Opciones elasticas
Despues de leer , en la web de Carpatos en que consiste las opciones elasticas , sin duda , que parece un producto novedoso , que se adapta a los mercados de alta volatilidad , aqui os dejo mas informacion referente a las opciones elasticas
Ayer nos remitió nuestro sponsor IG Markets un texto que ha despertado bastante mi interés. Es en relación con las opciones elásticas. Tengo que estudiar el tema a fondo, ya que no sabía ni que existía un producto así, pero de momento parece bastante interesante. Puede que para mercados estables el producto tenga menos atractivo, pero en este contexto de locura total en el corto plazo, con unos bandazos que destrozan cualquier posición, parece realmente interesante. Este es el texto íntegro que nos ha mandado IG Markets explicando cómo funciona este tema de las opciones elásticas:
Las Opciones Elásticas ofrecen una alternativa de riesgo limitado contra los movimientos de precio desfavorables. Por el contrario, no están limitadas contra los movimientos favorables.
Una Opción Elástica se mantiene congelada cuando su límite de riesgo es traspasado. Si vuelve a atravesar el límite de riesgo a favor de la posición, se reactivará.
Estas opciones son especialmente atractivas en un mercado muy volátil, cuando acontecimientos repentinos pueden interrumpir la tendencia general del mercado.
Tienen un nivel específico de Suelo o Techo, dependiendo de si está comprando o vendiendo.
El Suelo / Techo funciona de forma parecida a un nivel Stop Garantizado, ya que asegura no perder más de una cantidad determinada. Pero existe una diferencia clave: si el mercado subyacente traspasa el nivel de Suelo o de Techo, la posición se mantiene abierta.
Si el mercado subyacente se da la vuelta y se coloca a favor de la posición, en cualquier momento del día, aún se pueden obtener beneficios.
Podemos comprar Opciones Elásticas con un nivel específico de suelo ( Comprar Call), o vender opciones elásticas con un nivel específico de techo (Comprar Put). En cualquiera de los dos casos, nuestra pérdida es limitada y nuestro beneficio es ilimitado.
No es posible vender una Elástica de Compra ni comprar una Elástica de Venta.
Tampoco es posible colocar una Orden de Stop o de Límite normal sobre las Opciones Elásticas.
El cliente elegirá uno de estos tres escenarios para deshacer su Opción Elástica:
· Cualquier momento que desee, con beneficio o pérdida
· El nivel Techo – Suelo, si el movimiento del mercado resultase más desfavorable
· El nivel de cierre de mercado, si resultase más favorable que el nivel Techo – Suelo
Ejemplo:
España 35 está cotizando en 8380 puntos, pero usted piensa que durante el día va a subir.
Para el España35 Diario, estamos cotizando una Opción Elástica a 8385/8389 con un Suelo de 8370. Como el nivel de suelo se ha fijado en 8370, usted sabe que su máxima pérdida potencial es de 19 puntos (8389 menos 8370 = 19).
Usted decide comprar dos contratos a 8389, siendo un contrato equivalente a 10€ por punto del índice. El margen de garantía ascendería a 380 € ( 19 puntos x 10 € puntos x 2 contratos).
Al poco, España35 sube y la Opción Elástica alcanza un precio de 8404/8408. En este punto, usted podría elegir cerrar la transacción con un beneficio de 15 puntos (300€). Sin embargo, usted piensa que aún puede subir más y elige mantener los contratos.
La volatilidad de mercado se vuelve en contra de usted y el España35 fluctúa bajando hasta 8350. En este momento su posición ha sido “congelada” al precio de “Suelo específico” de 8370.
Usted mantiene su posición, ya que no puede perder más de 19 puntos (380 €) incluso aunque el España35 siga cayendo.
Entonces el España35 vuelve a subir al ver señales de un sector energético fuerte. Tan pronto como el precio de nuestro España35 Diario supera los 8370/8374, la Opción Elástica se reactiva.
Usted podría cerrar la transacción en este punto, pero decide mantenerla un poco más. Al cierre, el España35 alcanza un precio de 8431/8435 y su Opción Elástica vence.
El resultado:
Nivel de apertura: 8389
Nivel de cierre: 8431
Diferencia: 42
Beneficio: 42 x 20€ por punto = 840€
Las ventajas son muchas:
· Ideales para mercados con gran incertidumbre y volátiles
· Toda la comisión se encuentra en la horquilla
· Stop Garantizado implícito
· Multitud de opciones para cada subyacente
· Posibilidad de operar sobre distintos índices, divisas y materias primas
Hasta aquí el texto de Ig. Han organizado unos webinars para que se pueda entender mejor como funciona este producto:
un saludo