S.I.G.O. Dow Jones

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    Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-10-26

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      103         6,0%       vender
    2018-10-26  KO.coca-cola-company        45,92       19         8,4%
    2018-10-26  JNJ.johnson&johnson        136,97       32        10,1%
    2018-10-26  PG.procter&gamble           87,86       27        10,1%
    2018-10-26  PFE.pfizer                  42,60       81        10,7%     43,99 vta
    2018-10-26  AAPL.apple                 216,30       92        14,5%    219,70 vta
    2018-10-26  XOM.exxon-mobile            77,53       26        11,5%
    2018-10-26  MCD.mcdonalds              173,34       62        10,8%
    2018-10-26  HD.home-depot              172,23       12        11,6%
    2018-10-26  JPM.jpmorgan-chase         103,42        2        12,8%
    2018-10-26  WMT.wal-mart                98,94       72        11,9%    103,92 vta
    2018-10-26  DIS.wal-disney             113,19       30        12,1%
    2018-10-26  VZ.verizon-communication    55,51       47        12,1%
    2018-10-26  MRK.merck                   70,40       63        11,6%     75,03 vta
    2018-10-26  V.visa                     137,74       70        12,6%    145,22 vta
    2018-10-26  MSFT.microsoft             106,96       72        14,5%    112,74 vta
    2018-10-26  IBM.ibm                    124,79       82        12,2%    119,31 cpa
    2018-10-26  UTX.united-tecnologies-c   123,23        3        11,5%
    2018-10-26  UNH.united-health-group    258,18       76        12,3%    269,19 vta
    2018-10-26  CVX.chevron-corporation    111,53       23        12,8%
    2018-10-26  MMM.3m-company             184,95       51        12,1%
    2018-10-26  CSCO.cisco-system           44,25       45        13,3%
    2018-10-26  STA.travelers-companies    121,29       26        10,9%
    2018-10-26  AXP.american-expres        101,25       40        12,2%
    2018-10-26  GS.goldman-sachs           212,36       38        14,6%
    2018-10-26  BA.boeing-corporation      359,27       65        16,3%    385,38 vta
    2018-10-26  NKE.nike                    72,07       19        15,2%
    2018-10-26  INTC.intel                  45,69        6        18,4%
    2018-10-26  CAT.caterpillar            115,05       65        18,9%
    2018-10-26  GE.general-electric         11,30      102        21,6%      comprar
    2018-10-26      MERCADO                             17         7,0%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 357516 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 266571
    Liquidez = 90945  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 1913 =  0,5% a 2018-10-26
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
    Correlación = 57%
    Rotación.Cartera(Rot) = 69686 = 19,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   45,92   =  15016                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  136,97   =  13560                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   87,86   =  17396                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   42,60   =  15166                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   77,53   =  14421                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  173,34   =  11267                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  172,23   =   8267    20 x 169,46 = 3389 = cpa
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   98,94   =   8212                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  113,19   =  14036                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   55,51   =  12157                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   70,40   =  12742                -  
    V - BANCA                        =    64 x  137,74   =   8815                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  106,96   =   9947                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  124,79   =  11980                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  123,23   =  12693                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  258,18   =   9553                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  111,53   =   9592                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  184,95   =  11097                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   44,25   =  10620                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  212,36   =   9769                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   72,07   =   7351                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   45,69   =   7402                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  115,05   =   6903    20 x 105,50 = 2110 = cpa
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   11,30   =   8611                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420
  1. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-11-09

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      103         5,9%       vender
    2018-11-09  KO.coca-cola-company        49,68       65         8,6%     52,41 vta
    2018-11-09  JNJ.johnson&johnson        145,34       64        10,1%    154,24 vta
    2018-11-09  PG.procter&gamble           92,41       54        10,1%
    2018-11-09  PFE.pfizer                  44,28       97        11,1%     44,50 vta
    2018-11-09  AAPL.apple                 204,47       51        15,4%
    2018-11-09  XOM.exxon-mobile            80,87        5        11,8%
    2018-11-09  MCD.mcdonalds              185,94       98        11,1%    186,55 vta
    2018-11-09  HD.home-depot              185,99       24        11,8%
    2018-11-09  JPM.jpmorgan-chase         111,29       36        12,9%
