Esas ITX me traen loquico jejejeje
Si mañana me da el dia probablemente venda las ccall SGRE y vput de ITX...
Estare de viaje, a ver si tengo un rato a la hora de comer xq me espera bte curro fuera la semana q viene.
Solo se que no se nada.
Te veo bajista señor... jejeje. A mi me están jodiendo que me han dejao un mini ahi colgao...
Edito: ventilao... y me ha pasado parecido que a ti bere, la orden todo el día metida y se ha ejecutado después de estar en máximos
Ostia Indra, aqui también vienes a hacer amigos???
Feliz año señor !!!
Saludos amigo TECNOCRATA, veo que empiezas el año en tu linea. Condición y figura...
Bienaventurados los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5/3
:-)
Reportadle todos e ignorar al troll, nos va a fastidiar el hilo, como todo lo que toca.
Una forma de cubrir mejor el futuro sin pagar prima es vendiendo dos call más cercanas a dinero y comprando una call más alejada del dinero.
Aunque tampoco es una cobertura en condiciones...
Saludos
No lo veo como "cobertura". si se dispara el subyacente hacia arroba el roto es mucho mayor.... y si se desploma sigue siendo el mismo
Ingresas normalmente algo más de prima, con lo que cubres algo más. Aunque tampoco se cubre tanto.
No obstante se pueden hacer ciertos ajustes si cae...
Si el subyacente sube rápido, no hay roto de envergadura. Porque tienes una tercera call comprada más arriba. Organizándolo un poco ni siquiera hay roto.
Por ejemplo: Tengamos un mini-dax Mzo comprado a 13200, más una call 13400 Mzo vendida a 177, más una call 13600 Mzo vendida a 101, más una call 13800 Mzo comprada a 52. Se ingresa una prima neta de 226 e imaginemos que el subyacente se mueva por ejemplo a 14500.
Con el futuro comprado son +1300 puntos, con la prima neta ingresada al abrir la posición +226 puntos, con la call 13400 vendida -1100 puntos, con la call 13600 vendida -900 puntos y con la call 13800 comprada +700 puntos. En total 226 puntos con un dax a 14500
Saludos
Buenas,
Hoy es OpEx de Enero, asi que tendríamos que abrir los contratos de Febrero en el hipotetico calendar spread:
Total prima: 590€
La Put larga de Marzo vale ahora 70€, lo que significa una pérdida de 114 * 5 = 570€
Como veis, como ni el DAX ha bajado, ni ha subido mucho la volatilidad, nos quedamos con lo comido por lo servido.
Ahora, con un mes menos de vida en la pata larga, se igualan delta y vega de la larga a las suma de las deltas y vegas en las cortas; así que ya no se deberían usar para cubrir otro put spread. En todo caso para aprovechar la tetha y apostar a una caida el mes que viene y poder revender la put larga sacando beneficio neto.
Saludos
02/02/2018 VENTA 4 PIBX10100H18 M3 160,00 640,00 4,40EUR
Ahora la duda la tengo en si recomprar las 4 VCALL que tengo a 10600 o dejarlo correr... (están cubiertas)
