Por otro lado, opino que la temporalidad de las velas de un sistema puede dar buenos resultados en unos TF y malos en otros. Todo depende de los elementos que se utilicen en el sistema y de su aplicación.
Un cordial saludo desde Mataró
José Luís

#10

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

fsociety
Rankiano desde hace alrededor de 4 años
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fsociety

Hola @rulys30,

evolucionaste el backtesting o hiciste las pruebas que te comentaban? qué tal fue?

saludos!

#11

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

deiv5
Rankiano desde hace más de 7 años
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deiv5

Me interesan bastante estos temas y no hay mucho por el foro...

Una pregunta que lanzo, si un sistema da buenos resultados en un TF y malos en otro, lo descartariais o seguriais trabajando con él el TF que va bien? Quien habla de TF habla de destintos activos...

#12

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

pepeluis652
Rankiano desde hace casi 4 años
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pepeluis652

Como cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hablará según le va la feria. Hay sistemas que son más óptimos en unos TF que en otros, al igual que hay estrategias que aunque puedan operar en diferentes productos, dan unos resultados diferentes. Un sistema que da buenos resultados en un TF determinado, no hay que descartarlo. Hay estrategias que llevan diferentes temporalidades trabajando al mismo tiempo, y abre y cierra posiciones de forma independiente unas de otras. Cosa que permite MT. El Santo Grial, o la estrategia que puede operar en cualquier producto o temporalidad, con buenos rendimientos y pocos sobresaltos, seguro que lo hay. Y ese es el objetivo de muchos, y el logro de unos elegidos.
Saludos desde Mataró

#13

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

Obol6
Rankiano desde hace alrededor de 5 años
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Obol6

Hola Lucas.

A mí me ocurría lo mismo con el backtest de ProRealTime, no coincidían las operaciones con lo que yo podía ver y calcular a mano, por lo que apenas empecé a utilizarlo. Pero como me gusta la plataforma, y su lenguaje de programación es sencillo, lo que hago es programar un indicador que me muestre ese backtest, dibujando las entradas y salidas en historigrama, y la curva de resultados con línea, además de decirme en la ventana de datos los aciertos, fallos, ratios,...
Es cuestión de, en el código del indicador, poner lo que necesites ver como variable de salida.

Un saludo

#14

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

deiv5
Rankiano desde hace más de 7 años
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deiv5

Gracias, seguiremos trabajando. Por cierto, alguien puede recomendar algún bróker quue trabaje con Metatrader, que tenga pocas comisiones / spread?

#15

Re: Backtesting en mini DAX 30 (5€ por punto) en gráficos de 1 hora

rulys30
Rankiano desde hace más de 5 años
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rulys30

Pues desde el último día que aparece en el backtest (6 de Febrero de 2015) tiene una rentabilidad de 230% empezando con los mismos 5.000€ y un beneficio de 11.500 € con un porcentaje un poco inferior, 55% de operaciones ganadoras y un ratio ganacia/pérdida de 1,77 y un Max dradown de 5.800€. Sigue bien y ganador con una curva progresiva de ingresos. Las posiciones en corto últimamente me fallan demasiado pero sigue ganador.

Aquí tengo dos nuevos:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3360654-backtest-robot-eur-usd-dax30#respuesta_3360766

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