Rankia USA Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom
Acceder

Estrategias de trading sobre el CAC40

88 respuestas
Estrategias de trading sobre el CAC40
3 suscriptores
Estrategias de trading sobre el CAC40
Página
1 / 6
#1

Estrategias de trading sobre el CAC40

Saludo a todos,

arranco un nuevo hilo para el CAC40 en Rankia, voy a presentarme y explicar el interés que me mueve iniciando este hilo.

Me llamo Jane Haizmyth, nací en España pero también tengo nacionalidad indonesia, vivo entre Madrid donde me llaman Jenny, Barcelona que me dicen Juana y Yakarta donde me llaman Dadala (Datang dari Lautan -> la que viene del mar, lol).

Pero en Rankia me puse Jacana.

Inicio el hilo motivada por:

1.- No existe hasta ahora un hilo dedicado a sistemas de trading basados en al índice CAC40

2.- Me planteo este reto personalmente, y así poner rigor en mi sistemas de trading, el sentirme obligada creo me ayudará a mejorarlo.

3.- Compartir una forma de hacer trading que funciona, basada solo en el precio, llevo casi 2 años formándome en REAL (no uso cuentas DEMO, simplemente no funcionan igual), los últimos 18 meses con ganancias consistentes.

4.- Generar empatía en otras personas y ver la posibilidad de intercambiar/crear/enriquecerse.

5.- Me gustaría se entendiera que publicar sistemas y métodos personales que funcionan no implica que el Mercado (se percate de ellos) y se mueva para que dejen de funcionar, no somos tan importantes, simplemente no existimos para los mercados. COMPARTAMOS

6.- Y lo más importante, seamos todos responsables, no animo a nadie a usar estos sistemas, se puede perder dinero usándolos, el futuro nadie lo conoce.

Y por favor, como tengo mal carácter que me conozco, soy de genes complicados, evitemos temas políticos, para eso hay otros foros, este hilo pretende ceñirse al trading.

#2

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Mi idea es explicar los sistemas con los que hago trading diariamente, poniendo los resultados semanales con datos reales.


    Opero con CFDs (IG Markets) y ETFs (Self Bank) sobre el índice cac40

    Uso un sistema de trading basado en la suma de 10 estrategias, lo he simplificado para esta etapa de Rankia.

    Casi todos los sistemas se basan en un back-test teórico de 10 años, motivado por lo que ya expuse en otro foro no hace mucho:

    El HFT (high frequency trading) ha evolucionado obviamente a la par de la tecnología informática, y aunque se inició legalmente en 1998 en USA, no empezó a tener un volumen importante hasta el 2005, y desde entonces ha crecido exponencialmente. Quiero decir que a partir de 1998 y más seriamente a partir del 2005….

    El resultado de los back-test se altera notablemente, esto es otra demostración de que los mercados cambian, de la gran influencia de empresas como Goldman Sachs, Knight Capital, Jump Trading, Getco, Citadel.


    No uso indicadores de AT, simplemente me baso en el precio, que pasó en el pasado y lo proyecto al futuro.

    ¿Por qué CAC40? me inicié buscando una operativa en cfd que tuviese un mínimo apalancamiento y exento de sorpresas empresariales a nivel individual.

    Opero cuando da señal para ello, es decir, con mercado abierto o cerrado.

    Iré exponiendo el sistema completo poco a poco, pero pondré resultados del sistema completo desde el inicio, digamos el resultado en back-test de los 10 últimos años si se hubiese operado, y una historia real desde el 1 de Enero en adelante, para ver como evoluciona.

#3

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Inicio datos con los resultados del back-test en 10 años. (2006 al 2015) Se abren 2 cuentas, Una primera con el proveedor de ETF de 20.000 euros y una segunda con el proveedor de CFD y una cantidad suficiente para cubrir un DRAWDOWN hipotético, por ejemplo otros 10.000 euros. Ya entraremos al detalle de este tema. Resultado neto (descontando spread) en puntos cac40 de las estrategias CFD:

Resultado neto en Euros de las estrategias CFD:

Resultado neto (descontando comisiones) en euros de las estrategias ETF:

Resultado neto Global:

#4

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Los resultados del BT son muy buenos. Espero con interés la descripción del sistema de trading. ¡Gracias por compartir!

#5

Dividendos CAC40

Para el que no conozca el funcionamiento de los dividendos en el CAC40, adjunto una tabla por empresa para este año, a nivel global se estima una revalorización del 3%, que a semejanza del IBEX35 se descuenta de la cotización. Lo comento porque este 3% no se va a tener en cuenta en los resultados de la estrategia, digamos que serán añadidos EXTRA.

http://cac-40.net/dividendes-cac-40-2016/

#6

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Voy a utilizar 1 estrategia con ETF y 10 estrategias con CFD, iré explicando al detalle cada una de las 11 estrategias, con sus resultados back-test 10 años y resultados reales desde el 1 de enero de este año. De entrada os presento la tabla real de cómo iré presentando los resultados y una gráfica para hacerlo más ameno.

