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Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

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Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing
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Robeco european conservative equities - fondo que utiliza factor investing
Fondutest
#1

Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Anelia Vasileva
Rankiano desde hace más de 5 años
Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Todo sobre Fondos en un artículo
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Anelia Vasileva

Os hablo a continuación del fondo Robeco European Conservative Equities apoyándome de un comentario sobre el fondo y la estrategia de Factor Investing por parte de la gestora. 

Muchos especialistas ha considerado al Factor Investing como la tercera forma de gestionar activos, a medio camino entre la gestión activa y la gestión pasiva

¿Qué es la Inversión por Factores? - Factor Investing

Es un enfoque sistemático dirigido a invertir en esos segmentos del mercado financiero que ofrecen un mejor rendimiento durante periodos de tiempo prolongados. Estos factores son:
  • Valor: la tendencia de ciertos títulos, de precio asequible, de generar un rendimiento superior al del mercado.
  • Momentum: los valores que han obtenido un buen rendimiento en el pasado reciente tienden a seguir haciéndolo en el futuro.
  • Baja volatilidad: los valores que presentan menor volatilidad suelen ofrecer un mejor rendimiento ajustado al riesgo.
 
La estrategia de Conservative Equities encaja perfectamente con la responsabilidad fiduciaria del gestor de cartera:
  • 1) La preservación del capital,
  • 2) Ingresos para los accionistas y
  • 3) Visión de largo plazo (inversión y baja rotación).
 
Entre los fondos con mayor captación patrimonial en España y que utiliza estrategias de “Inversión por Factores” se encuentra el Robeco European Conservative Equities:
  • Es un fondo que invierte en acciones de baja volatilidad y baja beta (risk factors),
  • Analiza y tiene en cuenta factores “distress” (situación financiera, distance to default), valoración y momento.
  • Orientado a priori al inversor conservador, ha amortiguado habitualmente las caídas de mercado mejor, y no se ha queda rezagado en subidas no explosivas.
  • Es adecuado como estrategia fundamental para un inversor de renta variable más conservador, pero también como complemento a estrategias de betas más altas, con el fin de tener un mayor equilibrio en las carteras, y una menor sensibilidad a los movimientos del mercado.

Datos de Robeco European Conservative Equities

Teniendo siempre en cuenta que es un fondo de renta variable, obtiene una rentabilidad por encima del índice de referencia y categoría desde su comienzo. Ha tenido pocos trimestres en negativo aunque en 2008 y 2011 no se salvó. Tiene una volatilidad del 11,10%, rentabilidad media anualizada a tres años del 14,37% y ratio de Sharpe del 1,21.  

 

¿Alguién conocía este fondo?

 

2 recomendaciones
#2

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Anelia Vasileva
Rankiano desde hace más de 5 años
Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Todo sobre Fondos en un artículo
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Anelia Vasileva

Os enlazo un artículo muy interesante con una entrevista al equipo de gestión de Estrategias Conservadoras de Robeco. Más concretamente nos hablan de qué es el factor investing y cómo se aplica en el fondo Robeco European Conservative Equities. 

Al parecer esta estrategia lo que pretende es seleccionar buena compañías a precios atractivos, con baja volatilidad y que tengan momentum. 

La verdad es que es una estrategia bastante efectiva, no hay más que ver cómo evolucionan los fondos Conservative Equities de la gestora. 

¿Qué os parecen esta gama de fondos de Robeco?

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#3

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Fortunia
Rankiano desde hace alrededor de 6 años
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Fortunia

Buenas tardes. ¿Serviría el mismo análisis, salvando las diferencias claro, para el global? Robeco Global Conservative Equities D EUR (LU0705782398).
Gracias. Un saludo

#4

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Javier51
Rankiano desde hace alrededor de 6 años
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Javier51

En general el "factor investing" me parece algo a considerar. Como todo lo que tiene éxito en bolsa es "estadísticamente" y no hay garantía de que aunque mantengas la inversión 10 años vaya a funcionar seguro aunque en el pasado sí lo ha hecho (con altibajos muy a tener en cuenta). Yo lo estuve considerando en su momento aunque más bien buscando ETF. Creo que si ahora volviera a planteármelo sería como un complemento a la cartera "clásica" (por si falla) aunque en principio el planteamiento original es para ser "core".

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#5

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Anelia Vasileva
Rankiano desde hace más de 5 años
Especialista en el análisis, la selección y construcción de carteras de fondos de inversión. Todo sobre Fondos en un artículo
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Anelia Vasileva

Buena pregunta que en principio me llevaría a contestar sí, puesto que "Conservative Equities" la consideran como una estrategia. Pero voy a averiguarlo para asegurarnos y te lo confirmo lo antes posible, 

Saludos!

#6

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Fortunia
Rankiano desde hace alrededor de 6 años
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Fortunia

Muchas gracias.

#7

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

rutaa66
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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rutaa66

hola pues yo no se si es el facto investing o el facto K lo que se es que llevo ya mucho tiempo con este producto en perdidas y no hay manera de que levante cabeza lo ultimo que vi reflejado en mi gestora ( renta4) es que pierde un 6% .

con lo que Robeco para mi no lo esta haciendo bien.

#8

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

rutaa66
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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rutaa66

yo lo conozco y a mi desde hace casi un año me tiene con numero rojos

#9

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Kbreado
Rankiano desde hace más de 3 años
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Kbreado

Hola Anelia, estoy completando mi cartera de fondos de gestión activa. Personalmente me decanto por el estilo value, pero después de ver los fondos de Robeco me parecen una buena opción para completar una cartera a largo plazo. Me parecen interesantes el que comentas y también por diversificar un poco el Pacífico incluyendo Japón y el de Emergentes.
Lo ves como una opción interesante añadir estos fondos a los Metavalor, Metavalor Internacional, True Value y Valentum? Gracias

Saludos.

#10

Re: Robeco European Conservative Equities - fondo que utiliza Factor Investing

Anelia Vasileva
Rankiano desde hace más de 5 años
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Anelia Vasileva

Creo que también es importante la estrategia que se lleve a cabo a la hora de invertir en fondos. Es decir, compras sistemáticas en las caídas ayudan a largo plazo a suavizar las pérdidas. Evitar comprar en máximos o si se hace pues hacer aportaciones en las caídas. 

Se habla de...