S.I.G.O. Dow Jones (13/26)

#97

Re: S.I.G.O. Dow Jones

27/02/16 22:26

2016-02-26

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-02-26      CRP.PA       =  141,94       82         1,7%    142,87 vta
2016-02-26      MAA.PA       =  141,95      151         2,7%       vender
2016-02-26      ^DJI         =   16640       25        10,2%
2016-02-26      T            =   37,13       73        10,5%     38,70 vta
2016-02-26      KO           =   43,14       40        10,0%
2016-02-26      PG           =   81,10       26        10,4%
2016-02-26      JNJ          =  105,78       49        11,1%
2016-02-26      VZ           =   51,02       61        11,2%     54,34 vta
2016-02-26      MCD          =  117,06       92        11,2%    118,48 vta
2016-02-26      WMT          =   66,51       18        12,8%
2016-02-26      PFE          =   30,23       15        12,9%
2016-02-26      GE           =   29,40       53        14,2%
2016-02-26      MMM          =  158,27       42        12,1%
2016-02-26      UTX          =   97,69       12        13,5%
2016-02-26      MSFT         =   51,30       39        16,8%
2016-02-26      DIS          =   95,31       20        14,7%
2016-02-26      IBM          =  132,03       48        14,6%
2016-02-26      TRV          =  108,46       40        11,5%
2016-02-26      AXP          =   55,38      108        14,5%      comprar
2016-02-26      HD           =  126,26       63        14,3%    134,81 vta
2016-02-26      NKE          =   62,60       67        15,7%     66,62 vta
2016-02-26      MRK          =   50,64       23        14,5%
2016-02-26      V            =   72,73       23        16,4%
2016-02-26      XOM          =   81,75        3        15,9%
2016-02-26      CSCO         =   26,41        6        16,6%
2016-02-26      INTC         =   29,80       13        17,3%
2016-02-26      JPM          =   57,54       22        16,8%
2016-02-26      BA           =  118,16       43        17,5%
2016-02-26      GS           =  150,25       62        17,8%
2016-02-26      UNH          =  121,33       42        17,5%
2016-02-26      DD           =   61,51        8        18,0%
2016-02-26      CAT          =   66,87       35        19,4%
2016-02-26      CVX          =   84,35       23        21,6%
2016-02-26      MERCADO      =               12        10,2%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 274741 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 233304
Liquidez = 41437  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -407 =- 0,1% a 2016-02-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,7%
Correlación = 72%
Rotación.Cartera(Rot) = 29753 =10,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   37,13   =  11325                -  
KO           =   267 x   43,14   =  11518                -  
PG           =   152 x   81,10   =  12327                -  
JNJ          =   118 x  105,78   =  12482                -  
VZ           =   217 x   51,02   =  11071                -  
MCD          =    81 x  117,06   =   9482                -  
WMT          =   203 x   66,51   =  13502    32 x  69,82 = 2234 = vta
GE           =   293 x   29,40   =   8614                -  
MMM          =    68 x  158,27   =  10762                -  
UTX          =   103 x   97,69   =  10062                -  
MSFT         =   158 x   51,30   =   8105                -  
DIS          =    99 x   95,31   =   9436                -  
IBM          =    87 x  132,03   =  11487                -  
HD           =    76 x  126,26   =   9596                -  
MRK          =   159 x   50,64   =   8052                -  
V            =   109 x   72,73   =   7928                -  
XOM          =   129 x   81,75   =  10546                -  
CSCO         =   382 x   26,41   =  10089                -  
INTC         =   264 x   29,80   =   7867                -  
GS           =    59 x  150,25   =   8865                -  
UNH          =    48 x  121,33   =   5824                -  
DD           =   132 x   61,51   =   8119                -  
CAT          =   137 x   66,87   =   9161    27 x  70,87 = 1913 = vta
CVX          =    84 x   84,35   =   7085                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#98

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Besugo

28/02/16 00:23

No tienes bastante con tu blog que tienes que poner estas sabanas de cotizaciones?
Ya se saben tus teorias de comprar y acumular segun va bajando, Sin comentarios arruinando al mas pintado.

