Yo no me saldría del IBEX (por las cuestiones fiscales y de comisiones que he comentado siempre, respecto de la Bolsa extranjera).
En cuanto a BAYN.DE,... sí está cercana a la señal de compra en la Cartera Optimizada.- Pero hay que recordar que estas señales NO coinciden exactamente con las de la Tabla de Valoraciones.
En el Mercado (NO en la Cartera Optimizada), BAYN todavía está lejos de la señal de compra.-Salud.
Seguire observandola a ver si baja mas
Lo de no salirse del ibex no entiendo el por que, actualmente tengo aproximadamente el 80 x ciento de mi capital en el ibex( el otro 20 esta en plazos fijos o cuenta corriente)...ya va siendo hora de diversificar algo para no estar tan expuesto al ibex...
2016-12-30
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-12-29 CRP.PA = 145,81 78 1,8% 147,07 vta 2016-12-29 MAA.PA = 142,55 70 2,9% 144,66 vta 2016-12-29 ^STOXX50E = 3272 43 14,2% 2016-12-30 IBE.MC = 6,23 41 13,0% 2016-12-30 SAP.DE = 82,81 115 13,3% vender 2016-12-30 UNA.AS = 39,12 19 13,5% 2016-12-30 BN.PA = 60,20 5 13,2% 2016-12-30 ABI.BR = 100,55 12 15,2% 2016-12-30 MUV2.DE = 179,65 69 13,2% 186,29 vta 2016-12-30 DG.PA = 64,70 47 13,5% 68,97 vta 2016-12-30 BAS.DE = 88,31 149 14,9% vender 2016-12-30 SIE.DE = 116,80 168 14,9% vender 2016-12-30 ITX.MC = 32,43 57 15,3% 34,23 vta 2016-12-30 ALV.DE = 157,00 104 15,7% vender 2016-12-30 OR.PA = 173,40 61 13,5% 181,77 vta 2016-12-30 BAYN.DE = 99,13 4 16,3% 2016-12-30 DTE.DE = 16,36 78 15,0% 16,82 vta 2016-12-30 FP.PA = 48,72 120 16,6% vender 2016-12-30 VIV.PA = 18,06 8 15,3% 2016-12-30 AI.PA = 105,65 55 14,5% 111,74 vta 2016-12-30 ENEL.MI = 4,19 73 16,6% 4,34 vta 2016-12-30 DAI.DE = 70,72 64 16,8% 74,15 vta 2016-12-30 PHIA.AS = 29,00 125 14,9% vender 2016-12-30 DPW.DE = 31,24 129 14,0% vender 2016-12-30 MC.PA = 181,40 126 16,0% vender 2016-12-30 TEF.MC = 8,82 8 18,8% 2016-12-30 ENI.MI = 15,47 99 19,2% 15,49 vta 2016-12-30 ASML.AS = 106,65 120 16,6% vender 2016-12-30 EI.PA = 107,35 4 15,0% 2016-12-30 AIR.PA = 62,84 84 18,4% 64,18 vta 2016-12-30 ORA.PA = 14,44 17 17,0% 2016-12-30 SU.PA = 66,11 89 16,4% 67,08 vta 2016-12-30 SGO.PA = 44,26 101 15,9% vender 2016-12-30 CA.PA = 22,89 14 16,1% 2016-12-30 BMW.DE = 88,75 72 18,2% 92,24 vta 2016-12-30 INGA.AS = 13,37 111 20,1% vender 2016-12-30 BNP.PA = 60,55 137 22,0% vender 2016-12-30 BBVA.MC = 6,41 56 22,4% 6,85 vta 2016-12-30 SAN.MC = 4,96 96 23,7% 4,99 vta 2016-12-30 CS.PA = 23,98 95 21,2% 24,17 vta 2016-12-30 G.MI = 14,12 73 23,0% 14,71 vta 2016-12-30 REP.MC = 13,42 88 20,5% 13,64 vta 2016-12-30 VOW3.DE = 133,35 38 22,6% 2016-12-30 GLE.PA = 46,75 168 24,0% vender 2016-12-30 ISP.MI = 2,43 57 27,8% 2,61 vta 2016-12-30 EOAN.DE = 6,70 22 21,6% 2016-12-30 DBK.DE = 17,25 72 30,0% 18,08 vta 2016-12-30 UCG.MI = 2,73 53 40,3% 3,00 vta 2016-12-30 RWE.DE = 11,82 26 26,0% 2016-12-30 MERCADO = 78 11,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 440325
