Ha respondido al tema Renta 4 Wertefinder, ¿Qué sabemos de este fondo?
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Encantado de explicar como lo hago yo, que seguramente no sera la manera mas limpia pero a mi me funciona.
Supongamos que el día 31/12/2014 lo meto en la fila 5 de la hoja y de aquí para bajo relleno todo el histórico de los VL. Daré la formula para la fila 6 (día 1/1/2015) y el resto de valores es arrastrar.
1ª Columna, con los VL (Por Ejemplo columna B)
2ª Columna, % incremento diario respecto al día anterior (Por Ejemplo columna C):=(B6/B5)-1
3ª Columna, con % incremento acumulado a origen (Por Ejemplo columna D):=(B6/B$5)-1
4ª Columna, NAV en base 100 (Por Ejemplo columna E): Es decir, que si tomamos como periodo a analizar el año natural, el día 31/12/2014 le corresponde un valor de 100 (Fila 5) y a partir de aquí, los vamos incrementando o decreciendo de manera diaria en base a los porcentajes de la columna3:=E$5*(D6+1)
5ª Columna, (Por Ejemplo columna F, empezamos a dar valores el día 01/01/2015). Es igual al valor del día de la columna 4 dividido por el máximo valor desde el día de inicio del periodo hasta el día analizado. Esto lo hacemos por ejemplo con "=(E6/(MAX(E$5:E6))-1)". Arrastramos para todos los valores. Esta columna nos da por lo tanto el % que el valor a decrecido desde el último máximo. Si el valor a subido generando un nuevo máximo dará 0.
El máximo DrawDown de todo el periodo es el mínimo valor de la 5ª columna, F. (Por ejemplo con "=MIN(F5:F334)")
Con esto ya se tiene el DD. a partir de aquí se sacan los ratio que cada uno considere. El NAV base 100 también es muy útil para comparar mediante gráfica la evolución de varios fondos en un periodo determinado, en mi caso año natural.
Si queremos el DD de una cartera de fondos es igual solo que en vez de usar el VL usaremos la capitalización total de la misma en cada día
Espero haberme explicado porque no se como se suben imágenes o archivos a Rankia.