#99

Re: S.I.G.O. Dow Jones

28/02/16 09:26

Un nick excelente el suyo.

#100

Re: S.I.G.O. Dow Jones

13/03/16 13:16

2016-03-11

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-03-11      CRP.PA       =  143,41      107         1,7%       vender
2016-03-11      MAA.PA       =  140,81      124         2,8%       vender
2016-03-11      ^DJI         =   17213       10        10,2%
2016-03-11      T            =   38,36      107        10,4%       vender
2016-03-11      KO           =   45,20       84         9,8%     46,13 vta
2016-03-11      PG           =   81,75       35        10,2%
2016-03-11      JNJ          =  107,71       67        10,9%    112,73 vta
2016-03-11      VZ           =   52,53       89        11,1%     53,35 vta
2016-03-11      MCD          =  121,55      130        11,2%       vender
2016-03-11      PFE          =   30,50       10        13,0%
2016-03-11      WMT          =   67,17       10        12,3%
2016-03-11      GE           =   30,34       78        14,0%     31,37 vta
2016-03-11      MMM          =  161,88       63        11,8%    170,78 vta
2016-03-11      UTX          =   96,75       14        13,2%
2016-03-11      TRV          =  113,64       80        11,5%    116,96 vta
2016-03-11      DIS          =   97,94        8        14,7%
2016-03-11      HD           =  128,46       85        14,3%    131,52 vta
2016-03-11      IBM          =  142,36       16        14,6%
2016-03-11      XOM          =   82,19        6        15,9%
2016-03-11      MRK          =   53,20        1        14,3%
2016-03-11      MSFT         =   53,07       60        17,1%     56,76 vta
2016-03-11      AXP          =   59,46       72        14,3%
2016-03-11      V            =   71,63       17        16,4%
2016-03-11      NKE          =   60,08       49        16,1%
2016-03-11      JPM          =   59,34        9        17,0%
2016-03-11      CSCO         =   27,86       35        16,4%
2016-03-11      INTC         =   31,76       15        17,1%
2016-03-11      BA           =  124,63       20        17,0%
2016-03-11      GS           =  153,94       45        17,8%
2016-03-11      UNH          =  125,10       67        17,1%    132,31 vta
2016-03-11      DD           =   63,83       27        18,5%
2016-03-11      CAT          =   72,80        3        19,8%
2016-03-11      CVX          =   94,58       22        22,0%
2016-03-11      MERCADO      =               40        10,2%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 282621 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 239238
Liquidez = 43383  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 7473 = 2,7% a 2016-03-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 72%
Rotación.Cartera(Rot) = 31699 =11,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   38,36   =  11700                -  
KO           =   267 x   45,20   =  12068                -  
PG           =   152 x   81,75   =  12426                -  
JNJ          =   118 x  107,71   =  12710                -  
VZ           =   217 x   52,53   =  11399                -  
MCD          =    81 x  121,55   =   9846                -  
WMT          =   203 x   67,17   =  13636    33 x  69,09 = 2280 = vta
GE           =   293 x   30,34   =   8890                -  
MMM          =    68 x  161,88   =  11008                -  
UTX          =   103 x   96,75   =   9965                -  
DIS          =    99 x   97,94   =   9696                -  
HD           =    76 x  128,46   =   9763                -  
IBM          =    87 x  142,36   =  12385    15 x 144,06 = 2161 = vta
XOM          =   129 x   82,19   =  10603                -  
MRK          =   159 x   53,20   =   8459                -  
MSFT         =   158 x   53,07   =   8385                -  
V            =   109 x   71,63   =   7808                -  
CSCO         =   382 x   27,86   =  10643    76 x  27,77 = 2111 = vta
INTC         =   264 x   31,76   =   8385                -  
GS           =    59 x  153,94   =   9082                -  
UNH          =    48 x  125,10   =   6005                -  
DD           =   132 x   63,83   =   8426    32 x  63,77 = 2041 = vta
CAT          =   110 x   72,80   =   8008                -  
CVX          =    84 x   94,58   =   7945                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#101

Re: S.I.G.O. Dow Jones

20/03/16 16:19

2016-03-18

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-03-18      CRP.PA       =  143,28       98         1,8%    143,38 vta
2016-03-18      MAA.PA       =  141,63      134         2,8%       vender
2016-03-18      ^DJI         =   17602       34        10,1%
2016-03-18      T            =   38,56      120        10,4%       vender
2016-03-18      KO           =   45,60       99         9,8%     45,64 vta
2016-03-18      PG           =   83,15       51        10,2%     88,29 vta
2016-03-18      JNJ          =  107,50       72        10,8%    111,30 vta
2016-03-18      VZ           =   53,24      108        10,9%       vender
2016-03-18      MCD          =  124,08      160        11,1%       vender
2016-03-18      PFE          =   29,45       21        13,2%
2016-03-18      WMT          =   66,95       10        12,3%
2016-03-18      GE           =   30,92       98        13,9%     30,99 vta
2016-03-18      MMM          =  165,33       84        11,6%    168,65 vta
2016-03-18      UTX          =   99,05        4        13,0%
2016-03-18      TRV          =  115,76      101        11,5%       vender
2016-03-18      DIS          =   99,20        3        14,5%
2016-03-18      HD           =  131,35      109        14,0%       vender
2016-03-18      IBM          =  147,09        4        14,5%
2016-03-18      XOM          =   84,20       21        15,6%
2016-03-18      MRK          =   52,25        5        14,3%
2016-03-18      MSFT         =   53,49       70        17,1%     56,02 vta
2016-03-18      AXP          =   61,22       58        14,3%
2016-03-18      V            =   73,78       37        16,1%
2016-03-18      NKE          =   62,99       83        16,1%     64,64 vta
2016-03-18      JPM          =   60,48        2        16,7%
2016-03-18      CSCO         =   28,33       49        16,1%
2016-03-18      INTC         =   32,68       33        17,0%
2016-03-18      BA           =  133,96        7        17,1%
2016-03-18      GS           =  157,60       34        17,8%
2016-03-18      UNH          =  126,72       82        16,8%    130,31 vta
2016-03-18      DD           =   64,86       38        18,2%
2016-03-18      CAT          =   75,47       13        19,6%
2016-03-18      CVX          =   97,69       40        21,5%
2016-03-18      MERCADO      =               56        10,0%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 286435 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 236686
Liquidez = 49749  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 11287 = 4,1% a 2016-03-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,2%
Correlación = 71%
Rotación.Cartera(Rot) = 38065 =13,8%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   38,56   =  11761                -  
KO           =   267 x   45,60   =  12175                -  
PG           =   152 x   83,15   =  12639                -  
JNJ          =   118 x  107,50   =  12685                -  
VZ           =   217 x   53,24   =  11553                -  
MCD          =    81 x  124,08   =  10050                -  
WMT          =   203 x   66,95   =  13591    33 x  69,09 = 2280 = vta
GE           =   293 x   30,92   =   9060                -  
MMM          =    68 x  165,33   =  11242                -  
UTX          =   103 x   99,05   =  10202                -  
DIS          =    99 x   99,20   =   9821                -  
HD           =    76 x  131,35   =   9983    15 x 135,31 = 2030 = vta
IBM          =    72 x  147,09   =  10590    13 x 157,85 = 2052 = vta
XOM          =   129 x   84,20   =  10862    25 x  87,50 = 2188 = vta
MRK          =   159 x   52,25   =   8308                -  
MSFT         =   158 x   53,49   =   8451                -  
V            =   109 x   73,78   =   8042                -  
CSCO         =   306 x   28,33   =   8669                -  
INTC         =   264 x   32,68   =   8628                -  
GS           =    59 x  157,60   =   9298    12 x 170,70 = 2048 = vta
UNH          =    48 x  126,72   =   6083                -  
DD           =   100 x   64,86   =   6486                -  
CAT          =   110 x   75,47   =   8302    26 x  75,97 = 1975 = vta
CVX          =    84 x   97,69   =   8206    20 x  99,87 = 1997 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#102