Patrimonio.Actual = 475233 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 384636
Liquidez = 90597 [incluye Dividendos=13850]
RENTABILIDAD(Reta) = 34908 = 7,9% a 2016-12-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,8%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 107912 =24,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 145,81 = 31495 - IBE.MC = 4416 x 6,23 = 27529 710 x 6,28 = 4459 = vta SAP.DE = 223 x 82,81 = 18467 - UNA.AS = 510 x 39,12 = 19949 - BN.PA = 283 x 60,20 = 17037 - ABI.BR = 149 x 100,55 = 14982 - DG.PA = 265 x 64,70 = 17146 - BAS.DE = 212 x 88,31 = 18722 - SIE.DE = 178 x 116,80 = 20790 40 x 119,62 = 4785 = vta ITX.MC = 576 x 32,43 = 18680 - ALV.DE = 121 x 157,00 = 18997 - BAYN.DE = 153 x 99,13 = 15167 - FP.PA = 395 x 48,72 = 19244 91 x 51,59 = 4695 = vta VIV.PA = 960 x 18,06 = 17333 - AI.PA = 186 x 105,65 = 19651 - DAI.DE = 239 x 70,72 = 16902 - PHIA.AS = 531 x 29,00 = 15399 - TEF.MC = 1819 x 8,82 = 16044 - ASML.AS = 128 x 106,65 = 13651 - BNP.PA = 200 x 60,55 = 12110 - SAN.MC = 3094 x 4,96 = 15343 812 x 5,07 = 4117 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
2017-01-06
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-01-06 CRP.PA = 145,07 62 1,8% 2017-01-06 MAA.PA = 140,79 40 2,9% 2017-01-06 ^STOXX50E = 3321 55 14,0% 2017-01-06 IBE.MC = 6,00 10 13,0% 2017-01-06 SAP.DE = 83,66 129 13,3% vender 2017-01-06 UNA.AS = 38,93 16 13,3% 2017-01-06 BN.PA = 61,06 0 13,0% 2017-01-06 ABI.BR = 100,50 11 15,0% 2017-01-06 MUV2.DE = 178,35 66 13,0% 185,20 vta 2017-01-06 DG.PA = 65,73 63 13,3% 68,51 vta 2017-01-06 BAS.DE = 87,52 147 14,7% vender 2017-01-06 SIE.DE = 115,95 169 14,7% vender 2017-01-06 ITX.MC = 31,67 41 15,3% 34,03 vta 2017-01-06 ALV.DE = 161,10 131 15,6% vender 2017-01-06 OR.PA = 170,25 48 13,3% 180,57 vta 2017-01-06 BAYN.DE = 102,40 27 16,1% 2017-01-06 DTE.DE = 16,55 91 14,9% 16,72 vta 2017-01-06 FP.PA = 48,77 128 16,1% vender 2017-01-06 VIV.PA = 18,33 20 15,0% 2017-01-06 AI.PA = 106,05 60 14,2% 111,03 vta 2017-01-06 ENEL.MI = 4,16 72 16,3% 4,31 vta 2017-01-06 DAI.DE = 72,04 81 16,6% 73,71 vta 2017-01-06 PHIA.AS = 28,46 113 14,9% vender 2017-01-06 DPW.DE = 31,87 153 14,0% vender 2017-01-06 MC.PA = 179,25 121 15,9% vender 2017-01-06 TEF.MC = 9,20 7 18,5% 2017-01-06 ENI.MI = 15,72 115 18,8% vender 2017-01-06 ASML.AS = 105,40 116 16,3% vender 2017-01-06 EI.PA = 105,80 8 14,9% 2017-01-06 AIR.PA = 65,14 116 18,2% vender 2017-01-06 ORA.PA = 14,79 36 16,7% 2017-01-06 SU.PA = 66,44 97 16,0% 66,65 vta 2017-01-06 SGO.PA = 44,84 117 15,6% vender 2017-01-06 CA.PA = 23,33 8 16,0% 2017-01-06 BMW.DE = 90,51 89 18,0% 91,77 vta 2017-01-06 INGA.AS = 13,91 146 19,8% vender 2017-01-06 BNP.PA = 62,49 164 21,7% vender 2017-01-06 BBVA.MC = 6,57 74 22,0% 6,81 vta 2017-01-06 SAN.MC = 5,18 129 23,3% vender 2017-01-06 CS.PA = 25,00 129 20,9% vender 2017-01-06 G.MI = 14,46 91 22,4% 14,65 vta 2017-01-06 REP.MC = 13,70 107 19,9% vender 2017-01-06 VOW3.DE = 139,00 65 22,4% 146,03 vta 2017-01-06 GLE.PA = 47,34 179 23,9% vender 2017-01-06 ISP.MI = 2,54 86 27,2% 2,60 vta 2017-01-06 EOAN.DE = 6,65 23 21,3% 2017-01-06 DBK.DE = 18,32 109 29,6% vender 2017-01-06 UCG.MI = 2,82 63 38,3% 3,01 vta 2017-01-06 RWE.DE = 11,80 25 25,7% 2017-01-06 MERCADO = 86 11,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 2% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 476836 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 382073
Liquidez = 94763 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1603 = 0,3% a 2017-01-06
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 4166 = 0,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 145,07 = 31335 - IBE.MC = 4416 x 6,00 = 26509 710 x 6,28 = 4459 = vta SAP.DE = 223 x 83,66 = 18656 - UNA.AS = 510 x 38,93 = 19854 - BN.PA = 283 x 61,06 = 17280 - ABI.BR = 149 x 100,50 = 14975 - DG.PA = 265 x 65,73 = 17418 - BAS.DE = 212 x 87,52 = 18554 - SIE.DE = 178 x 115,95 = 20639 40 x 119,62 = 4785 = vta ITX.MC = 576 x 31,67 = 18245 - ALV.DE = 121 x 161,10 = 19493 27 x 171,37 = 4627 = vta BAYN.DE = 153 x 102,40 = 15667 - FP.PA = 395 x 48,77 = 19264 91 x 51,59 = 4695 = vta VIV.PA = 960 x 18,33 = 17597 - AI.PA = 186 x 106,05 = 19725 - DAI.DE = 239 x 72,04 = 17218 - PHIA.AS = 531 x 28,46 = 15112 - TEF.MC = 1819 x 9,20 = 16726 - ASML.AS = 128 x 105,40 = 13491 - BNP.PA = 200 x 62,49 = 12498 - SAN.MC = 2282 x 5,18 = 11816 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
2017-01-20
