Se puede hacer esto y que benefcio saco como lo calculo - opciones

hacer un futuro sintetico ocon opcines call y put sobre futuro del mini ibex-35 y de ahi compararlo con el futuro sobre ibex-35 y comprar o vender, mi duda radica en que si la opcion sobre el mini ibex-35 tiene tick de 1 euro y la del futuro ibex-35 tiene tick 10 euros como comparo para saber si gano o pierdo.

por que del mercado de opciones me sale un futuro sintetico comprador/vendedor (tick 1 euro ) y en el mercaod de futuros me sale un futuro comprador o vebdedor pero tick 10 euros. ( imposible d eocmparar no ?)
es para hacer un aoperacion de arbitraje put -call parity opciones sobre futuro ibex-35

gracias

¿Que vencimiento, que strike, que delta....?

Aparte de eso, la opción es sobre un subyacente...en este caso el futuro del Ibex...y multiplican por uno porque replican el mini-Ibex; las del Eurostoxx por diez porque ese es el multiplicador de ese futuro...
http://www.hablandodebolsa.com/2008/03/futuro-sintetico-comprado-estrategia-con-opciones-financieras.html
http://www.hablandodebolsa.com/2009/07/curso-derivados-opciones-financieras-compra-venta-de-call-y-put-conceptos-basicos.html

lo tengo todo montado lo unico que no entiendo es que he hecho el futuro sintetico con opciones call y put para el futuro sobre mini ibex- 35 y tienen tick 1 y lo he de comparar con mercado de futuros normal sobre ibex-35 que tienen tick 10 claro por diferncia entre (futuro sintetico - futuro) * numero de contratos * ticks, no se puede, por qu euno es a 1 euro y otro a 10 euros, si fuera sobre opciones call y put sobre eurostoxx 50 y lo comparas con el futuro eurostoxx si se puede por diferencia , de las opciones me saco el futro sintetico y lo comparo con el futuro * numero de contratos * numero de ticks (10 euros el tick ) me da la ganancia , pero en mi caso las opciones tienen tick 1 y los futuros tick 10 y no se como se puede comparar

o si yo compro opciones sobre elfuturo mini ibex cuando las ejerzo tengo futuros sobre el ibex -35 entonces mi contrapartida es irme al mercado de futuros y vender futuros y se compensan y ya esta

Buenas tardes,

El subyacente de las opciones es el futuro sobre el Mini-ibex, por lo que para simular un futuro sintético sobre ibex (contrato no mini) serían 10 contratos de opción sobre el futuro de Mini-ibex (10 call y 10 put).

Si la posición en opciones se lleva a vencimiento, Meff liquidará la diferencia positiva o negativa entre el strike de la opción y el precio de liquidación del futuro de Mini-ibex en dicho vencimiento. Tampoco puedes ejercer las opciones sobre el futuro de Mini-ibex ya que son opciones de estilo europeo y sólo se ejercen automáticamente a vencimiento del subyacente liquidándose entonces por diferencias.

Saludos y buen trading

entonces por cada contrato de futuro ibex-35 necesito 10 de opciones mini ibex - 35 entiendo que sera asi

Buenos días,

El multiplicador del contrato de ibex es 10, con lo cuál y por ejemplo, un futuro sintético comprado sobre ibex equivale a 10 call compradas y 10 put vendidas en strike at the money.

Saludos y buen trading

por lo tanto si tengo un 10 futuro vendido sobre mini ibex - 35 tengo un futuro comprado sobre ibex - 35