Re: S.I.G.O. Dow Jones

03/04/16 15:43

2016-04-01

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-03-31      CRP.PA       =  143,66      103         1,8%       vender
2016-03-31      MAA.PA       =  142,31      142         2,8%       vender
2016-04-01      ^DJI         =   17793       45         9,8%
2016-04-01      T            =   39,05      133        10,4%       vender
2016-04-01      KO           =   46,83      126         9,7%       vender
2016-04-01      PG           =   83,53       56        10,1%     87,88 vta
2016-04-01      JNJ          =  109,19       87        10,7%    110,87 vta
2016-04-01      VZ           =   54,01      123        10,8%       vender
2016-04-01      MCD          =  127,02      185        10,9%       vender
2016-04-01      PFE          =   30,04       13        13,2%
2016-04-01      WMT          =   69,06        2        12,2%
2016-04-01      GE           =   31,93      126        13,5%       vender
2016-04-01      MMM          =  167,53       97        11,5%    168,13 vta
2016-04-01      UTX          =   99,97        1        12,8%
2016-04-01      TRV          =  117,40      116        11,2%       vender
2016-04-01      DIS          =   99,07        2        14,2%
2016-04-01      HD           =  134,85      133        13,7%       vender
2016-04-01      IBM          =  152,52       17        14,5%
2016-04-01      XOM          =   82,96       11        15,2%
2016-04-01      MRK          =   53,70        8        14,0%
2016-04-01      MSFT         =   55,57       97        16,7%     55,79 vta
2016-04-01      AXP          =   61,10       56        13,9%
2016-04-01      V            =   77,59       71        16,0%     80,82 vta
2016-04-01      NKE          =   61,59       66        16,1%     64,62 vta
2016-04-01      JPM          =   59,87        5        16,3%
2016-04-01      CSCO         =   28,69       59        15,7%     30,40 vta
2016-04-01      INTC         =   32,45       30        16,6%
2016-04-01      BA           =  126,96       13        16,8%
2016-04-01      GS           =  159,82       28        17,4%
2016-04-01      UNH          =  129,92      101        16,4%       vender
2016-04-01      DD           =   63,91       29        17,8%
2016-04-01      CAT          =   76,79       22        19,2%
2016-04-01      CVX          =   94,26       20        20,9%
2016-04-01      MERCADO      =               64         9,7%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 39.5% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 290081 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 236074
Liquidez = 54007  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 14933 = 5,4% a 2016-04-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 71%
Rotación.Cartera(Rot) = 42323 =15,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   39,05   =  11910                -  
KO           =   267 x   46,83   =  12504                -  
PG           =   152 x   83,53   =  12697                -  
JNJ          =   118 x  109,19   =  12884                -  
VZ           =   217 x   54,01   =  11720                -  
MCD          =    81 x  127,02   =  10289                -  
WMT          =   170 x   69,06   =  11740                -  
GE           =   293 x   31,93   =   9355                -  
MMM          =    68 x  167,53   =  11392                -  
UTX          =   103 x   99,97   =  10297                -  
DIS          =    99 x   99,07   =   9808                -  
HD           =    76 x  134,85   =  10249    15 x 135,31 = 2030 = vta
IBM          =    72 x  152,52   =  10981    13 x 157,85 = 2052 = vta
XOM          =   129 x   82,96   =  10702    25 x  87,50 = 2188 = vta
MRK          =   159 x   53,70   =   8538                -  
MSFT         =   158 x   55,57   =   8780                -  
V            =   109 x   77,59   =   8457                -  
CSCO         =   306 x   28,69   =   8779                -  
INTC         =   264 x   32,45   =   8567                -  
GS           =    59 x  159,82   =   9429    12 x 170,70 = 2048 = vta
UNH          =    48 x  129,92   =   6236                -  
DD           =   100 x   63,91   =   6391                -  
CAT          =    84 x   76,79   =   6450                -  
CVX          =    84 x   94,26   =   7918    20 x  99,87 = 1997 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#103

