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ETF´s basados en el VIX

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ETF´s basados en el VIX
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Etf´s basados en el vix
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#1

ETF´s basados en el VIX

kenydekonoha

Buenas tardes, quería saber cuales son los ETF´s mas líquidos y fiables respecto al VIX.
He estado leyendo por aquí y por allá y he encontrado el VXX, el LVOL (Lyxor ETF SyP 500 VIX) y algunos mas, asi como ETF´s invertidos.
Bien mi pregunta es, analizando todos esos índices, el porque de su bajada continua mucho mas exagerada que el propio VIX, parece que tienda a 0 mientras el VIX tiene movimientos mas ondulantes.
¿Creeis que esos ETF´s se aproximaran a 0? o por el contrario creéis en un repunte despues de las elecciones de USA y con todo lo que hay liado.
Un saludo y gracias a todos.
Es que quiero empezar a mirar los ETF´s a fondo porque nunca los he tocado.

#2

Re: ETF´s basados en el VIX

Kretan

Los ETF tienden a cero por que invierten en futuros del VIX que habitualmente están en contango 10 de cada 12 vencimientos y al ir rolando contratos siempre pierden dinero... vamos que para especular se pueden comprar a unos días vista pero no para quedarselos ni de casualidad... a mi me gustan mucho para comprar PUTS de vencimiento 'largo' cuando el VIX sube disparado y estos ETF doblan su valor.

Hay muchos, el VXX es el más popular en principio y está también el UVXY que es aún mas apalancado me parece.

En resumen para ir largo como mucho una semana en estos ETF para ir corto uno puede estar poniendose corto en ellos toda la vida y ganando pasta el 80% del tiempo.

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#3

Re: ETF´s basados en el VIX

kenydekonoha

Aaa vale, muchísimas gracias. Confiaré en que suba y entonces entrare con un PUT.
Muchas gracias

#4

Re: ETF´s basados en el VIX

kenydekonoha

De todas maneras me gustaría tu opinión teniendo en cuenta la crisis actual y lo inflados que están los de EEUU ¿no sería buen momento de comprar despues de las elecciones unos CALL de VIX?

#5

Re: ETF´s basados en el VIX

Kretan

A mi el VIX es que no me gusta operarlo, apuestas por una subida de la volatilidad, si la aciertas te saldrá bien pero sino la aciertas perderás, es dificil saber cuando va a subir la volatilidad, lo que si que es más facil es acertar que tras una fuerte subida de la volatilidad normalmente acaba viniendo una caída de la misma, puede estar el mercado en fase 'crash' por decir algo durante un mes, dos o tres pero no más allá y entonces este VXX por ejemplo se empieza a dar la torta durante los meses en que la volatilidad baja pero acertar el momento en que aumentará la volatilidad es complejo y al menos para mi una apuesta demasiado arriesgada. Aunque si te pones un plazo relativamente corto para ello y unas fechas concretas en que crees que peude pasar y sino te sales pues puede ser una opción como cualquier otra.

#6

Re: ETF´s basados en el VIX

Farru

Yo andaba con la misma idea hace una semana viendo la estabilidad que llevaba el VIX y que era más probable que tendiese al alza que a la baja y en mi broker encontré el VXX que comentas.

Estudiandolo entendí la frase de LLinares: "Como saben los lectores de este blog, todos los ETFs pierden aceite (bajan más de lo que deberían y suben menos de lo que les toca)".

Técnicamente me parecio un chicharro que como dices tiende a 0 y solo lo veía aprovechable para el corto plazo ya que como dice el maestro "pierde aceite" xD. Una lastima, creo que lanzar la caña a un VIX a 16 en un ETF que lo replicase fielmente seria un win/win.

#7

Re: ETF´s basados en el VIX

Kretan

Si pero en futuros te pasaría lo mismo fijate en la estructura de los futuros y los distintos vencimientos.. cada mes el VIX está 0,5 o 1 más arriba que el mes anterior, si compras hoy a 16 un Futuro del VIX por poner un supuesto todos los meses que no suba pierdes digamos sobre 1/20 de la inversión (un 5%) solo por el hecho de rolar el futuro.... y claro cuando sube a lo mejor claro está que ya has perdido tanto por medio que estas escaldado.

Eso si si existiera un ETF que replicara el indice VIX o el futuro continuo (el de primer vencimiento) a la perfección cada vez qeu bajara a 15 compraríamos todos como locos, solo habría que esperar a un repunte de volatilidad para forrarse una y otra vez.... pero claro por eso no existe.....

#8

Re: ETF´s basados en el VIX

kenydekonoha

Todo lo bonito en bolsa no existe jajaja
De todas maneras es lo que dices, si ahora con los problemas que hay pega un repunte el VIX serio, podría sacar algo con el VIX inverso.

kenydekonoha
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