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Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading

2 respuestas
Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading
Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading
#1

Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading

Feliz dia a todos, estoy utilizando un sistema automatizado en mi cuenta demo, el cual esta dando resultados sorpresivamente muy elevados en % de ganancias, pero hay un detalle cuando aplico el backtesting en ese mismo periodo de tiempo me da unas perdidas % muy altas, necesito saber o entender que sucede, el broker puede manipular mi cuenta demo y hacerme creer que todo marcha muy bien sin ser verdad, no entiendo que pasa? Agradeceria una ayuda para entender esto?

#2

Re: Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading

Lo más probable es que hayas programado mal el backtesting.

#3

Re: Backtesting y Sistemas automatizados. - sistemas de trading

Buenas noches,
Dices que tienes un sistema que en backtesting te da un un factor de ganancias muy elevado pero que las perdidas son muy grandes. No sé exactamente a que te refieres pero en general deberías evaluar una serie de ratios que son importantes cuando haces un back testing:
1) Beneficio Neto: es muy importante pero es necesario que vaya acompañado de otros buenos ratios. Por ejemplo, puede darte mucho dinero, pero si tiene drawdowns muy altos puede hacerte perder la cuenta en un momento de perdidas repetitas.
2) Máximo drawdown: máxima disminución de capital en un periodo.
3) Factor de recuperación: se calcula simplemente dividiendo la ganancia neta entre su máximo drawdown. Un sistema es bueno cuando tiene un un factor de recuperación de 7 o más. O sea, que genera 7 veces más beneficio neto que drawdown.
4) Factor de beneficio: se calcula dividiendo beneficio bruto entre pédida bruta. A partir de un Factor de Beneficio de 3 podemos decir que el sistema es bueno.
5) Sharpe Ratio: suele venir en todos los programas de trading y se calcula teniendo en cuenta la media de resultados y su desviación. Es preferible una estrategia que vaya teniendo ganancias y perdidas sostenidas a que tenga unas ganancias muy grades y unas pocas pérdidas igual de elevadas pero poco repartidas en el tiempo.
Yo llevo 8 años operando y en los dos últimos también estoy operando en real con estrategias automáticas y nunca he visto que broker controle una cuenta demo. En mi caso yo me bajo los datos del mercado y paso la estrategia pero en ningún caso el broker tiene control sobre eso.
 

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