    2018-11-09  WMT.wal-mart               105,56      102        12,1%       vender
    2018-11-09  DIS.wal-disney             118,00       50        12,1%
    2018-11-09  VZ.verizon-communication    58,46       71        12,3%     61,50 vta
    2018-11-09  MRK.merck                   74,86       93        11,8%     75,80 vta
    2018-11-09  V.visa                     143,93       86        13,0%    147,57 vta
    2018-11-09  MSFT.microsoft             109,57       77        14,7%    114,56 vta
    2018-11-09  IBM.ibm                    123,54       80        12,9%    117,12 cpa
    2018-11-09  UTX.united-tecnologies-c   130,71       26        11,6%
    2018-11-09  UNH.united-health-group    276,55      110        12,3%       vender
    2018-11-09  CVX.chevron-corporation    119,51        9        13,2%
    2018-11-09  MMM.3m-company             201,10       12        12,2%
    2018-11-09  CSCO.cisco-system           47,11       71        13,7%     49,75 vta
    2018-11-09  STA.travelers-companies    131,03       13        11,1%
    2018-11-09  AXP.american-expres        108,28       73        12,1%    113,42 vta
    2018-11-09  GS.goldman-sachs           222,65       18        14,9%
    2018-11-09  BA.boeing-corporation      369,34       68        17,0%    394,26 vta
    2018-11-09  NKE.nike                    76,36       42        15,3%
    2018-11-09  INTC.intel                  48,11       12        19,2%
    2018-11-09  CAT.caterpillar            126,91       31        20,1%
    2018-11-09  GE.general-electric          8,58      147        23,4%      comprar
    2018-11-09      MERCADO                             36         7,2%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 370025 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 279080
    Liquidez = 90945  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 14422 =  4,1% a 2018-11-09
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
    Correlación = 57%
    Rotación.Cartera(Rot) = 69686 = 19,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   49,68   =  16245                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  145,34   =  14389                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   92,41   =  18297    28 x  97,69 = 2735 = vta
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,28   =  15764    38 x  46,77 = 1777 = vta
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   80,87   =  15042                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  185,94   =  12086                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  185,99   =   8928                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  105,56   =   8761                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  118,00   =  14632                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   58,46   =  12803                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   74,86   =  13550                -  
    V - BANCA                        =    64 x  143,93   =   9212                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  109,57   =  10190                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  123,54   =  11860                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  130,71   =  13463                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  276,55   =  10232                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  119,51   =  10278                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  201,10   =  12066                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   47,11   =  11306                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  222,65   =  10242                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   76,36   =   7789                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   48,11   =   7794                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  126,91   =   7615                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x    8,58   =   6538                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
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  2. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-12-12

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2018-12-12  ^DJI.DOW-JONES           24527,27       30         8,3%
    2018-12-12  KO.coca-cola-company        49,22       75         8,6%     51,09 vta
    2018-12-12  PG.procter&gamble           94,03       77         9,7%     97,46 vta
    2018-12-12  JNJ.johnson&johnson        147,10       79        10,0%    152,12 vta
    2018-12-12  PFE.pfizer                  44,16       95        11,4%     44,52 vta
    2018-12-12  MCD.mcdonalds              183,48       92        11,1%    185,91 vta
    2018-12-12  XOM.exxon-mobile            76,02       17        12,1%
    2018-12-12  DIS.wal-disney             112,21       30        11,9%
    2018-12-12  MRK.merck                   78,01      119        11,8%       vender
    2018-12-12  HD.home-depot              174,21        1        12,5%
    2018-12-12  WMT.wal-mart                93,11       34        12,5%
    2018-12-12  JPM.jpmorgan-chase         101,02        9        13,7%
    2018-12-12  VZ.verizon-communication    57,25       69        12,6%     60,54 vta
    2018-12-12  UTX.united-tecnologies-c   119,66       10        12,2%
    2018-12-12  UNH.united-health-group    270,64       86        13,0%    277,59 vta
    2018-12-12  AAPL.apple                 169,10       32        17,4%
    2018-12-12  MSFT.microsoft             109,08       63        16,0%    117,27 vta
    2018-12-12  IBM.ibm                    121,16       64        13,5%
    2018-12-12  CVX.chevron-corporation    115,62        6        13,6%