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-01-20 CRP.PA = 144,57 51 1,8% 2017-01-20 MAA.PA = 139,78 25 2,9% 2017-01-20 ^STOXX50E = 3299 51 13,0% 2017-01-20 IBE.MC = 6,01 17 12,8% 2017-01-20 SAP.DE = 83,80 114 12,9% vender 2017-01-20 UNA.AS = 38,95 15 13,0% 2017-01-20 BN.PA = 59,25 10 12,8% 2017-01-20 ABI.BR = 98,75 17 14,5% 2017-01-20 MUV2.DE = 176,00 47 12,8% 187,85 vta 2017-01-20 DG.PA = 65,84 57 13,0% 69,46 vta 2017-01-20 BAS.DE = 89,92 147 14,5% vender 2017-01-20 SIE.DE = 117,00 153 14,5% vender 2017-01-20 ITX.MC = 31,00 20 15,0% 2017-01-20 ALV.DE = 159,25 104 15,0% vender 2017-01-20 OR.PA = 170,05 40 13,0% 2017-01-20 BAYN.DE = 102,50 23 15,9% 2017-01-20 DTE.DE = 16,43 73 14,6% 17,00 vta 2017-01-20 FP.PA = 48,12 99 15,9% 48,17 vta 2017-01-20 VIV.PA = 17,79 2 15,0% 2017-01-20 AI.PA = 103,05 30 14,0% 2017-01-20 ENEL.MI = 4,14 60 15,9% 4,37 vta 2017-01-20 DAI.DE = 70,64 55 16,1% 75,08 vta 2017-01-20 PHIA.AS = 27,92 80 14,7% 28,62 vta 2017-01-20 DPW.DE = 31,52 122 13,7% vender 2017-01-20 MC.PA = 190,95 150 15,7% vender 2017-01-20 TEF.MC = 9,09 1 17,8% 2017-01-20 ENI.MI = 15,55 89 18,4% 15,79 vta 2017-01-20 ASML.AS = 114,05 157 16,3% vender 2017-01-20 EI.PA = 110,25 9 15,6% 2017-01-20 AIR.PA = 65,34 100 17,7% vender 2017-01-20 ORA.PA = 14,87 34 16,3% 2017-01-20 SU.PA = 67,55 96 15,7% 67,88 vta 2017-01-20 SGO.PA = 46,51 128 15,3% vender 2017-01-20 CA.PA = 23,61 4 15,9% 2017-01-20 BMW.DE = 87,15 50 17,5% 93,49 vta 2017-01-20 INGA.AS = 13,37 95 19,4% 13,46 vta 2017-01-20 BNP.PA = 60,06 110 21,2% vender 2017-01-20 BBVA.MC = 6,12 20 21,6% 2017-01-20 SAN.MC = 5,13 102 22,3% vender 2017-01-20 CS.PA = 23,10 56 20,6% 24,68 vta 2017-01-20 G.MI = 13,71 43 21,9% 2017-01-20 REP.MC = 14,20 114 19,5% vender 2017-01-20 VOW3.DE = 148,20 91 22,3% 150,20 vta 2017-01-20 GLE.PA = 45,84 127 23,3% vender 2017-01-20 ISP.MI = 2,47 56 26,2% 2,66 vta 2017-01-20 EOAN.DE = 7,36 4 21,0% 2017-01-20 DBK.DE = 18,06 80 29,5% 18,70 vta 2017-01-20 UCG.MI = 2,69 47 37,6% 2017-01-20 RWE.DE = 12,75 8 24,7% 2017-01-20 MERCADO = 73 11,2%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 4% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 474503 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 379740
Liquidez = 94763 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -730 =- 0,2% a 2017-01-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,3%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 4166 = 0,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 144,57 = 31227 - IBE.MC = 4416 x 6,01 = 26527 710 x 6,28 = 4459 = vta SAP.DE = 223 x 83,80 = 18687 - UNA.AS = 510 x 38,95 = 19867 - BN.PA = 283 x 59,25 = 16768 - ABI.BR = 149 x 98,75 = 14714 49 x 92,57 = 4536 = cpa DG.PA = 265 x 65,84 = 17448 - BAS.DE = 212 x 89,92 = 19063 - SIE.DE = 178 x 117,00 = 20826 40 x 119,62 = 4785 = vta ITX.MC = 576 x 31,00 = 17856 - ALV.DE = 121 x 159,25 = 19269 27 x 171,37 = 4627 = vta BAYN.DE = 153 x 102,50 = 15683 - FP.PA = 395 x 48,12 = 19005 91 x 51,59 = 4695 = vta VIV.PA = 960 x 17,79 = 17074 - AI.PA = 186 x 103,05 = 19167 - DAI.DE = 239 x 70,64 = 16883 - PHIA.AS = 531 x 27,92 = 14826 - TEF.MC = 1819 x 9,09 = 16527 - ASML.AS = 128 x 114,05 = 14598 - BNP.PA = 200 x 60,06 = 12012 - SAN.MC = 2282 x 5,13 = 11714 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
