Payday
03/02/16 20:01
Ha respondido al tema Cono comprado para presentación resultados
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Hay algo incorrecto. La volatilidad no sube despues de presentar resultados, siempre se desploma (ok, no siempre siempre, pero por norma si). Podria darse el caso de que aunque la accion caiga o suba mas de un 5 o 7% la volatidad tambien caiga muy muy bruscamente, sobre todo en el primer vencimiento.
Por eso hay gente que no entiende que al comprar una call antes de earnings, aunque la accion suba un 3% o lo que sea vayan palmando mucha pasta... lo han perdido todo en Vega por la bajada de volatidad.
Con Straddles comprados antes de resultados, probablemente palmarias pasta en casi todos, salvo movimientos muy grandes. Si los vendieses seria al reves, ganarias dinero en casi todos excepto cuando hubiera un movimiento muy grande fuera de lo normal, que tendrias una perdida muy grande.
Cual es mejor??. Te recomiendo testear en Thinkorswim y sacar tus propias conclusiones acorde con lo que quieras hacer. Veras que al final no se te escapa nada, siempre hay un intercambio de ventajas y desventajas ( risk trade off, no se como decirlo xD).
Personalmente probe en real con straddle vendidos sobre acciones muy solidas ( KO, PF,JNJ, V). No me fue mal hasta que perdi casi todo lo ganado con un staddle en V (visa) que me salio mal, y aparque la estrategia para siempre.