    2018-12-12  MMM.3m-company             199,81        6        12,8%
    2018-12-12  V.visa                     137,80       48        14,6%
    2018-12-12  AXP.american-expres        107,48       61        12,6%
    2018-12-12  CSCO.cisco-system           47,42       68        15,0%     50,48 vta
    2018-12-12  TRV.travelers-companies    122,01       14        11,6%
    2018-12-12  GS.goldman-sachs           176,70       93        15,7%    173,09 cpa
    2018-12-12  NKE.nike                    74,32       29        16,0%
    2018-12-12  BA.boeing-corporation      326,69        9        18,5%
    2018-12-12  INTC.intel                  47,83       11        20,5%
    2018-12-12  CAT.caterpillar            125,37       28        21,0%
    2018-12-12  GE.general-electric          6,71      153        27,4%      comprar
    2018-12-12      MERCADO                             17         7,7%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 361008 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 270063
    Liquidez = 90945  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 5405 =  1,5% a 2018-12-12
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,8%
    Correlación = 59%
    Rotación.Cartera(Rot) = 69686 = 19,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   49,22   =  16095                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   94,03   =  18618    28 x  97,69 = 2735 = vta
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  147,10   =  14563                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,16   =  15721    38 x  46,77 = 1777 = vta
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  183,48   =  11926                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   76,02   =  14140                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  112,21   =  13914                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   78,01   =  14120                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  174,21   =   8362    20 x 165,75 = 3315 = cpa
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   93,11   =   7728                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   57,25   =  12538                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  119,66   =  12325                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  270,64   =  10014                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  109,08   =  10144                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  121,16   =  11631                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  115,62   =   9943                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  199,81   =  11989                -  
    V - BANCA                        =    64 x  137,80   =   8819                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   47,42   =  11381                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  176,70   =   8128    12 x 177,19 = 2126 = cpa
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,32   =   7581                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   47,83   =   7748                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  125,37   =   7522                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x    6,71   =   5113   200 x   6,89 = 1378 = cpa
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420
  3. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-12-14

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2018-12-14  ^DJI.DOW-JONES           24100,51       19         8,4%
    2018-12-14  KO.coca-cola-company        49,34       76         8,6%     51,14 vta
    2018-12-14  PG.procter&gamble           96,64       93         9,8%     97,75 vta
    2018-12-14  JNJ.johnson&johnson        133,00       17        10,7%
    2018-12-14  PFE.pfizer                  43,80       89        11,4%     44,63 vta
    2018-12-14  MCD.mcdonalds              183,29       90        11,1%    186,36 vta
    2018-12-14  XOM.exxon-mobile            75,58       19        12,1%
    2018-12-14  DIS.wal-disney             112,20       30        11,9%
    2018-12-14  MRK.merck                   76,48      109        11,9%       vender
    2018-12-14  HD.home-depot              172,29        7        12,5%
    2018-12-14  WMT.wal-mart                91,85       27        12,5%
    2018-12-14  JPM.jpmorgan-chase         100,29       12        13,6%
    2018-12-14  VZ.verizon-communication    57,08       67        12,5%     60,60 vta
    2018-12-14  UTX.united-tecnologies-c   118,80       14        12,1%
    2018-12-14  UNH.united-health-group    265,02       73        13,2%    278,38 vta
    2018-12-14  AAPL.apple                 165,48       40        17,5%
    2018-12-14  MSFT.microsoft             106,03       48        16,1%
    2018-12-14  IBM.ibm                    119,90       68        13,5%
    2018-12-14  CVX.chevron-corporation    113,83        1        13,6%
    2018-12-14  MMM.3m-company             196,10       15        12,9%
    2018-12-14  V.visa                     135,09       38        14,6%
    2018-12-14  AXP.american-expres        105,70       51        12,6%
    2018-12-14  CSCO.cisco-system           45,82       49        15,2%
    2018-12-14  TRV.travelers-companies    120,55       19        11,6%
    2018-12-14  GS.goldman-sachs           172,77      100        15,7%    172,64 cpa
    2018-12-14  NKE.nike                    72,53       18        16,0%
    2018-12-14  BA.boeing-corporation      318,75        1        18,5%
    2018-12-14  INTC.intel                  47,86       11        20,3%
    2018-12-14  CAT.caterpillar            126,77       23        20,9%
    2018-12-14  GE.general-electric          7,10      139        27,9%      comprar