2017-01-27
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-01-26 CRP.PA = 144,40 47 1,8% 2017-01-26 MAA.PA = 139,12 15 2,9% 2017-01-27 ^STOXX50E = 3303 47 13,6% 2017-01-27 IBE.MC = 5,88 17 12,5% 2017-01-27 SAP.DE = 85,23 126 12,9% vender 2017-01-27 UNA.AS = 38,00 2 13,2% 2017-01-27 BN.PA = 58,60 13 12,6% 2017-01-27 ABI.BR = 98,45 17 14,2% 2017-01-27 MUV2.DE = 177,00 50 12,8% 187,95 vta 2017-01-27 DG.PA = 65,56 53 12,9% 69,46 vta 2017-01-27 BAS.DE = 91,18 156 14,3% vender 2017-01-27 SIE.DE = 119,20 166 14,5% vender 2017-01-27 ITX.MC = 30,85 17 14,7% 2017-01-27 ALV.DE = 162,00 115 15,0% vender 2017-01-27 OR.PA = 171,30 46 12,9% 182,96 vta 2017-01-27 BAYN.DE = 105,95 46 16,0% 113,91 vta 2017-01-27 DTE.DE = 16,35 68 14,5% 17,03 vta 2017-01-27 FP.PA = 47,23 84 15,7% 48,24 vta 2017-01-27 VIV.PA = 17,29 10 15,0% 2017-01-27 AI.PA = 102,25 81 14,2% 104,65 vta 2017-01-27 ENEL.MI = 3,93 8 15,9% 2017-01-27 DAI.DE = 70,72 54 16,1% 75,22 vta 2017-01-27 PHIA.AS = 27,74 97 14,7% 27,85 vta 2017-01-27 DPW.DE = 31,88 130 13,6% vender 2017-01-27 MC.PA = 186,85 130 15,6% vender 2017-01-27 TEF.MC = 9,05 14 17,4% 2017-01-27 ENI.MI = 14,77 52 18,2% 15,82 vta 2017-01-27 ASML.AS = 113,45 158 16,1% vender 2017-01-27 EI.PA = 109,25 3 15,7% 2017-01-27 AIR.PA = 64,67 91 17,3% 65,42 vta 2017-01-27 ORA.PA = 14,45 23 16,0% 2017-01-27 SU.PA = 68,22 102 15,6% vender 2017-01-27 SGO.PA = 46,86 130 15,3% vender 2017-01-27 CA.PA = 23,13 11 15,6% 2017-01-27 BMW.DE = 87,41 51 17,5% 93,66 vta 2017-01-27 INGA.AS = 13,66 108 19,2% vender 2017-01-27 BNP.PA = 61,45 121 21,3% vender 2017-01-27 BBVA.MC = 6,38 51 21,5% 6,89 vta 2017-01-27 SAN.MC = 5,36 129 22,4% vender 2017-01-27 CS.PA = 23,25 59 20,5% 24,72 vta 2017-01-27 G.MI = 15,40 113 22,6% vender 2017-01-27 REP.MC = 14,09 106 19,2% vender 2017-01-27 VOW3.DE = 149,90 94 22,2% 151,15 vta 2017-01-27 GLE.PA = 47,37 143 23,4% vender 2017-01-27 ISP.MI = 2,27 7 26,5% 2017-01-27 EOAN.DE = 7,28 15 20,8% 2017-01-27 DBK.DE = 19,18 109 29,6% vender 2017-01-20 UCG.MI = 2,69 47 37,6% 2017-01-27 RWE.DE = 12,56 12 24,0% 2017-01-27 MERCADO = 74 11,2%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 474484 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 374936
