Cuenta del usuario Pssn1988

05/03/20 18:21

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Una segunda duda: qué ocurre si unimos bull put + bear put + bull call + bear call? sí, son ocho patas, pero no saldría siempre positiva la operación por el skew de volatilidad?

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05/03/20 18:19

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muchas gracias Borgeby. Tienes razón. En realidad sería una covered call + short put, sobre el mismo activo

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05/03/20 16:33

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Excelente post las entradas sobre los libros que recomiendas se agradece infinito, hay muchos libros de opciones, y poder distinguir los mejores es un trabajo que ahorra muchos costos de transacción... tengo una duda: en ningún libro, he visto una estrategia de subyacente+ short call + short put has visto alguna vez una estrategia así? creo que podría ser interesante, pues permitiría vender opciones cubiertos, hacia los dos lados, y la veo una forma "más barata" que una butterfly

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13/02/20 18:50

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más claro imposible, allí estaré, de verdad que tu y Sergio enseñan magistralmente

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13/02/20 18:50

13/02/20 08:56

Ha comentado en el artículo La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (III)

Muchas gracias por este BRILLANTE post José Luis Hay algo que no entiendo. Si usamos esto para medir la probabilidad de nuestra opción, entonces, para qué sirve Delta? Quiere decir que Delta es un mal indicador de la probabilidad de la opción? cuál es la distancia entre delta y esta forma de calcular la probabilidad?? muchas gracias maestro!!

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