Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de paiporta
  3. Contenidos recomendados por paiporta

Contenidos recomendados por paiporta

paiporta 07/01/24 14:49
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
La inteligencia artificial no es comprase un libro y coger un código con unos datos.Es muy importante limpiar los datos, las acciones siguen procesos estocásticos. Se base en simular el comportamiento de una acción, y aunque parezca mentira todos los derivados financieros se basan en lo mismo.Mis modelos se basan en riesgo, es decir si encuentro acciones alcistas y se como manejar el riesgo sin utilizar stops loss ganaré dinero.Los stops no sirven de nada porque si los pones un 25% por ejemplo te arruinas, muchas acciones alcistas como AMAZN pueden caer perfectamente un 40% en un año...Sin saber teoría que hay detrás del riesgo, drawdowns, volatilidad...Por ejemplo buscar acciones con Drawdowns descorrelacionados, eso te obliga a poner acciones de distintos sectores, una puede ser AMAZON y una minera, pero nunca pondrás todas tecnológicas....El 100% de los que vende cursos en España, NO HA GANADO DINERO EN LA VIDA,  incluido el de TRUE VALUE, que tiene un 7% a 10 años cuando hay índices con un 15%.Por ello la inteligencia artificial es una técnica más, pero sin saber de finanzas, de riesgos, de econometría financiera y como se puede comportar un activo no vas a ganar dinero.Un banco tiene una cartera de miles de créditos, pero siempre buscan poca correlación, es lo mismo que el negocio de los seguros. Se puede ganar dinero haciendo modelos ? SiPero sin saber como funcionan los activos financieros, o ver que factores influyen no se puede ganar, y eso requiere muchas horas.... Saludos. 
Ir a respuesta
paiporta 07/01/24 10:50
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Mi modelo no tiene nada que sea muy complejo, pero si tiene algo que mucha gente no tiene en cuenta, las horas de trabajo, líneas de código. Tenéis que pensar que tener un modelo que funcione es como hacer una casa, Cuántas horas necesitaría una persona para hacer una casa el solo1 Terreno2 Mover tierras3 Cimentación, encofrado4 Paredes, tejados, balcones5 Puertas, rejas , ventanas6 Regatas para fontanería, aire acondicionado, electricidad7 Lucir, alicatados8 luces, interruptores, fontaneríaUna persona sola, no pasaría de hacer una Chabola,  lo que sale en Latinoamérica o lo que hay en Tenerife, casas de bloques cuadradas, lo más fácil de hacer Pues lo que yo estoy haciendo es lo mismo:1 Datos, bajarlos y subirlos a una base de datos2 Analizar y buscar factores que digan que una acción está en tendencia alcista3 Crear test estadísticos, econométricos, indicadores....4 Crear factores de riesgo, para ver que sector es más probable que siga alcista5 Report6 Crear carteras7 Simular....8 Aprender de los fallos9 Buscar correlaciones10 Empaquetarlo en un software fácil de usar...Y todo eso no me garantiza que tenga éxito, por eso al final pensé en hacer el modelo más simple, comprar una acción al mes, y vender la más antigua y centrarme solo mis esfuerzos en lo que voy a comprar.Es un proceso de muchas horas, no es tan complejo, como hacer una casa, pero si que tienes que saber de servidores, y muchas cosas. Yo trabaje muchos años en c++, c#, matlab y php ahora más con python y R, pero al final todo es lo mismo.Sino te gusta no vas a conseguir nada, por no tener formación y porque necesitas haber estado mucho tiempo para empezar a tener algo factible.