Liquidez = 99548 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -749 =- 0,2% a 2017-01-27
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,2%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 8951 = 1,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 144,40 = 31190 - IBE.MC = 4416 x 5,88 = 25966 - SAP.DE = 223 x 85,23 = 19006 - UNA.AS = 510 x 38,00 = 19380 - BN.PA = 283 x 58,60 = 16584 - ABI.BR = 149 x 98,45 = 14669 49 x 92,57 = 4536 = cpa DG.PA = 265 x 65,56 = 17373 - BAS.DE = 212 x 91,18 = 19330 - SIE.DE = 138 x 119,20 = 16450 - ITX.MC = 576 x 30,85 = 17770 - ALV.DE = 121 x 162,00 = 19602 27 x 171,37 = 4627 = vta BAYN.DE = 153 x 105,95 = 16210 - FP.PA = 395 x 47,23 = 18654 91 x 51,59 = 4695 = vta VIV.PA = 960 x 17,29 = 16598 - AI.PA = 186 x 102,25 = 19019 - DAI.DE = 239 x 70,72 = 16902 - PHIA.AS = 531 x 27,74 = 14727 - TEF.MC = 1819 x 9,05 = 16469 - ASML.AS = 128 x 113,45 = 14522 - BNP.PA = 200 x 61,45 = 12290 - SAN.MC = 2282 x 5,36 = 12225 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
2017-02-02
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-02-02 CRP.PA = 144,80 53 1,8% 2017-02-02 MAA.PA = 139,65 22 2,9% 2017-02-02 ^STOXX50E = 3254 35 13,0% 2017-02-02 IBE.MC = 5,85 19 12,5% 6,22 vta 2017-02-02 SAP.DE = 85,40 207 12,9% vender 2017-02-02 UNA.AS = 37,54 3 13,0% 2017-02-02 BN.PA = 58,36 12 12,5% 2017-02-02 ABI.BR = 97,15 18 14,2% 2017-02-02 MUV2.DE = 175,15 68 12,6% 179,34 vta 2017-02-02 DG.PA = 66,19 98 12,9% 66,30 vta 2017-02-02 BAS.DE = 89,54 228 14,3% vender 2017-02-02 SIE.DE = 118,90 215 15,0% vender 2017-02-02 ITX.MC = 30,54 17 14,5% 32,67 vta 2017-02-02 ALV.DE = 157,15 146 15,0% vender 2017-02-02 OR.PA = 170,60 69 12,9% 174,60 vta 2017-02-02 BAYN.DE = 103,00 42 16,0% 108,17 vta 2017-02-02 DTE.DE = 15,93 78 14,3% 16,21 vta 2017-02-02 FP.PA = 46,50 118 15,6% vender 2017-02-02 VIV.PA = 17,02 13 14,9% 2017-02-02 AI.PA = 100,45 108 14,2% vender 2017-02-02 ENEL.MI = 3,89 22 15,7% 4,15 vta 2017-02-02 DAI.DE = 68,10 44 16,3% 71,46 vta 2017-02-02 PHIA.AS = 27,39 142 14,7% vender 2017-02-02 DPW.DE = 31,24 182 13,6% vender 2017-02-02 MC.PA = 187,50 232 15,6% vender 2017-02-02 TEF.MC = 8,99 15 17,3% 9,69 vta 2017-02-02 ENI.MI = 14,16 38 18,2% 14,97 vta 2017-02-02 ASML.AS = 113,70 263 15,9% vender 2017-02-02 EI.PA = 108,05 2 15,7% 2017-02-02 AIR.PA = 62,84 115 17,3% vender 2017-02-02 ORA.PA = 14,28 24 15,7% 15,22 vta 2017-02-02 SU.PA = 68,13 162 15,7% vender 2017-02-02 SGO.PA = 46,09 189 15,3% vender 2017-02-02 CA.PA = 22,74 13 15,4% 2017-02-02 BMW.DE = 84,20 40 17,4% 88,75 vta 2017-02-02 