    2018-12-14      MERCADO                             10         7,8%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 370295 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 270370
    Liquidez = 99925  [incluye Dividendos=12440]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 14692 =  4,1% a 2018-12-14
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
    Correlación = 59%
    Rotación.Cartera(Rot) = 73146 = 20,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   49,34   =  16134                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   96,64   =  19135    24 x 102,37 = 2457 = vta
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  133,00   =  13167                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   43,80   =  15593                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  183,29   =  11914                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   75,58   =  14058                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  112,20   =  13913                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   76,48   =  13843                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  172,29   =   8270    22 x 170,05 = 3741 = cpa
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   91,85   =   7624    45 x  86,19 = 3879 = cpa
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   57,08   =  12501                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  118,80   =  12236                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  265,02   =   9806                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  106,03   =   9861                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  119,90   =  11510                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  113,83   =   9789                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  196,10   =  11766                -  
    V - BANCA                        =    64 x  135,09   =   8646                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   45,82   =  10997                -  
    GS - BANCA                       =    58 x  172,77   =  10021    14 x 160,86 = 2252 = cpa
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   72,53   =   7398                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   47,86   =   7753                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  126,77   =   7606                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   962 x    7,10   =   6830                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420
  4. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-12-26

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2018-12-26  ^DJI.DOW-JONES           22878,45       14         9,1%
    2018-12-27  KO.coca-cola-company        47,53       50         8,8%
    2018-12-27  PG.procter&gamble           92,02       59        10,4%
    2018-12-27  JNJ.johnson&johnson        127,41        6        11,2%
    2018-12-27  PFE.pfizer                  42,85       74        11,8%     44,81 vta
    2018-12-27  MCD.mcdonalds              175,71       60        11,5%
    2018-12-27  XOM.exxon-mobile            68,94       56        13,0%
    2018-12-27  DIS.wal-disney             106,52        2        12,8%
    2018-12-27  MRK.merck                   75,38       94        12,3%     76,16 vta
    2018-12-27  HD.home-depot              170,32       13        13,3%
    2018-12-27  WMT.wal-mart                91,59       24        12,9%
    2018-12-27  JPM.jpmorgan-chase          97,04       26        14,0%
    2018-12-27  VZ.verizon-communication    55,15       45        12,8%
    2018-12-27  UTX.united-tecnologies-c   105,76       63        13,0%
    2018-12-27  UNH.united-health-group    245,97       28        14,0%
    2018-12-27  AAPL.apple                 156,15       59        18,8%
    2018-12-27  MSFT.microsoft             101,18       21        17,3%
    2018-12-27  IBM.ibm                    113,78       83        14,2%    108,39 cpa
    2018-12-27  CVX.chevron-corporation    109,32       19        14,6%
    2018-12-27  MMM.3m-company             190,70       26        13,7%
    2018-12-27  V.visa                     132,01       22        15,6%
    2018-12-27  AXP.american-expres         94,68        7        13,7%
    2018-12-27  CSCO.cisco-system           42,91       14        16,1%
    2018-12-27  TRV.travelers-companies    118,67       26        11,9%
    2018-12-27  GS.goldman-sachs           165,41      106        16,7%      comprar
    2018-12-27  NKE.nike                    73,67       18        18,0%
    2018-12-27  BA.boeing-corporation      317,14        6        19,8%
    2018-12-27  INTC.intel                  46,36        1        21,2%
    2018-12-27  CAT.caterpillar            126,67       22        21,3%
    2018-12-27  GE.general-electric          7,27      122        29,3%      comprar
    2018-12-26      MERCADO                              8         8,6%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 360000 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 269896
    Liquidez = 90104  [incluye Dividendos=12440]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 4397 =  1,2% a 2018-12-26
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
    Correlación = 61%
