Convertir $483 en $150.000 en tres días, Estamos ante un nuevo record de trading?

acabo de leer un articulo, en bolsamania el cual me ha hecho meditar.

http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/Como-convertirnos-en-el-proximo-brujo-del-mercado--0720130219115234.html

como parrafo principal, seria el siguiente:

"“Algunos de los principales traders del momento hicieron sus fortunas apostando por activos innovadores y con precios ineficientes”, explica, Brian Lund, fundador de BCLund.com. Y usted, continúa, “puede imitar esa estrategia. Hace un par de semana observé a uno de ellos convertir $483 en $150.000 en tres días: apostaba por opciones semanales en Netflix de cara a su presentación de resultados y, a pesar de que pueda parecer un comportamiento atípico, estoy empezando a creer que puede haber más opciones semanales que den en la diana”

Personalmente no me lo creo, puede ser mas que el autor quiera promocionar estas opciones semanales. Cada vez leo menos prensa economica, ya que me doy cuenta de que la mayoria de los articulos tienen muchos fines, menos el de informar. Que triste...

Desconozco el mundo de las opciones pero en teoría sí puede ser posible si "apostamos" por una opción con remotas posibilidades de éxito, pero estas cosas son la excepción no la regla, en opciones la rentabilidad va directamente ligada a las probabilidades de éxito, así que un retorno de 1:300 sólo puede ser posible apostando por una call/put con a priori menos del 0.3% de probabilidades de que tenga éxito.

No soy el más indicado para hablar de opciones, pero por lo general los que se dedican a ellas elaboran estrategias para ganar "pequeñas cantidades" sin importar hacia donde se mueva el precio y sólo encadenando una opción tras otra se puede llegar a ganar un dinero interesante. Lo bueno de este derivado es que con buenas estrategias el beneficio está asegurado.

Que me corrijan los expertos en opciones si me equivoco.

S2

Veo en el gráfico que la empresa abrió el pasado 24 de enero con un gap alcista del 39% con respecto al cierre anterior, coincidiendo todo esto con un anuncio de resultados muy positivos, cuando parece ser que el mercado esperaba resultados muy negativos.

http://money.cnn.com/2013/01/23/technology/netflix-earnings/index.html

Es decir, que operando al contado ya se habría ganado un 39% en un día.

Como dice que el resultado lo obtuvo en tres días, puedo considerar por ejemplo que desde el mínimo del 23 de enero al máximo del 25 se hubiera ganado un 71% operando al contado.

Para sacar una rentabilidad tal alta con opciones, tiene que haber tenido a favor el movimiento del precio y el incremento de la volatilidad. Pero de todas formas me parece un resultado extraordinario y no acabo de entenderlo.

Si alguien pudiera aportar un gráfico de evolución de precios de opciones, podríamos ver si esto ha ocurrido de verdad.

Un saludo

No soy ningún experto en opciones y hasta ahora he perdido más dinero que el que he ganado con ellas. Cuando equilibre la balanza avisaré. Pero creo que si alguien apuesta por una subida repentina de la acción no tiene más que comprar calls OUT THE MARKET próximas a vencimiento a un precio irrisorio para después encontrarse con la suerte de que están IN THE MARKET habiéndose multiplicado de precio.

Tomemos el mismo ejemplo de NETFLIX. https://www.google.com/finance/option_chain?q=NASDAQ%3ANFLX&ei=8aojUcCcNcb4wAOLmwE
Veamos las calls de próximo vencimiento, 22 de Febrero.

Por las calls strike 235 (la acción cotiza alrededor de 194 ahora) piden 0,07. Eso implica que por cada contrato desembolsamos 100*0,07 = 7$. Suponiendo que las comprara a mercado (ask) y tuviera la chamba inmensa de que la acción se catapultara 70$ en dos días como hizo, estas calls cotizarían a un precio similar a las que cotizan ahora las de 235-70 = 165$. Es decir, nada menos que 27,85 si vendiera a mercado (bid) o 2.785$ por contrato. Eso es un 39.685% de revalorización.

Con 483$ habría comprado hasta 69 calls stk 235 (69*7$). A los dos días se me habrían convertido en 2.785*69 = 192.165$
El autor dice 150.000$... incluso quitándole comisiones (irrisorias en opciones, del orden de 140$ quizás en total) esta cifra se queda corta.

Luego sí, es posible haber obtenido ese profit. Pero para ello hay que tener los santos bemoles de, o bien ser muy arrojado tirando 483$ a una ruleta con muy pocas probabilidades de ganar o bien tener info privilegiada y una idea de a que precio se podría disparar la acción.

Por cierto, mis primeras operaciones en opciones fueron compras de calls o puts OUT THE MONEY, y ninguna me ha salido bien. ¿Algún día daré un pelotazo si sigo insistiendo? Es posible, pero mientras tanto puedo haberme arruinado. Mucho ojo, las opciones son algo más que apalancarse. Si alguien vende opciones OUT THE MONEY es porque espera no tener que abonarlas, he aquí la honrosa excepción.

Saludos.

opciones exp. 22 de Febrero NFLX, día19 Feb

Perféctamente posible como bien ha explicado Solrac (chapó para Sol), aunque las probabilidades son mínimas como bien ha dicho.

Como complemento a la explicación de Sol te pongo otro ejemplo.
Compras ahora mismo +60 NFLX 235call $0.07 de esas que te muestra Solrac en la pantalla y que vencen este viernes $475 (comisiones incluidas "un poco carillas con este bróker"). Pues para rascar esos $150,000 la cotización de NFLX debería de plantarse en +/-($260) desde los $193.64 a los que ahora cotiza.

No tiene ningún sentido eso de promocionar las "opciones semanales" pues estas no son un producto exclusivo de ningún bróker.

Buenas noches,

El mayor apalancamiento que se puede encontrar es con opciones muy fuera de dinero en vencimiento muy cercano. Sí podría ser, pero con un 99,99999...9 % lo probable es perder la prima que pagas más la comisión del broker.

Ahí las opciones semanales tienen mucho mayor apalancamiento que un cfd o un futuro, pero lo normal es como digo perder la prima.

Saludos

Efectivamente está la operativa de delta neutral en todas sus variantes, y también se pueden usar con fines direccionales. En este caso estaríamos ante una operativa netamente direccional.

Todo puede ocurrir pero es altamente improbable. Yo vendí hace meses unas put 4000 Jun/13 compradas a 4 (en Jul/12 con un ibex a 9000) a 60 dos meses más tarde aproximadamente (con un ibex a 7700). Pero era una cobertura de unas put vendidas con strike 5000 en Dic/12. No lo hice pensando en términos direccionales cuando las compré sino en cubrir a modo diagonal las put 5000 Dic/12 vendidas.

Saludos

Sin embargo, Miguel, hay algo que rascar de todo esto:

Alguien que tenga 100.000 dólares y mucho tiempo libre dispone de unas 200 balas para tirarle a la próxima empresa que dará la campanada en la presentación de sus resultados. Digamos que con que tenga un 1% de posibilidades de acertar ya le saca el 100%, ¿no?

Ummmm...