INGA.AS = 13,62 169 19,2% vender 2017-02-02 BNP.PA = 60,26 172 21,3% vender 2017-02-02 BBVA.MC = 6,13 40 21,3% 6,49 vta 2017-02-02 SAN.MC = 5,29 196 22,3% vender 2017-02-02 CS.PA = 22,75 71 20,5% 23,37 vta 2017-02-02 G.MI = 14,94 149 22,6% vender 2017-02-02 REP.MC = 13,75 143 19,1% vender 2017-02-02 VOW3.DE = 144,30 111 22,2% vender 2017-02-02 GLE.PA = 45,68 186 23,4% vender 2017-02-02 ISP.MI = 2,18 5 26,4% 2017-02-02 EOAN.DE = 7,04 9 20,3% 2017-02-02 DBK.DE = 18,18 121 30,3% vender 2017-02-02 UCG.MI = 26,16 2676 39,6% vender 2017-02-02 RWE.DE = 12,13 17 23,9% 2017-02-02 MERCADO = 124 11,1% VTA______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 3% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 470346 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 370798
Liquidez = 99548 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -4887 =- 1,0% a 2017-02-02
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,1%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 8951 = 1,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 144,80 = 31277 - IBE.MC = 4416 x 5,85 = 25812 780 x 6,22 = 4852 = vta SAP.DE = 223 x 85,40 = 19044 - UNA.AS = 510 x 37,54 = 19143 - BN.PA = 283 x 58,36 = 16516 - ABI.BR = 149 x 97,15 = 14475 - DG.PA = 265 x 66,19 = 17540 - BAS.DE = 212 x 89,54 = 18982 49 x 93,27 = 4570 = vta SIE.DE = 138 x 118,90 = 16408 - ITX.MC = 576 x 30,54 = 17588 - ALV.DE = 121 x 157,15 = 19015 27 x 165,49 = 4468 = vta BAYN.DE = 153 x 103,00 = 15759 - FP.PA = 395 x 46,50 = 18366 - VIV.PA = 960 x 17,02 = 16339 - AI.PA = 186 x 100,45 = 18684 39 x 100,85 = 3933 = vta DAI.DE = 239 x 68,10 = 16276 - PHIA.AS = 531 x 27,39 = 14544 - TEF.MC = 1819 x 8,99 = 16355 - ASML.AS = 128 x 113,70 = 14554 32 x 117,93 = 3774 = vta BNP.PA = 200 x 60,26 = 12052 - SAN.MC = 2282 x 5,29 = 12069 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
2017-02-10
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-02-10 CRP.PA = 145,38 62 1,8% 2017-02-10 MAA.PA = 140,14 28 2,9% 2017-02-10 ^STOXX50E = 3271 36 13,5% 2017-02-10 IBE.MC = 6,00 32 12,5% 2017-02-10 SAP.DE = 86,28 136 12,8% vender 2017-02-10 UNA.AS = 38,71 16 13,0% 2017-02-10 BN.PA = 60,05 5 12,5% 2017-02-10 ABI.BR = 99,95 11 14,0% 2017-02-10 MUV2.DE = 178,50 57 12,6% 187,70 vta 2017-02-10 DG.PA = 68,76 90 13,0% 69,55 vta 2017-02-10 BAS.DE = 88,55 128 14,3% vender 2017-02-10 SIE.DE = 119,65 162 14,6% vender 2017-02-10 ITX.MC = 31,14 25 14,3% 2017-02-10 ALV.DE = 156,85 88 14,7% 159,19 vta 2017-02-10 OR.PA = 170,10 39 12,9% 2017-02-10 BAYN.DE = 106,00 46 15,9% 113,76 vta 2017-02-10 