Re: S.I.G.O. Dow Jones

13/04/16 20:30

2016-04-13

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-12      CRP.PA       =  144,23      111         1,8%       vender
2016-04-12      MAA.PA       =  142,00      134         2,8%       vender
2016-04-13      ^DJI         =   17908       51         9,8%
2016-04-13      T            =   38,25      123        10,2%       vender
2016-04-13      KO           =   46,04      108         9,7%       vender
2016-04-13      PG           =   82,46       45        10,0%
2016-04-13      JNJ          =  109,87       91        10,5%    111,06 vta
2016-04-13      VZ           =   51,29       84        10,9%     52,26 vta
2016-04-13      MCD          =  126,89      184        10,7%       vender
2016-04-13      PFE          =   32,54       28        13,7%
2016-04-13      WMT          =   69,15        3        12,1%
2016-04-13      GE           =   30,98      100        13,3%       vender
2016-04-13      MMM          =  168,59      100        11,4%       vender
2016-04-13      UTX          =  104,61       29        12,6%
2016-04-13      TRV          =  115,96      104        11,1%       vender
2016-04-13      DIS          =   99,48        1        14,2%
2016-04-13      HD           =  133,84      126        13,5%       vender
2016-04-13      IBM          =  151,23       11        14,2%
2016-04-13      XOM          =   84,83       25        15,0%
2016-04-13      MRK          =   55,96       35        13,9%
2016-04-13      MSFT         =   55,35       92        16,4%     55,95 vta
2016-04-13      AXP          =   62,16       46        14,0%
2016-04-13      V            =   79,71       88        15,9%     80,99 vta
2016-04-13      NKE          =   59,58       41        16,4%
2016-04-13      JPM          =   61,79       15        16,6%
2016-04-13      CSCO         =   28,23       53        15,7%     30,17 vta
2016-04-13      INTC         =   32,13       23        16,3%
2016-04-13      BA           =  131,14        2        16,6%
2016-04-13      GS           =  159,85       26        17,7%
2016-04-13      UNH          =  127,76       87        16,1%    130,06 vta
2016-04-13      DD           =   64,80       38        17,4%
2016-04-13      CAT          =   79,13       39        19,1%
2016-04-13      CVX          =   97,60       38        20,6%
2016-04-13      MERCADO      =               66         9,6%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 290170 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 234122
Liquidez = 56048  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 15022 = 5,5% a 2016-04-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 71%
Rotación.Cartera(Rot) = 44364 =16,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   38,25   =  11666                -  
KO           =   267 x   46,04   =  12293                -  
PG           =   152 x   82,46   =  12534                -  
JNJ          =   118 x  109,87   =  12965                -  
VZ           =   217 x   51,29   =  11130                -  
MCD          =    81 x  126,89   =  10278                -  
WMT          =   170 x   69,15   =  11756                -  
GE           =   293 x   30,98   =   9077                -  
MMM          =    68 x  168,59   =  11464    12 x 170,58 = 2047 = vta
UTX          =   103 x  104,61   =  10775                -  
DIS          =    99 x   99,48   =   9849                -  
HD           =    61 x  133,84   =   8164                -  
IBM          =    72 x  151,23   =  10889    13 x 156,63 = 2036 = vta
XOM          =   129 x   84,83   =  10943    25 x  87,50 = 2188 = vta
MRK          =   159 x   55,96   =   8898                -  
MSFT         =   158 x   55,35   =   8745                -  
V            =   109 x   79,71   =   8688                -  
CSCO         =   306 x   28,23   =   8638                -  
INTC         =   264 x   32,13   =   8482                -  
GS           =    59 x  159,85   =   9431    12 x 167,28 = 2007 = vta
UNH          =    48 x  127,76   =   6132                -  
DD           =   100 x   64,80   =   6480                -  
CAT          =    84 x   79,13   =   6647                -  
CVX          =    84 x   97,60   =   8198    20 x  97,27 = 1945 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#104