Y en el siguiente mensaje ya entro al detalle de la estrategia CFD-1 PD. De momento vamos bien este año, ya estamos por encima de 5.000 euros

#7

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Seguire el hilo. Tengo dudas que vaya a tener mucha participación pues yo creo que hay más interés por estos lares en el ibex, dax, eurostoxx y s&p. No es mas que una creencia basada es que leo muy pocos posts (por no decir ninguno) sobre el cac.

En cualquier caso me parece muy interesante tu aportación y como digo seguiré el hilo. Me surgirán dudas con respecto a tu sistema con seguridad así que iré preguntando, siente libre de responderme o no.
Un saludo.

#8

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Contestando a tu primer párrafo..... la correlación entre índices europeos es alta. Con eso lo digo todo.

Gracias

#9

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

#10

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Me gusta la propuesta. Estoy aprendiendo en el mundo CFDs sobre indices sobre todo.
Espero con curiosidad tu sistema.
gracias por tú esfuerzo

#11

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Sin duda, que la correlación es alta . probarías entonces tu sistema en otro índice europeo con la misma seguridad que lo haces en el cac, estoy convencido,

Como digo, seguiré el hilo. Un saludo.

#12

Estrategia CFD-1

Estrategia CFD-1 Para esta estrategia hace falta tener claro los siguientes datos: Close -> Precio de cierre Min -> Mínimo de ese día Señal de entrada ===> Close – Min > 81 (Es decir, si el precio a lo largo del día se ha recuperado más de 81 puntos sobre el mínimo intradía) STOP: yo no suelo usar, pero por si no gusta ese riesgo yo pondría un stop no inferior a 250 puntos, esto no altera los back-test Operación: Se entra LARGO con 2 contratos por la noche. (Se compran 2 contratos a las 17:35:01 horas y se venden las 8:59:30 del día siguiente) Importante esperar al final de la subasta, ya lo explicaré más adelante, y MUY importante cerrar holgadamente sin llegar a las 9:00, con esto se evita la franja de 8:59:50 a 9:01:00 horas que más errores y deslizamientos genera, nos penalizamos en 1 punto de spread pero merece la pena. Ejemplo: el pasado 21 de enero, el cac40 cerró en 4205,30, haciendo unos mínimos de 4113,58. La diferencia fue de 91,72. Se entró largo por la noche ganando 86,30 puntos con 2 contratos. Comentarios: La operativa desde hace 12 meses la realizo siempre con datos de CFD_al_contado de mi bróker, son ligeramente distintas a las publicadas oficialmente en Euronext Paris (Bolsa oficial francesa) https://www.euronext.com/ Pero funciona perfectamente con esa ligera diferencia, los datos del back-test por ejemplo y obviamente con origen en el Euronext Paris funcionan. Solo que usando el precio a las 15:35 horas se mejora bastante la operativa, ya lo explicaré, pero las subastas del cac40 tienen históricamente un sobrepeso negativo Adjunto datos resultado del back-test 10 años para esta primera estrategia CFD-1, la gráfica muestra Puntos netos, con spread descontado

Os recuerdo que 2 contratos suponen que 1 punto = 20 euros Importante, estrategia CFD-1 usa 2 contratos, lo comento porque cada estrategia está dimensionada segun resultados a más o menos contratos.

#13

Re: Estrategias de trading sobre el CAC40

Buenas, tomo asiento.
Se echan en falta hilos de este tipo.
Apunta maneras :)
Un saludo.

#14

Re: Estrategia CFD-1

¡Muy bien explicado, Jacana!

En cuanto a la hora de apertura de la posición, veo que citas dos horas diferentes en tu exposición, lo que supongo obedece a una simple errata. Inicialmente hablas de comprar dos contratos a las 17:35:01 horas, pero luego dices que "usando el precio a las 15:35 horas se mejora bastante la operativa". ¿Podrías aclarar si se trata de las 17:35 o de las 15:35?

¡Va a ser divertido lo de tener que operar con el cronómetro en la mano, tratando de comprar y vender con precisión de segundos! !Nunca había operado con tanta presión!

Por lo demás, lo que se desprende de tus datos es que esta estrategia ha funcionado especialmente bien los años de alta volatilidad, como sucedió en 2008 y 2011, y lleva camino de acontecer también en el corriente año 2016.

Me gustaría saber cómo has realizado los backtests. ¿Has utilizado algún software del tipo de Amibroker o similar?

#15

Re: Estrategia CFD-1

Holaaaaaa

si llevas razón, es una errata, debería poner 17:35, es la hora de cierre de subasta del cac40.

Comentas ¿cronómetro en la mano? lol... trabajé 2 años para MCIM Trading (pero no en Madrid sino en Plymouth) y los procesos de operación se median por milisegundos, esto es un error que corre por la web... se cree que las empresas de HFT se basan en el gran número de operaciones que lanzan, pero donde realmente aciertan es en la rapidez operando. Bueno esto era un chascarrillo, pero para el trading diario 'doméstico' es cierto que en 10 segundos o 1 minuto las cosas cambian mucho.

La fase de pruebas se ha realizado con software personal, trabajaba de ingeniera de sistemas hasta que me hice autónoma, y es bastante complejo, es una plataforma Java J2EE.

Gracias por tu opinión Ulpiano.

(Me enamora la volatilidad)

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados