Cotización historica de opciones call y put - aplicaciones

Hola Erluis, yo no he encontrado esa información y mira que la he buscado veces, es más, no la he encontrado ni en webs de pago... Ten en cuenta que quieres precios históricos de todos los strikes y de todos los vencimientos... es una cantidad de información inmensa...

Si lo encuentras avísame!

Un saludo!

Hola Erluis
En ivolatility tienes esta opción (eso sí, de pago).
Échale un vistazo

http://www.ivolatility.com/data/historical_data2.html

Hola chicos, muchas gracias por contestarme.

Hola Erluis,

Oye, y aquí has mirado: http://www.meff.es/aspx/Financiero/DescargaFicheros.aspx?id=esp , yo he intentado descargarme los datos y aprovecharlos, pero hay algo que se me escapa, y nunca he llegado a tenerlos en el excell. Si alguien sabe cómo manejarlos hay una buena serie de datos.

Saludos

Hola Manu, sí, me lo descargue y lo abrir con excel, supuestamente para saber leerlo tienes que seguir lo que pone en esta pagina http://www.meff.es/docs/esp/Financiero/Descarga/defireg.htm, pero aun así no he podido traducirlo.
Otra pregunta chicos, tengo que utilizar el modelo de Black-schole para calcular el valor de la opción call, el tipo de interes libre de riesgo de donde lo saco? cual utilizo?

Hola Erluis, pues si la gente que va haciendo estudios como estos: http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_69_147-162__64CF0445855121517330CBC0AFA5A4B4.pdf ,la sacan de MEEF porque lo dicen en la pag 5, eso es o que se ponen en contacto con MEEF y ellos les pasan los datos, o bien saben hacer el procedimiento correctamente.

Un saludo

Hola Erluis, a ver si te sirve esto (sacado de manual de opciones y futuros pag 49)

"4. Tipo de interés
El tipo de interés que se aplica es siempre sobre el tiempo de vida de la opción. Por lo general, el tipo de interés que se aplica es el tipo de interés libre de riesgo (el activo libre de riesgo suele ser la deuda pública, por ejemplo, las Letras del Tesoro). A pesar de todo, el tipo de interés es uno de los parámetros que menor influencia tienen a la hora de evaluar el precio de las opciones."

Un saludo

En MEFF http://www.meff.es/aspx/Financiero/DescargaFicheros.aspx?id=esp tienes todo. Y aquí te cuenta que tiene cada fichero y cada campo http://www.meff.es/aspx/Comun/Pagina.aspx?l1=Financiero&f=Ddescarga
A mí me interesa ver que hacen los leones así que filtro por el campo con volumen > X contratos

Hola,
Desde hace unos años se empieza a aceptar la tasa de interés de los swaps OIS como la libre de riesgo. Debes usar la del plazo de la opción. Si por ejemplo tienes CALLs a 3 meses debes usar la tasa de interés del swap OIS a 3 meses.

Saludos!

Hola Ignacio!

Muchas gracias! No sabía que existía esta posibilidad. Una pregunta, cuando me descargo un fichero no lo puedo abrir porque está en formato ".c2" ¿hay que descargarse algún programa de MEFF para poder abrirlos?

Un saludo!

JEJE, a mí también me costó, pero al final resulta que no hace falta nada. Cuando clickas para descomprimir lo hago con winRAR que, aunque me dice que lo compre,sigue abriéndolo.

Mmmm ¿y cuando lo tienes descomprimido ya te va bien? A mí es que me sigue sin dejar, quizá me falte algún programilla en el PC.

Voy a buscar! Gracias!

Hola David,

Vale! Muchas gracias! Ahora sí!

Un saludo!!