Re: S.I.G.O. Dow Jones

25/04/16 19:20

2016-04-22

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-22      CRP.PA       =  144,14      107         1,8%       vender
2016-04-22      MAA.PA       =  141,38      122         2,8%       vender
2016-04-22      ^DJI         =   18004       56         9,7%
2016-04-22      T            =   38,07      117        10,2%       vender
2016-04-22      KO           =   44,54       73        10,1%     45,88 vta
2016-04-22      PG           =   80,95       35        10,0%
2016-04-22      JNJ          =  113,32      117        10,4%       vender
2016-04-22      VZ           =   50,55       70        10,9%     52,34 vta
2016-04-22      MCD          =  125,50      169        10,7%       vender
2016-04-22      PFE          =   33,27       44        13,5%
2016-04-22      WMT          =   68,72        1        12,1%
2016-04-22      GE           =   30,76       95        13,0%     30,97 vta
2016-04-22      MMM          =  168,66      101        11,1%       vender
2016-04-22      UTX          =  105,70       37        12,2%
2016-04-22      TRV          =  110,84       61        11,5%    116,10 vta
2016-04-22      DIS          =  103,77       27        14,2%
2016-04-22      HD           =  135,66      135        13,3%       vender
2016-04-22      IBM          =  148,50        0        14,6%
2016-04-22      XOM          =   87,53       46        14,7%
2016-04-22      MRK          =   56,74       45        13,6%
2016-04-22      MSFT         =   51,78       41        16,7%
2016-04-22      AXP          =   65,93       27        14,0%
2016-04-22      V            =   79,11       80        15,7%     81,24 vta
2016-04-22      NKE          =   59,43       41        15,9%
2016-04-22      JPM          =   63,97       37        16,6%
2016-04-22      CSCO         =   28,15       50        15,4%     30,15 vta
2016-04-22      INTC         =   31,64       13        16,1%
2016-04-22      BA           =  131,05        3        16,1%
2016-04-22      GS           =  166,75       13        17,7%
2016-04-22      UNH          =  134,13      119        16,1%       vender
2016-04-22      DD           =   65,97       48        17,3%     71,10 vta
2016-04-22      CAT          =   78,32       37        18,5%
2016-04-22      CVX          =  102,01       63        20,2%    107,88 vta
2016-04-22      MERCADO      =               68         9,4%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 290704 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 226458
Liquidez = 64246  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 15556 = 5,7% a 2016-04-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 52562 =19,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

T            =   305 x   38,07   =  11611                -  
KO           =   267 x   44,54   =  11892                -  
PG           =   152 x   80,95   =  12304                -  
JNJ          =   118 x  113,32   =  13372    18 x 117,54 = 2116 = vta
VZ           =   217 x   50,55   =  10969                -  
MCD          =    81 x  125,50   =  10166                -  
WMT          =   170 x   68,72   =  11682                -  
GE           =   293 x   30,76   =   9013                -  
MMM          =    56 x  168,66   =   9445                -  
UTX          =   103 x  105,70   =  10887                -  
DIS          =    99 x  103,77   =  10273                -  
HD           =    61 x  135,66   =   8275                -  
IBM          =    72 x  148,50   =  10692    13 x 156,63 = 2036 = vta
XOM          =   104 x   87,53   =   9103                -  
MRK          =   159 x   56,74   =   9022                -  
MSFT         =   158 x   51,78   =   8181                -  
V            =   109 x   79,11   =   8623                -  
CSCO         =   306 x   28,15   =   8614                -  
INTC         =   264 x   31,64   =   8353                -  
GS           =    47 x  166,75   =   7837                -  
UNH          =    48 x  134,13   =   6438                -  
DD           =   100 x   65,97   =   6597                -  
CAT          =    84 x   78,32   =   6579                -  
CVX          =    64 x  102,01   =   6529                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420