    Rotación.Cartera(Rot) = 82967 = 23,3%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   47,53   =  15542                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   92,02   =  18220                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  127,41   =  12614                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   42,85   =  15255                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  175,71   =  11421                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   68,94   =  12823                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  106,52   =  13208                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   75,38   =  13644                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    70 x  170,32   =  11922                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   128 x   91,59   =  11724                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   55,15   =  12078                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  105,76   =  10893    24 x 100,17 = 2404 = cpa
    UNH - SALUD                      =    37 x  245,97   =   9101                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  101,18   =   9410                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  113,78   =  10923    20 x 107,42 = 2148 = cpa
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  109,32   =   9402                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  190,70   =  11442                -  
    V - BANCA                        =    64 x  132,01   =   8449                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   42,91   =  10298                -  
    GS - BANCA                       =    72 x  165,41   =  11910                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   73,67   =   7514                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   46,36   =   7510                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  126,67   =   7600                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   962 x    7,27   =   6994                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420
  5. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-12-31

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2018-12-28  ^DJI.DOW-JONES           23062,40        9         9,1%
    2018-12-31  KO.coca-cola-company        47,35       47         8,8%
    2018-12-31  PG.procter&gamble           91,92       58        10,4%
    2018-12-31  JNJ.johnson&johnson        129,10        1        11,2%
    2018-12-31  PFE.pfizer                  43,65       84        11,8%     44,84 vta
    2018-12-31  MCD.mcdonalds              177,57       66        11,4%    188,22 vta
    2018-12-31  XOM.exxon-mobile            68,19       61        13,0%
    2018-12-31  DIS.wal-disney             109,70       16        12,6%
    2018-12-31  MRK.merck                   76,41      102        12,2%       vender
    2018-12-31  HD.home-depot              171,82        9        13,2%
    2018-12-31  WMT.wal-mart                93,15       32        12,9%
    2018-12-28  JPM.jpmorgan-chase          96,83       26        14,0%
    2018-12-31  VZ.verizon-communication    56,22       55        12,8%
    2018-12-31  UTX.united-tecnologies-c   106,48       60        13,0%
    2018-12-31  UNH.united-health-group    249,12       34        13,9%
    2018-12-28  AAPL.apple                 156,23       58        18,7%
    2018-12-31  MSFT.microsoft             101,57       19        17,1%
    2018-12-31  IBM.ibm                    113,67       83        14,2%    108,30 cpa
    2018-12-31  CVX.chevron-corporation    108,80       21        14,5%
    2018-12-31  MMM.3m-company             190,54       26        13,7%
    2018-12-31  V.visa                     131,94       21        15,6%
    2018-12-28  AXP.american-expres         94,42        8        13,7%
    2018-12-31  CSCO.cisco-system           43,33       19        16,0%
    2018-12-28  TRV.travelers-companies    118,24       27        11,9%
    2018-12-31  GS.goldman-sachs           167,10      102        16,7%      comprar
    2018-12-31  NKE.nike                    74,14       21        18,0%
    2018-12-28  BA.boeing-corporation      316,38        6        19,6%
    2018-12-31  INTC.intel                  46,93        3        21,0%
    2018-12-31  CAT.caterpillar            127,07       21        21,2%
    2018-12-31  GE.general-electric          7,57      112        29,5%      comprar
    2018-12-31      MERCADO                              5         8,7%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 362308 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 272204
    Liquidez = 90104  [incluye Dividendos=12440]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 6705 =  1,9% a 2018-12-31
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
    Correlación = 62%
    Rotación.Cartera(Rot) = 82967 = 23,3%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   47,35   =  15483                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   91,92   =  18200                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  129,10   =  12781                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   43,65   =  15539                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  177,57   =  11542                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   68,19   =  12683                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  109,70   =  13603                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   76,41   =  13830                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    70 x  171,82   =  12027                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   128 x   93,15   =  11923                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   56,22   =  12312                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  106,48   =  10967    24 x 100,17 = 2404 = cpa
    UNH - SALUD                      =    37 x  249,12   =   9217                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  101,57   =   9446                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  113,67   =  10912    20 x 107,42 = 2148 = cpa
