Una gran pregunta merece una gran respuesta...
La volatilidad es la desviación típica, la puedes calcular en una Hoja de Excel si te has descargado los datos históricos: Cómo descargar datos de bolsa a Excel, esto te llevaría a leer este post: ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?
Si no trabajas con Excel, también lo puedes calcular gráficamente con la herramienta de Prorealtime.
Una vez te abras un usuario y te descargues la plataforma, en el apartado de indicadores puedes añadir la desviación típica y/o el ATR.
Las Bandas de Bollinger se calculan multiplicando por 2 la desviación típica.
De una Media de X sesiones se saca la desviación típica y se multiplica por 2, esto es así porque si el precio siguiera una distribución normal, en el 95% de las ocasiones el precio estaría comprendido dentro de las Bandas Bollinger:
Bandas de Bollinger Indicador técnico
El ATR lo que hace es coger la distancia máxima entre el máximo/mínimo sobre el precio de cierre, casi que más válido que la desviación típica para poner stops (esto va a gustos) ATR
El ATR te dice el rango del precio que hay en un momento, poner un stop 3 veces ese rango por debajo del precio no parece mala idea, todo es depende si vas a más largo plazo.
Para poner un stop tienes que tener en cuenta el plazo (a más largo plazo en principio no habría que poner stop o ponerlo más alejado), y qué capital máximo estás dispuesto a perder.
Por ejemplo si voy a un plazo de 10 años, el stop en principio no es muy razonable, a no ser que sea muy amplio, lo razonable es elegir una cartera suficientemente diversificada, ya sea con valores poco volátiles por ejemplo...
Edito: Con valores POCO volátiles quería decir
Espero haberte sido de ayuda en este pequeño resumen...
Un saludo.