Ir a respuesta
paiporta 07/01/24 10:40
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Todo lo que vende la gente, que con 20 línea de código haces un modelo no sirve, se basa siempre en una cosa el overfitting es decir sobreajustar un modelo que no se va a cumplir en el futuro.Todos los que hemos estudiados estadística, probabilidad, series temporales y econométria  sabemos que hay un error de estimación que decrece a medida que aumentas la muestra.Todos los sistemas que hay se basan en ajustar pocos puntos, yo personalmente se que los indicadores técnicos no funcionan, porque si funcionaran dejarían de hacerlo.Hay muchos phd en estadística, catedráticos que viven de escribir libros y dar cursos, si fuera tan fácil con 20 líneas de python ganar dinero no estarían haciendo lo que hacen.Y si ganas dinero en el mercado en el futuro lo dejaras de hacer porque no hay free lunch, es decir haces el mercado más perfecto y deja de funcionar la ineficiencia que has encontrado.Si por ejemplo entrenas un modelo de medias móviles para 5 años, y lo aplicas para un año siguiente no funciona.Lo que dices que muchos de informática, matemáticas, física se han puesto a poner ejemplos es cierto. Yo no soy matemática ni informático, pero tengo 80 créditos en una y 140 en otra carrera que estaba estudiando en la UNED, pero soy Economista y llevo 25 años programando de manera profesional.... La mejor forma de aprender es estudiar ECONOMETRÍA  y con libros serios como estos:
Ir a respuesta
paiporta 06/01/24 13:46
Ha respondido al tema ¿Cómo obtener una rentabilidad del 15% al 20% anualizada en la Bolsa en el largo plazo?
Tengo mucho trabajo laboral, y también unos trabajos que presento en la complutense y la universidad de Alcalá.Voy a estar liado hasta Semana santa.Estuve en un curso de python, y he aprendido a hacer apis y guardar datos de acciones en la nube, con ello igual hago una web, o un software donde se podrán ver las acciones que se compran y se venden... Mi intención es más intelectual, se que mi modelo funciona, es aburrido pero funciona... no hay que dejarse llevar por los malos resultados.Estoy trabajando con algoritmos de asignación de pesos, además estoy valorando un banco no cotizado y me lleva mucho tiempo.La idea del software que quiero hacer es:1 Crear carteras como la anterior2 Crear un índice maximizando el ratio sharpe3 Calcular el VaR por todas las formas posibles4 Generar un ReportCon ese software que se puede automatizar todo, incluida la compra y venta de acciones, si por ejemplo tuviera 5 acciones para comprar y compro una, sería la que incrementara más el ratio sharpe.Saludos y esperemos que tengamos buena entrada de año.
Ir a respuesta
paiporta 07/12/23 07:03
Ha respondido al tema True Value
Se te olvida las correlaciones entre los fondos y el SP500, Russell2000, Eurostoxx50.Si obtienes las correlaciones se dará cuenta que tanto Numantia como TrueValue tienen un correlación del 80% respecto al SP500 y otros índices, sin embargo AZ Valor solo tiene una correlación del 30%.Resumiendo tanto Numantia como True Value lo puedes replicar por fuera con fondos indexados con una rentabilidad superior y menor volatilidad, en definitiva mayor RATIO SHARPE.El 2022 tanto Numantia, True Value, SP500 cayeron un 20% o más. AZ subió un 30%, con ello no se dejen engañar por falsos gestores, y miren la correlación de los fondos respecto a indexados, con una correlación del 70% no tiene sentido invertir en un fondo teniendo índices con menor coste , menor volatilidad y menor Drawdown.Un cartera de Az Valor con el SP500 no hubiera perdido dinero ningún año, con ello conseguimos disminuir el riesgo manteniendo la rentabilidad anualizada.El que quiera aprender de Crear Carteras de Fondos que se mire el Ratio Sharpe Incremental, y como minimizar el Drawdown anual.Saludo.
Ir a respuesta
paiporta 29/11/23 15:23
Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders
Oído cocina , esto es un negocio y os debéis a le que os pagan y lo comprendo, no atacaré a ningún anunciante, No ataco a los fondos que van mal que son el 99% de ellos , ataco a la manipulación mediática .De todas formas no tengo un 18% tengo más en los últimos años , ahora tengo una cartera concentrada en 5 valores . A día de hoy son:Paypal Microsoft Amazon ACSOHLA El año pasado vendí Freeport , Vale y Twitter con unas ganancia de un 850% compradas en el 2015 Mi cartera este año me está dando un 15% , todas menos ACS se han comprado en mínimos , o cerca . El objetivo de rentabilidad a 5 años 15% anual , con más menos 10% Cuando saque el fondo lo compararemos con True Valué . Hasta la vista cuidadora , 😘.
Ir a respuesta