Juvenal600

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11/06/17 08:07
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar durante el signo de Géminis
en los ultimos anos el spread se ha comportado como un bear, pero en los recors de mrci lo tienen proyectado para comenzarlo a mediados de agosto hasta principio de octubre,con un profit average de 480, tambien recomiendan comprar diciembre y vender junio para esta misma fecha,y para los primeros dias de julio hasta mediados de septiembre recomiendan comprar octubre y vender abril, por consiguiente se puede crear una mariposa donde contemple vender abril comprar dos diciembre y vender junio
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17/02/17 14:28
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
En este formato de barchart me lo ofrece por puntos, nose si es porque se edita en america. https://www.barchart.com/futures/long-term-trends#/viewName=chart
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15/02/17 23:00
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
Hola existe una libreria en new york donde puede encontrar una serie de libros acerca de los mercados,quizas te pueda servir para leer varios autores de spreads winsord books en la web la encuentra como wwww.windsorpublishing.com,si busca en amazon puede encontrar esos titulos de uso y nuevo El barchart.com he visto que existe en diferentes formatos adm investor lo edita www.admis.com,espero que esta literatura te ayude a saber mas de los spread, suerte
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13/02/17 18:06
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
hola si tu no puede elaborar una estrategia veraz con los datos de seasonalgo, entonces la web no silve para mucho, por no decirte para nada, por eso estoy de acuerdo con francisco, esta pagando por algo inservible, para los datos que necesita puede utilizar el barchart larry williams en su libro the definitive guide to futures trading volumen 2 pagina 98 es el unico autor que tiene un metodo bastante acertado para entrar a un spread por estacionalidad y una tabla
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09/10/16 20:23
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre
Hola francisco, la casa editora Mc Graw Hill que tiene una surcursal en madrid edito el libro de keith schap THE complete guide to spread trading donde el autor tiene un calendario spread acerca del petroleo, 8 operaciones en el ano 2004, me parece que es una buena referencia y que usted puede mejorar este es el codigo del libro isbn 0-07-144844-6,gracias
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17/08/16 06:47
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
hola francisco si usted se da cuenta por la estructura de precios , vera que noviembre y diciembre estan perdiendo mas valor porcentualmente que octubre o sea la mariposa -1clx16+2clv-1clz16 ,aun le queda cierto recorrido al alza, tambien se debe de dar de cuenta que hay algo novedoso en relacion al oro y la plata con relacion al petroleo, no es posible que todos marchen juntos,ahora parece que hay que correlacionarlo con el dolar En el blog del senor jpeace, inter.market.connections , el sugiere el spread de petroleo diciembre largo contra 2 contratos de gas natural, si su preciado tiempo le permite dele un vistazo por favor, gracias y buen dia
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01/06/16 01:36
Ha comentado en el artículo Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa
hola francisco , aprovechando la situacion y como el enfoque es con el petroleo sugiero que estudie la posibilidad de un crack spread,a partir de julio el spread heather oil mas gas natural entre 2 contratos de petroleo con los vencimientos de enero febrero y marzo de el proximo ano ,ha dado buenos resultados historicamente creo que se puede tener en consideracion esa opcion, gracias
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22/05/16 11:12
Ha comentado en el artículo Llegan los fondos de inversión con preferentes empeoradas
Hola francisco aunque esto no tiene que ver nada con estos productos estructurados he encontrado este valor que tiene una volatilidad muy alta y la cadena de opciones muestra cierta anomalia, srpt, a solo 4 dias del vencimiento de mayo el call de strike 26 esta pagando 4 y el put de strike 14 esta pagando 3.20 no considera que seria bueno comprar un call de enero 2017 fuera de dinero de strike 60 a 1.60 y un put de strike 5 a 1.60 y vender el put y la call de mayo por un credito de 4 y luego esperar el proximo mes para repetir la operacion,a dia de hoy el valor esta a 19.15, gracias
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01/04/16 12:49
Ha comentado en el artículo Comprar mariposas de crudo baratas para venderlas caras
Hola francisco,analizando el comportamiento historico del precio del petroleo en los ultimos 10 anos , he encontrado las veces que ha subido y bajado en el siguiente orden enero +7 -3 febrero +6 -4 marzo +7 -3 abril +8 -2 mayo +5 -5 junio +8 -2 julio +6 -4 agosto+4 -6 sept +3 -7 octubre +6 -4 nov +5 -5 diciembre +4 -6 o sea que la probabilidad de que los contratos de agosto suban es de un 40% frente a un 80% que ofrece junio, en indexmundi.com puede encontrar estos datos, por si tiene que replantear la estrategia esto es desde enero del 2006 hasta diciembre 2015, no incluye el 2016
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14/01/16 09:27
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en enero del 2016
hola francisco, una vez mas le pido que se fije bien en el valor de de todos los puts de los diferentes meses y se dara cuenta que el operador bursatil esta pagando demasiado ,por ejemplo el strike de valor 7 de enero esta pagando 4.20 eso es una locura para un valor que cuesta 2,19 , deberia estar pagando 10 centavos cual es la estrategia , comprar call con strike 1 y vender put con strike 7, por ejemplo comprar un call de febrero y vender un put de enero, si tiene algo mejor digalo pero no es lo mismo ponerse corto con un strike 7 donde las garantias es pequena que con un strike de 50 que fue lo que usted utilizo en la modesta infalible
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13/01/16 14:02
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en enero del 2016
Hola francisco pienso que el valor seguira bajando hasta llegar a los 1.80-2.0 por los proximos 4 o 5 meses, lo que me resulta raro es cuando veo la cadenas de opciones put, como el operador paga tanto por el bid de febrero y de los sub siguientes meses, de ahi mi curiosidad por preguntarle, ademas que este valor se cotiza en el amex donde ya tuve la amarga experiencia anos atras cuando northwest airlanes salio de la bancarrota y se vendia como un penny stock over de counter y no quisieron pagar o el broker se hizo el loco y no pago,el broker es td ameritrade y me estafaron, triste pero cierto
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