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Re: Vídeo sobre Opciones (Fun & Finance)
En etse vídeo me ha ayudado a recordar las diversas variables que analizan el precio de la opción contra diferentes factores que lo afectan. Las más conocidas son:
-Delta: Mide cómo se mueve el precio de la opción cuando se mueve el precio del subyacente. Su valor oscila entre 0 y 1 (para opciones de compra.
-Theta: define la variación del precio de la prima respecto al paso del tiempo.
-Gamma: Informa de la sensibilidad o variación de la delta a la variación del activo subyacente; es una medida del riesgo”. Nos informa acerca de la “velocidad” de la variación de delta ante los movimientos de los subyacentes.
-Vega: informa sobre las variaciones de la prima de la opción a las fluctuaciones (variablidad) del activo subyacente.
Migueln gracias por compartir el vídeo
Un saludo
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Re: Vídeo sobre Opciones (Fun & Finance)
Cuando el libro es voluminoso y hay numerosos contratos en distintos vencimientos hay que pensar también en higher order greeks (gamma, vanna, vomma, charm, última, color...).
Saludos
