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Contenidos recomendados por Nebe

Nebe 30/01/17 12:40
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Enel VIX se puede ganr poco dinero vendiendo PUT´s fuera del dinero, sino todo el mundo lo haria. Ademas si cuentas comisiones.pues menos. Si encimas planteas estrategias de venta pero con cobertura pues mas comisiones, es posible que pierdas dinero despues de la operación.
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Nebe 24/01/17 10:46
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Hola Rankapino, No es un error que las PUTS más lejanas sean más baratas, es que el las opciones no se basan en el VIX spot, sino en el futuro del VIX que es distinto para cada mes. En estos momentos el futuro del VIX feb esta a 12,3 por eso las opciones estan a 0,7, ya que esta 0,20 dentro del dinero. Esto es lo que yo queria comentar en el segundo post, que hay que tener mucho cuidado ya que no se pueden comparar las opciones de un mes con otro, ya que los futuros son diferentes. Por ejemplo el futuro de marzo esta en 14,7 y asi hasta el de octubre que esta en 19,4; por eso no se pueden comparar las opciones. Saludos
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Nebe 20/01/17 10:37
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Te lo comentaba porque he trabajado con spreads de muchos colores, y tambien intracomodities, pero al mirar algunos de lo que tu has puesto que son intracomodities y en diferentes meses, la estacionalidad esta más marcada que cuando se usa el mismo mes. Habra que pegarse más horas mirando este tipo de estacionalidades. Una cosa estoy comprobando con los años, cuando te metes a indagar en las cosas de las que poca gente habla, estas suelen ser las mas rentables.
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Nebe 18/01/17 09:02
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Estoy de acuerdo en cuanto a la estacionalidad , pero hay ultimamente estoy viendo que cuando hay una gran sequía y los precios deben subir, que es lo que todo el mundo espera, los precios bajan; haciendo lo contrario de lo que "deberian hacer ". esto lo estamos viendo más y más a menudo. Lo que tamvbien se observa es que el mercado cuando se pone a subir, ultimamente se pasa de frenada, lo mismo cuando se pone a bajar, y eso hace que la volatilidad aumente y nos dej pillados muchas veces. Otra cosa que estoy viendo es que la estacionalidad va cambiando con los años, adelentandose poco a poco a los graficos de los ultimos 5-10 o 15 años. En resumen, estoy totalmente de acuerdo con Greg en que la estacionlidad es una ventaja que debemos aprovechar, pero que no es el santo Grial lo sabemos todos. saludos
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Nebe 12/01/17 04:01
Ha comentado en el artículo Especulaciones para vaqueros intrépidos
Yo creo que la venta de este spread no se basa en la volatilidad, sino en la estacionalidad bajista que tiene hasta julio, y tambien en el echo de que ahora esta en el precio mas alto de los ultimos 20 años. He notado el cambio de estacionalaidad qu estan haciendo vacas y fedders en los ultimos 2 años, en las que se esta aplanando la curva e invirtiendo en algunas casos. Nosotros operamos con el GF agosto-octubre que es de 2 meses de diferencia y tiene mayor riesgo ( y mayor beneficio si las cosas salen bien). Ahora tambien se encuentra en máximos de los ultimos 20 años con unprecio de 5; el problema es que el volumen es raquitico, pero poco a poco ira subiendo. Adjunto pongo los graficos de estacionalidad y stacked
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Nebe 16/12/16 13:44
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Esta estrategia es muy buena para sacar rendimientos mes a mes con la CASI seguridad ( sabiendo que no hay nada seguro ) de que pueden subir. Nosotros tuvimos la suerte de llevar comprados los GE DEC 17-18 desde 15 y 18, el dia de las elecciones en USA que Trumpo gano se fueron hasta +40. Ayer despues de la subida de interes de la FED en USA subieron de nuevo y ya estan en 55. Hay una cosa curiosisima que he notado y es que los GE DEC20-21 bajaron bastante el dia que la FED subio tipos; bajaron desde 24 a 17 y deberia haber sido al reves. Actualmente para los mas arriesgados se pueden hacer operaciones más cortas comprando los GE DEC de 2 años como el 19-21 que se suele menear bastante bien; hoy por ejemplo se han movido desde los 35 hasta los 41 que son 150$ para un intradia. Respecto a la plata yo tenia vendidos PUT´s de strike 16 pero con lo bajada del 5% del otro dia sere asignado hoy. No me importa ya que me dedicare a vneder CALL´s de 16 y 17 mes a mes mientras la plata este por estos lares. Mirando las PUT´s de 12 y 13 veo que la volatilidad es muy baja ( 29% ) y hay que irse muy muy lejos para que te den algo decente. Por ejemplo, las PUT de 12 de Septiembre del SLV te dan 30$ y las de 13 te dan 50$. Saludos
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