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Carteras

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#3

Re: Carteras

Javi01

2015-10-05


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-10-05      CRP.PA       =  138,88       51         1,7%
2015-10-05      maa.pa       =  137,50      118         2,5%       vender
2015-10-05      ^ibex        =    9971       48        14,6%
2015-10-05      IBE.MC       =    6,08       41        12,3%
2015-10-05      TEF.MC       =   11,26       41        16,0%
2015-10-05      AMS.MC       =   39,61       67        14,9%     42,12 vta
2015-10-05      eng.mc       =   26,17       42        13,7%
2015-10-05      REE.MC       =   76,48       65        14,3%
2015-10-05      REP.MC       =   11,80      117        18,1%      comprar
2015-10-05      bbva.mc      =    7,63       51        18,2%
2015-10-05      SAN.MC       =    4,98       82        19,5%      4,75 cpa
2015-10-05      GAS.MC       =   18,55       32        15,7%
2015-10-05      ele.mc       =   19,16        1        14,0%
2015-10-05      ABE.MC       =   14,81       16        14,5%
2015-10-05      FER.MC       =   22,18       93        14,5%     22,48 vta
2015-10-05      ITX.MC       =   31,40       64        18,9%
2015-10-05      EBRO.MC      =   17,46       39        12,8%
2015-10-05      VIS.MC       =   54,73       50        14,0%
2015-10-05      GRF.MC       =   38,23       19        17,4%
2015-10-05      MAP.MC       =    2,48       67        17,7%
2015-10-05      DIA.MC       =    5,81       20        20,3%
2015-10-05      ACS.MC       =   27,72       21        18,8%
2015-10-05      TRE.MC       =   41,93       13        17,7%
2015-10-05      tl5.mc       =   10,17       18        17,8%
2015-10-05      BME.MC       =   32,88       18        18,4%
2015-10-05      mel.mc       =   12,67       64        17,4%
2015-10-05      ZOT.MC       =   10,47        9        17,5%
2015-10-05      psg.mc       =    4,28       51        17,0%
2015-10-05      ana.mc       =   69,27       30        20,1%
2015-10-05      ACX.MC       =    8,73      102        25,4%      comprar
2015-10-05      IDR.MC       =    9,73       12        21,9%
2015-10-05      alm.mc       =   16,34       14        19,4%
2015-10-05      caf.mc       =  259,20       49        18,7%
2015-10-05      iag.mc       =    7,93       32        26,2%
2015-10-05      mts.mc       =    5,16      147        28,1%      comprar
2015-10-05      ohl.mc       =   12,82       99        28,2%     12,80 cpa
2015-10-05      mdf.mc       =    2,22      160        21,5%      comprar
2015-10-05      MERCADO      =               21        17,1%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 222133 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 208212
Liquidez = 13921  [incluye Dividendos=3684]

RENTABILIDAD(Reta) = 10545 = 5,0% a 2015-10-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 59516 =28,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =    74 x  138,88   =  10277                -  
IBE.MC       =  1624 x    6,08   =   9874                -  
TEF.MC       =  1024 x   11,26   =  11530                -  
AMS.MC       =   232 x   39,61   =   9190                -  
REE.MC       =   134 x   76,48   =  10248                -  
REP.MC       =  1166 x   11,80   =  13759                -  
SAN.MC       =  1835 x    4,98   =   9138                -  
GAS.MC       =   504 x   18,55   =   9349                -  
ABE.MC       =   664 x   14,81   =   9834                -  
FER.MC       =   486 x   22,18   =  10779                -  
ITX.MC       =   310 x   31,40   =   9734                -  
EBRO.MC      =   445 x   17,46   =   7770                -  
VIS.MC       =   143 x   54,73   =   7826                -  
GRF.MC       =   241 x   38,23   =   9213                -  
MAP.MC       =  3347 x    2,48   =   8301                -  
DIA.MC       =  1429 x    5,81   =   8302                -  
ACS.MC       =   287 x   27,72   =   7956                -  
TRE.MC       =   226 x   41,93   =   9476                -  
BME.MC       =   266 x   32,88   =   8746                -  
ZOT.MC       =   954 x   10,47   =   9988                -  
ACX.MC       =  1080 x    8,73   =   9428                -  
IDR.MC       =   770 x    9,73   =   7492                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420
#4

Re: Carteras

Casevil

En las siguientes tengo el grueso de mi inversión:
Tesla a 245,98$ (precio medio)
Apple a 107,90$
ACS a 27,75€
Repsol a 10,68€
DIA a 5,12€
Ayer vendí Gamesa

Luego tengo sobre un 10% de liquidez y un 15%, más o menos, repartido entre las siguientes:
Novavax a 6,47$
Zogenix a 12,94$
XOMA a 1,04$
AEZS a 0,096$
MSTX a 0,53$

Ildottore5
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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Javier 13
Rankiano desde hace alrededor de 13 años
Invierto en bolsa, pero la verdad dejo mucho mas que desear, voy palmando en torno del 40% de mi pequeña cartera, a ver si aquí con la ayuda de personas independiente recupero el total o parte de ella.

Gracias Gr...
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Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Casevil
Rankiano desde hace casi 7 años
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