No creo que su intención sea arriesgar tanto como para perderlo todo. En ese caso no creo que le preocupase la volatilidad.
Como parece que la volatilidad es importante en su caso yo creo que más que preocuparse de ninguna fórmula matemática debería comprar acciones con baja volatilidad.
A mí particularmente me encanta la volatilidad.
Ha de haber gente para todo.
Muchas gracias sacrafame:
Para introducir el tema me he referido a 5 paquetes de acciones. En realidad, lo que tengo intención de hacer es CINCO PAQUETES de participaciones en FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE :
PAQUETE 1: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al SyP 500
PAQUETE 2: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al DAX
PAQUETE 3: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al IBEX 35
PAQUETE 4: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al MIB
PAQUETE 5: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique NASDAQ
Los paquetes pueden estar vacíos, o incluso puedo tener 6 o 7 paquetes (en vez de 5) con otros fondos, por ejemplo que repliquen AL INDICE NASDAQ BIOTECHNOLOGY o indice BSE SENSEX (India), todo ello en función de criterios de análisis técnico que no vienen al caso
Ya dispongo de los proveedores de dichos fondos, e incluso , a través de MORNINGSTAR, de la VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA , de dichos fondos referida a 36 meses (3 años).
La cuestión es la siguiente, ¿ESTAMOS HABLANDO DE LA MISMA VOLATILIDAD o de un parámetro similar al QUE VD. MANEJA COMO volatilidad de cada acción para determinar el tamaño del stop? ¿Valdría esta VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA a 3 años que facilita MORNINGSTAR para aplicar sus criterios del STOP?
En la seguridad de que Vd valora en su medida, la importancia del establecimiento de STOP DE PERDIDAS en función del capital a invertir, quedo impaciente a la espera de su respuesta.
Atte
A.Glez
No seré yo quien te frustre en la intención de utilizar formulas matemáticas, personalmente las utilizo constantemente en mi sistema de Inversión en Bolsa (sistema SIGO).
Pero en lo que a Stops se refiere, la "formula" que te recomiendo es esta : https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/645038-stop . Saludos
Sambuzal, según entiendo no quieres dar la misma importancia a acciones (o fondos) más volátiles que a otros menos volátiles.
Nada que ver mi respuesta, que entiendo más ajustada a tu petición, con la respuesta de sacrafame que pondera de igual manera la volatilidad de cualquier fondo/acción.
Y me retiro del hilo porque tampoco considero deba añadir nada a lo ya aportado. Debe ser Sambuzal quien decida mantener su criterio basado en la volatilidad o cambiarlo por otro.
Como yo lo veo, por último, Sambuzal pretende diferenciar el tamaño de sus paquetes de compra según volatilidad. La oferta que propone sacrafame no tiene nada que ver con volatilidad sino con un parámetro irrenunciable (5% de pérdidas). No quiere Sambuzal cambiar el 5% de stop, lo que quiere es cambiar la dimensión del paquete para que cualquier paquete se vea sometido al 5% de stop. Así lo entiendo.
Creo que yo mismo peco a veces de aprovechar preguntas para exponer cosas que no vienen al caso. Deseo que en este hilo no haya sido así.
Lo que haga la bolsa no lo puedes controlar,pero si, el riesgo que quieres tomar,yo creo que la solución es mas sencilla de lo que parece:
90% en depósito y 10% en bolsa.
Imaginate que el depósito te renta un 3% anual.
Imaginate que el 10% que tienes en bolsa vá muy mal en el año y baja un -27%
Como tienes 9 partes al +3% y 1 parte al -27%
En el año ni ganas ni pierdes nada,pero garantizas tu capital al 100%.
Imaginate ahora que el 10% que tienes en bolsa,vá muy bien en el año y sube un +27%.
Como tienes 9 partes al +3% y 1 parte al +27%,en el año casi has doblado la rentabilidad del depósito.
Éste sería un ejemplo de un garantizado casero,que muchos bancos te lo venden con comisiones.
A partir de ése 10% ya es mas dificil garantizar tu capital al 100 por 100,en tu caso entre el 10% y un 15% en renta variable sería lo máximo,si no quieres pasar del 5% de pérdidas ,el mío no pasa de una exposición a la renta variable de mas del 50%,suerte y un saludo.
“Pues bien, cuando compreis la empresa sobre la que querais aplicar este marabilloso "stop", NO DEJEIS QUE DICHA COMPRA SUPERE EL 3% DEL VALOR PATRIMONIAL DE VUESTRA CARTERA,... sencillo y efectivo, verdad ??”
Gracias Javi01:
Perdona si soy un poco espeso, pero dada la importancia que pueden tomar determinados matices, me gustaría me aclarases de qué hablamos al referirnos VALOR PATRIMONIAL DE VUESTRA CARTERA :
1. ¿Del 3% de la posición abierta?
2. ¿Del 3% del capital de mi patrimonio que estoy dispuesto a invertir en bolsa?
3. ¿Del 3% del capital total de mi patrimonio?
La opción 2. Saludos.
1) "No quiere Sambuzal cambiar el 5% de stop, lo que quiere es cambiar la dimensión del paquete para que cualquier paquete se vea sometido al 5% de stop. Así lo entiendo"
Así lo entiendes, y eso es lo que pretendo. En este sentido me ha contestado sacrafame
Lo que ahora intento es adaptar su respuesta, para mí muy satisfactoria, (que inicialmente por simplificar el tema planteé con acciones, y que en realidad mi intención es hacerlo con participaciones de fondos de inversión que repliquen índices bursátiles). Mi duda es si el concepto que maneja de volatilidad de las acciones para calcular la dimensión del paquete, puede ser sustituído por el concepto de VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA a 3 años que facilita MORNINGSTAR, para de esta formar dimensionar el paquete de participaciones de los fondos de inversión
2)"Creo que yo mismo peco a veces de aprovechar preguntas para exponer cosas que no vienen al caso. Deseo que en este hilo no haya sido así".
En absoluto lo ha sido. Por el contrario de quedo muy agradecido, y posiblemente podrás orientarme en el punto anterior, independientemente que tu forma de operar no se ajuste a la mía. También aclararte de que no evito acciones o participaciones de fondos de bolsa con alta volatilidad, lo que me interesa es dimensionar la cantidad a invertir de tal forma que no comprometa más alla del 5% de MI CAPITAL TOTAL A INVERTIR EN BOLSA
Te reitero mi gratitud