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  108,80   =   9357                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  190,54   =  11432                -  
    V - BANCA                        =    64 x  131,94   =   8444                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   43,33   =  10399                -  
    GS - BANCA                       =    72 x  167,10   =  12031                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,14   =   7562                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   46,93   =   7603                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  127,07   =   7624                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   962 x    7,57   =   7282                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   23%      1,9%   4,8%        -5,6%   7,4%      24719
     2019    362308   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23327
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,8%   4,8%         7,6%   7,7%
             RATIO.Reta/Vola =     1,6                 1,0 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420
  6. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2019-01-04

      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-01-04  ^DJI.DOW-JONES           23433,16        1         9,4%
    2019-01-04  KO.coca-cola-company        47,57       49         9,0%
    2019-01-04  PG.procter&gamble           92,49       60        10,5%
    2019-01-04  JNJ.johnson&johnson        127,83        4        11,4%
    2019-01-04  PFE.pfizer                  43,00       72        12,1%     45,13 vta
    2019-01-04  MCD.mcdonalds              178,28       67        11,5%    188,74 vta
    2019-01-04  XOM.exxon-mobile            71,15       42        13,3%
    2019-01-04  DIS.wal-disney             109,61       15        13,0%
    2019-01-04  MRK.merck                   76,27       97        12,5%     76,73 vta
    2019-01-04  HD.home-depot              173,62        4        13,5%
    2019-01-04  WMT.wal-mart                93,44       33        12,9%
    2019-01-04  JPM.jpmorgan-chase         100,69        6        14,2%
    2019-01-04  VZ.verizon-communication    56,36       55        12,8%
    2019-01-04  UTX.united-tecnologies-c   107,02       57        13,6%
    2019-01-04  UNH.united-health-group    239,62       14        14,2%
    2019-01-04  AAPL.apple                 148,26       73        19,8%
    2019-01-04  MSFT.microsoft             101,93       22        17,7%
    2019-01-04  IBM.ibm                    117,32       68        14,5%
    2019-01-04  CVX.chevron-corporation    110,82       13        14,6%
    2019-01-04  MMM.3m-company             191,32       24        14,2%
    2019-01-04  V.visa                     133,65       25        16,0%
    2019-01-04  AXP.american-expres         97,64        8        14,0%
    2019-01-04  CSCO.cisco-system           42,92       16        16,6%
    2019-01-04  TRV.travelers-companies    118,68       25        12,2%
    2019-01-04  GS.goldman-sachs           175,05       84        17,3%    166,54 cpa
    2019-01-02  NKE.nike                    74,06       21        17,8%
    2019-01-04  BA.boeing-corporation      327,08        5        20,3%
    2019-01-04  INTC.intel                  47,22        5        21,7%
    2019-01-04  CAT.caterpillar            128,15       17        21,7%
    2019-01-04  GE.general-electric          8,23       92        29,6%      7,92 cpa
    2019-01-04      MERCADO                              1         8,9%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 362308
    Patrimonio.Actual = 364520 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 274416
    Liquidez = 90104  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 2212 =  0,6% a 2019-01-04
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 62%
    Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   47,57   =  15555                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   92,49   =  18313                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  127,83   =  12655                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   43,00   =  15308                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  178,28   =  11588                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   71,15   =  13234                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  109,61   =  13592                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   76,27   =  13805                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    70 x  173,62   =  12153                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   128 x   93,44   =  11960                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   56,36   =  12343                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  107,02   =  11023                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  239,62   =   8866                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  101,93   =   9479                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  117,32   =  11263                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  110,82   =   9531                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  191,32   =  11479                -  
    V - BANCA                        =    64 x  133,65   =   8554                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   42,92   =  10301                -  
    GS - BANCA                       =    72 x  175,05   =  12604                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,06   =   7554                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   47,22   =   7650                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  128,15   =   7689                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   962 x    8,23   =   7917                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   23%      1,9%   4,8%        -5,6%   7,4%      24719