DTE.DE = 15,95 49 14,2% 16,99 vta 2017-02-10 FP.PA = 47,93 95 15,4% 48,24 vta 2017-02-10 VIV.PA = 17,07 13 14,6% 2017-02-10 AI.PA = 101,60 75 14,0% 104,69 vta 2017-02-10 ENEL.MI = 4,05 43 15,9% 4,36 vta 2017-02-10 DAI.DE = 67,12 53 16,0% 71,39 vta 2017-02-10 PHIA.AS = 27,19 82 14,5% 27,79 vta 2017-02-10 DPW.DE = 31,43 116 13,5% vender 2017-02-10 MC.PA = 185,10 130 15,6% vender 2017-02-10 TEF.MC = 9,03 12 17,1% 2017-02-10 ENI.MI = 14,40 34 18,2% 2017-02-10 ASML.AS = 117,15 183 15,7% vender 2017-02-10 EI.PA = 108,55 1 15,6% 2017-02-10 AIR.PA = 64,39 88 16,8% 65,44 vta 2017-02-10 ORA.PA = 14,41 21 15,6% 2017-02-10 SU.PA = 67,48 91 15,4% 68,25 vta 2017-02-10 SGO.PA = 45,70 108 15,2% vender 2017-02-10 CA.PA = 22,70 16 15,3% 2017-02-10 BMW.DE = 85,07 32 17,3% 2017-02-10 INGA.AS = 13,43 114 19,2% vender 2017-02-10 BNP.PA = 55,70 49 21,7% 60,15 vta 2017-02-10 BBVA.MC = 5,97 9 20,9% 2017-02-10 SAN.MC = 5,04 83 22,3% 5,17 vta 2017-02-10 CS.PA = 22,61 39 20,5% 2017-02-10 G.MI = 14,40 64 22,2% 15,19 vta 2017-02-10 REP.MC = 13,68 82 18,9% 14,02 vta 2017-02-10 VOW3.DE = 142,15 57 21,7% 151,63 vta 2017-02-10 GLE.PA = 42,39 61 23,9% 45,04 vta 2017-02-10 ISP.MI = 2,13 22 26,0% 2017-02-10 EOAN.DE = 7,08 9 19,9% 2017-02-10 DBK.DE = 17,80 58 29,9% 19,12 vta 2017-02-10 UCG.MI = 12,64 372 39,3% vender 2017-02-10 RWE.DE = 12,90 4 23,9% 2017-02-10 MERCADO = 78 11,0%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de VENTA. 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 13.5% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 473720 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 366434
Liquidez = 107286 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -1513 =- 0,3% a 2017-02-10
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 16689 = 3,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 145,38 = 31402 - IBE.MC = 4416 x 6,00 = 26478 745 x 6,50 = 4843 = vta SAP.DE = 223 x 86,28 = 19240 - UNA.AS = 510 x 38,71 = 19742 - BN.PA = 283 x 60,05 = 16994 - ABI.BR = 149 x 99,95 = 14893 49 x 92,69 = 4542 = cpa DG.PA = 265 x 68,76 = 18221 - BAS.DE = 212 x 88,55 = 18773 - SIE.DE = 138 x 119,65 = 16512 - ITX.MC = 576 x 31,14 = 17937 - ALV.DE = 121 x 156,85 = 18979 - BAYN.DE = 153 x 106,00 = 16218 - FP.PA = 395 x 47,93 = 18930 - VIV.PA = 960 x 17,07 = 16387 - AI.PA = 147 x 101,60 = 14935 - DAI.DE = 239 x 67,12 = 16042 - PHIA.AS = 531 x 27,19 = 14435 - TEF.MC = 1819 x 9,03 = 16426 - ASML.AS = 96 x 117,15 = 11246 - BNP.PA = 200 x 55,70 = 11140 - SAN.MC = 2282 x 5,04 = 11504 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
