Parámetros de los ratios alfa, volatilidad, información y sharpe
Aquí seguimos, leyendoos a los expertos, estudiando, analizando. Cuando lees análisis de carteras que hacen mfluque y otros expertos de este foro hablan de los ratios alfa, volatilidad, información y sharp, entre otros (Enrique Roca que el ratio alfa y volatidad son los más importantes), que son los ratios más importantes y sencillos de seguir para un recién llegado a ese mundo de los fondos. Se dan cifras de cada ratio, pero ¿cuáles son las cifras o párametros para entender y comparar la evolución de cada uno de ellos? Por ejemplo, mfluque en su cartera dice que el ratio sharpe a tres años es de 1.57 y que la volatilidad es más baja de todas 4.27. Claro, pero con respecto a qué índices o baremos. Y supongo que estas cifras no serán igual para un fondo mixto u otro de renta variable