     2019    362308   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23327
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,8%   4,8%         7,6%   7,7%
             RATIO.Reta/Vola =     1,6                 1,0 
    ________________________________________________________________________
    © MRNCP379420
  7. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2019-01-11

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-01-11  ^DJI.DOW-JONES           23995,95       12         9,4%
    2019-01-11  KO.coca-cola-company        47,34       45         9,1%
    2019-01-11  PG.procter&gamble           91,77       55        10,4%
    2019-01-11  JNJ.johnson&johnson        129,75        3        11,4%
    2019-01-11  PFE.pfizer                  42,88       69        12,1%     45,30 vta
    2019-01-11  MCD.mcdonalds              182,37       78        11,4%    189,22 vta
    2019-01-11  XOM.exxon-mobile            71,72       38        13,2%
    2019-01-11  DIS.wal-disney             112,65       28        12,9%
    2019-01-11  MRK.merck                   74,90       84        12,5%     77,05 vta
    2019-01-11  HD.home-depot              179,41       11        13,3%
    2019-01-11  WMT.wal-mart                94,84       41        12,6%
    2019-01-11  JPM.jpmorgan-chase          99,91        9        13,9%
    2019-01-11  VZ.verizon-communication    58,02       74        12,9%     60,76 vta
    2019-01-11  UTX.united-tecnologies-c   109,95       44        13,5%
    2019-01-11  UNH.united-health-group    247,67       29        14,0%
    2019-01-11  AAPL.apple                 152,29       63        19,6%
    2019-01-11  MSFT.microsoft             102,80       25        17,4%
    2019-01-11  IBM.ibm                    121,46       54        14,5%
    2019-01-11  CVX.chevron-corporation    112,54        6        14,6%
    2019-01-11  MMM.3m-company             192,21       21        13,9%
    2019-01-11  V.visa                     138,06       39        15,9%
    2019-01-11  AXP.american-expres         98,55       13        13,7%
    2019-01-11  CSCO.cisco-system           43,49       22        16,3%
    2019-01-11  TRV.travelers-companies    120,47       18        12,2%
    2019-01-11  GS.goldman-sachs           176,93       80        16,8%    166,48 cpa
    2019-01-11  NKE.nike                    76,04       31        17,7%
    2019-01-11  BA.boeing-corporation      352,90       34        20,3%
    2019-01-11  INTC.intel                  48,93       18        21,3%
    2019-01-11  CAT.caterpillar            132,10        6        21,5%
    2019-01-11  GE.general-electric          8,94       67        30,4%
    2019-01-11      MERCADO                              8         8,9%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 362308
    Patrimonio.Actual = 369131 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 279027
    Liquidez = 90104  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 6823 =  1,9% a 2019-01-11
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 62%
    Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   47,34   =  15480                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   91,77   =  18170                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  129,75   =  12845                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   42,88   =  15265                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  182,37   =  11854                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   71,72   =  13340                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  112,65   =  13969                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   74,90   =  13557                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    70 x  179,41   =  12559                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   128 x   94,84   =  12140                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   58,02   =  12706                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  109,95   =  11325                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  247,67   =   9164                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  102,80   =   9560                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  121,46   =  11660                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  112,54   =   9678                -  
    MMM - CONSUMO                    =    60 x  192,21   =  11533                -  
    V - BANCA                        =    64 x  138,06   =   8836                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   43,49   =  10438                -  
    GS - BANCA                       =    72 x  176,93   =  12739                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   76,04   =   7756                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   48,93   =   7927                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    60 x  132,10   =   7926                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   962 x    8,94   =   8600                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   23%      1,9%   4,8%        -5,6%   7,4%      24719
     2019    362308   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23327
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,8%   4,8%         7,6%   7,7%
             RATIO.Reta/Vola =     1,6                 1,0 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

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