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BackTesting sistema automatico rentable

3 respuestas
BackTesting sistema automatico rentable
BackTesting sistema automatico rentable
#1

BackTesting sistema automatico rentable

Hola a todos. pues eso, he programado un sistema automatico muy muy rentable que hace una media de 100 operaciones al dia y con el margen y spread introducidos. Este sistema solo funciona de 09:00 a 17:30 ya que en este horario me ofrecen el spread mas bajo. El problema supongo que es que el bróker es lento ya que no me saltan los stops cuando esta programado ni el stop loss ni el target profit lo que provoca perdidas casi constantes. Que opináis? como podrá hacerlo? si es que se puede... Muchas Gracias. Aquí dejo el backtest por cierto, el backtest es desde el 1 de enero de 2015.

Sistema

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#2

Re: BackTesting sistema automatico rentable

Desde mi punto de vista, la operativa a medio-plazo ya me parece fatal,... imagínate lo pienso sobre el intradía?

¡¡¡ 100 operaciones al día !!!,.... ya no encuentro palabra para calificar semejante disparate !!!!.

En definitiva, el problema no el backtest, ni el broker, no los Stops,.... el PROBELMA (gordísimo) está en la propia Operativa.Intradía, que siempre te llevará a la ruina, en cualquiera de sus formas, por muchas vueltas que le des, por mucho que quieras engañarte [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/912528-peor-imposible]. Saludos.

#3

Re: BackTesting sistema automatico rentable

Hola Jllomaparts! Solo con la curva de capital y la cifra de rentabilidad no es suficiente para saber si el sistema es bueno, además, solamente tiene 4 meses de histórico, lo suyo es mirar unos 10 años!

Te aconsejo que le eches un ojo al post de Oscar Cagigas sobre ratios para evaluar sistemas, te puede parecer interesante. Además de estos ratios también hay otros como el Ulcer Index o el Coeficiente Alvort.

Un saludo!

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