S.I.G.O. Dow Jones

31-12-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM      100,86€       78       5,9%    103,73€ vta
MCD       96,85€       -7       5,4%
JNJ       91,30€       14       6,4%
WMT       78,44€       16       6,2%
KO        41,25€       21       6,6%
IBM      187,09€       -9       7,1%
T         35,04€       -6       7,0%
GE        27,93€       84       7,3%     28,54€ vta
PG        81,16€        9       7,1%
CAT       90,66€       43       7,3%
_______________________________________alternativas_____________
UTX      113,54€       65       7,2%
NKE       78,51€       22       7,0%
V        221,60€       69       8,1%    232,20€ vta
CSCO      22,44€      -18       8,9%
HD        82,25€       41       8,1%
STA       90,52€       43       6,9%
GS       177,06€       51       8,1%
DD        64,75€       75       7,6%     67,17€ vta
INTC      25,91€       54       9,0%
DIS       76,15€       89       8,7%     77,41€ vta
UNH       75,12€       49       8,8%
_______________________________________redundantes______________
CVX      124,61€       17       6,3%
MMM      139,92€      128       6,0%    vender 
MRK       49,88€       30       7,3%
PFE       30,52€       20       8,1%
MSFT      37,38€       51       9,6%
VZ        49,00€       -7       8,2%
AXP       90,42€      107       7,8%    vender 
JPM       58,37€       53       9,2%
BA       135,92€      109       9,5%    vender 
MERCADO                50       3,9%    Correlacion=51,1%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 250000$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 179970$
Liquidez = 70030$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 0$ = 0,0%  a  31-12-2013
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion =  51.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
_______________________________________________

XOM   =   100 x  100,86   =  10086 $
MCD   =    95 x   96,85   =   9201 $
JNJ   =    88 x   91,30   =   8034 $
WMT   =   100 x   78,44   =   7844 $
KO    =   185 x   41,25   =   7631 $
IBM   =    42 x  187,09   =   7858 $
T     =   215 x   35,04   =   7534 $
GE    =   266 x   27,93   =   7429 $
PG    =    85 x   81,16   =   6899 $
CAT   =    84 x   90,66   =   7615 $
UTX   =    64 x  113,54   =   7267 $
NKE   =    89 x   78,51   =   6987 $
V     =    28 x  221,60   =   6205 $
CSCO  =   294 x   22,44   =   6597 $
HD    =    74 x   82,25   =   6086 $
STA   =    66 x   90,52   =   5974 $
GS    =    35 x  177,06   =   6197 $
DD    =    92 x   64,75   =   5957 $
INTC  =   232 x   25,91   =   6011 $
DIS   =    80 x   76,15   =   6092 $
CVX   =    70 x  124,61   =   8723 $
MMM   =    56 x  139,92   =   7836 $
MRK   =   145 x   49,88   =   7233 $
MSFT  =   187 x   37,38   =   6990 $
VZ    =   116 x   49,00   =   5684 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

IBM y XOM ya las tengo, son buenas empresas para largo, MCD me gustaria comprar un paquete, estoy esperando una correcion que no llega, o una fortaleza del euro.. a finales de febrero cotiza ex-date.

Como siempre muchas gracias, la correlación del 51% del mercado ¿a qué hace referencia? A la correlación entre la cartera y el índice, o a la correlación entre las acciones elegidas y el índice?

Saludos y muchas gracias.

Las correlaciones (que no son exactamente las tradicionales) hacen referencia al CONJUNTO de las empresas que se consideran.

Así pues, la correlación del 51,1% se refiere al conjunto de las 30 empresas del Indice. Mientras que la correlación del 51,4% se refiere al conjunto de las 25 empresas que forman la Cartera Optimizada.
Saludos.

Y viendo los gráficos del DOW con una subida sin parar no esperas correcciones en breve?,no hace más q subir y las correcciones son testimoniales.s2

Si, yo creo que eso sería lo correcto. Lleva mucho tiempo subiendo, prácticamente sin descanso (está en máximos históricos !!!!), y además con la crisis Financiera occidental que ha habido (y no sabemos si ha acabado).

Desde el punto de vista matemático (PROBABILISTICO) el Dow también se encuentra bastante sobrevalorado (fíjate que la Valoración en mi Tabla llega al +50%).

Pero en definitiva NO podemos saber el futuro con certeza (NUNCA!!!),... yo sólo puedo afirmar que en este momento es MAS PROBABLE que el Mercado Americano baje. Saludos.

Por eso,si es más probable,lo mejor sería estar fuera,sólo por lógica después de tanta subida ininterrumpida,es más probable la corrección y sería mejor esperar y entrar después.s2