¿Pero hay alguna posibilidad de vivir del Trading? - CFD

Hola andriuking! Creo que has estado muy acertado en todo lo que has dicho, en cuanto al trading hay muchas "verdades relativas" que pueden funcionar para cierto tipos de sistemas pero para otros ser un desastre, como bien has comentado.

Creo que el hacer el ejercicio que mencionas es bueno, pues hace que no nos autoengañemos, pues al final no nos pegamos contra el mercado la mayoría de las veces, sino contra nosotros mismos.

Por otro lado, creo que hay que formarse en cuanto a gestión monetaria, podrás tener un sistema mejor o peor, pero si tienes una mala gestión monetaria el resultado final va a ser siempre el mismo, la quiebra de la cuenta.

Un saludo!

Efectivamente David!

El reto está en enfrentarnos a nosotros mismos, nuestros miedos, avaricias, inseguridades, euforias... más que al mercado.

Lo que comentas de la gestión de capital es la otra clave. A veces, cuando he comentado que tener una estrategia de trading no es suficiente para ganar dinero, mucha gente no lo entiende, y siempre pongo el mismo ejemplo:

Hace aproximadamente 2 décadas hicieron un estudio en una universidad americana. Tomaron 100 alumnos universitarios, gente de alto nivel cultural, y les propusieron el siguiente juego.

'Se os da un método que gana el 60% de las veces y pierde el 40%. Se os dan 1.000 EUR y podéis apostar la cantidad que queráis en cada jugada. Cada vez que juguéis, si ganáis ganais lo apostado, y si perdéis, perdéis lo apostado. Gana el que más dinero consiga hacer.'

¿Sabes cuántos se arruinaron teniendo una estrategia ganadora y siendo personas de alto nivel cultural?

El 85%.....

Para mi es un estudio muy significativo.

Saludos!

Ya había leído sobre ese estudio jajaja. Y es más, creo que solamente dos obtuvieron ganancias.

Pues si te interesa el tema te recomiendo que le eches un ojo a la F-óptima de Ralph Vince, encontrarás libros suyos gratis por internet (en inglés), y en castellano el único autor que yo sepa que ha hablado de este tema es Oscar Cagigas en su libro "Trading con Gestión de Capital".

Es un tema complejo cuando quieres combinar sistemas pues el modelo no es exacto del todo, pero en mi opinión merece la pena echarle horas a su estudio.

Un saludo!!!

hola andriuking. He podido leer tambien tu ejercicio y es muy bueno! enhorabuena por el trabajo. Lo que no se es esas estrategias como las haces o de donde salen? o si podrias usar otras..
s2

Hola mab center, estoy buscando libros para aprender más sobre trading, me he leido vivir del trading (como el titulo del post) y creo que es de la misma editorial del que nombras.
Recomiendas ese libro??

Sdss!!

Muchas gracias David.

Lo conozco bien :).

El libro de Cagigas es de los mejores en mi opinión para explicar temas tan complejos como puede ser a veces la gestión de capital, más con la fórmula de Kelly, la F-Optima de Vince... etc.

Mi opinión personal es que la FOptima es un ejercicio teórico muy interesante, pero a nivel práctico la veo muy arriesgada, ya que busca el máximo apalancamiento que se puede tener para no incurrir en ruina. Sin embargo tiene un problema, y es el supuesto de que los comportamientos de backtesting van a ser iguales en el futuro, y eso nunca es exactamente así.

La mayoría de operadores que conozco que la han empleado siempre toman valores algo más bajos, porque es muy arriesgada. Ahora estoy de acuerdo contigo en que es un tema muy interesante y aporta mucho al trader a la hora de plantearse las cantidades con las que uno tiene que trabajar.

Yo personalmente suelo usar el Análisis de Montecarlo para determinar el riesgo por 1 unidad del activo, a partir de ahí determino tanto el capital inicial como el tamaño de la posición.

EL backtesting combinando sistemas ya es otro tema aparte, muy complejo, también he discutido mucho en foros sobre él con otros traders para determinar cómo cuantificarlo. Hay varios métodos, más conservadores o más optimistas. Yo tiendo a ser consevador.

Saludos!

Muchas gracias Mapo!

Me alegro mucho de que te gusten.

¿De dónde salen? Pues de muchos años encerrado en mi cuarto perdiendo dinero, estudiando, conociéndome a mi mismo...la verdad, a veces he pensado que he tenido suerte en esto por encontrar estrategias que funcionan bien, pero luego me he dado cuenta de que no es verdad. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de persistencia y actitud, no hay más, creeme.

Ahora mismo tenemos 3 implementadas: el sistema MDAX Negotiator, el sistema S&P500 Prometeo y la cartera de medio plazo de Stan Weinstein.

Otra, XETRA Trader para el DAX, está en fase de pruebas con resultados satisfactorios.

Por último, IBEX Crop Rotation (estrategia de rotación de carteras en el IBEX) está en pleno desarrollo, pero también estoy contento con los resultados. Le he metido muchas horas y las que le quedan, pero creo que terminaremos teniendo algo potente.

Veremos qué depara el futuro... jeje.

Saludos!