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S.I.G.O. Dow Jones

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S.I.G.O. Dow Jones
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S.I.G.O. Dow Jones
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#49

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-12-12


Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
PG           =   89,55       85         7,7%     91,86 vta
MCD          =   90,62        6         7,6%
JNJ          =  104,43       82         9,2%    107,75 vta
WMT          =   83,81       76         7,8%     87,45 vta
T            =   32,16       11         8,8%
KO           =   40,91       27         8,8%
XOM          =   86,60       25        10,4%
VZ           =   45,58        5         9,3%
pfe          =   30,95       48        10,3%
IBM          =  155,38       66        10,1%
GE           =   24,89       11        10,0%
MMM          =  157,12      119         9,3%       vender
CVX          =  102,38       50        10,9%
MRK          =   57,72       53        11,5%
trv          =  103,16      109         7,7%       vender
MSFT         =   46,95       85        12,3%     48,36 vta
HD           =   99,78      124        10,0%       vender
UTX          =  112,15       43         9,9%
CSCO         =   26,86       74        10,8%     28,26 vta
jpm          =   60,04       45        11,2%
DIS          =   91,49       97        11,5%     91,98 vta
DD           =   69,35       64        10,0%     74,26 vta
INTC         =   36,23      114        12,8%       vender
V            =  256,78      112        12,1%       vender
axp          =   91,00       49        11,1%
GS           =  188,82       63        11,1%    203,12 vta
ba           =  120,77       14        12,4%
CAT          =   90,50       22        12,1%
nke          =   96,17      125        11,9%       vender
UNH          =   98,76      122        11,9%       vender
MERCADO      =               47         6,2%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 260939 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 168549
Liquidez = 92390  [incluye Dividendos=4335]

RENTABILIDAD(Reta) = 10939 = 4,4% a 2014-12-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 15574 = 6,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

PG           =    85 x   89,55   =   7612                -  
MCD          =    95 x   90,62   =   8609                -  
JNJ          =    88 x  104,43   =   9190                -  
WMT          =   100 x   83,81   =   8381                -  
T            =   215 x   32,16   =   6914                -  
KO           =   185 x   40,91   =   7568                -  
XOM          =   100 x   86,60   =   8660                -  
VZ           =   146 x   45,58   =   6655                -  
IBM          =    42 x  155,38   =   6526                -  
GE           =   266 x   24,89   =   6621                -  
MMM          =    35 x  157,12   =   5499                -  
CVX          =    70 x  102,38   =   7167                -  
MRK          =   113 x   57,72   =   6522                -  
MSFT         =   142 x   46,95   =   6667                -  
HD           =    74 x   99,78   =   7384                -  
UTX          =    64 x  112,15   =   7178                -  
CSCO         =   294 x   26,86   =   7897    51 x  28,90 = 1474 = vta
DIS          =    80 x   91,49   =   7319    13 x  97,99 = 1274 = vta
DD           =    92 x   69,35   =   6380                -  
INTC         =   196 x   36,23   =   7101    35 x  38,58 = 1350 = vta
V            =    22 x  256,78   =   5649                -  
GS           =    35 x  188,82   =   6609     6 x 203,12 = 1219 = vta
CAT          =    63 x   90,50   =   5702                -  
UNH          =    48 x   98,76   =   4740                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%      16577
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420
#50

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-12-19


Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^gspc        =    2071       90         7,2%   2104,82 vta
PG           =   92,05       99         7,6%     92,19 vta
MCD          =   93,22        8         7,8%
JNJ          =  105,55       84         9,2%    108,46 vta
WMT          =   85,16       82         8,1%     87,88 vta
T            =   33,54        8         8,9%
KO           =   41,95       38         8,9%
XOM          =   93,64       10        10,5%
VZ           =   47,02        9         9,3%
pfe          =   31,94       63        10,4%     34,24 vta
IBM          =  158,51       56        10,1%
GE           =   25,62       28        10,1%
MMM          =  165,48      146         9,2%       vender
CVX          =  112,93       10        11,3%
MRK          =   59,58       67        11,6%     63,46 vta
trv          =  105,75      121         7,6%       vender
MSFT         =   47,66       89        12,4%     48,70 vta
HD           =  101,93      131        10,4%       vender
UTX          =  115,59       56         9,9%
CSCO         =   27,77       91        10,9%     28,23 vta
jpm          =   61,93       57        11,5%
DIS          =   92,89      103        11,5%       vender
DD           =   73,29       90        10,3%     74,66 vta
INTC         =   36,37      113        12,6%       vender
V            =  261,67      122        11,7%       vender
axp          =   92,90       57        11,3%
GS           =  193,28       72        11,3%    204,18 vta
ba           =  126,23       33        12,4%
CAT          =   91,71       16        12,1%
nke          =   94,84      117        11,6%       vender
UNH          =  102,49      136        12,1%       vender
MERCADO      =               64         6,3%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 266371 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 173981
Liquidez = 92390  [incluye Dividendos=4335]

RENTABILIDAD(Reta) = 16371 = 6,5% a 2014-12-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,2%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 15574 = 6,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

PG           =    85 x   92,05   =   7824                -  
MCD          =    95 x   93,22   =   8856                -  
JNJ          =    88 x  105,55   =   9288                -  
WMT          =   100 x   85,16   =   8516                -  
T            =   215 x   33,54   =   7211                -  
KO           =   185 x   41,95   =   7761                -  
XOM          =   100 x   93,64   =   9364                -  
VZ           =   146 x   47,02   =   6865                -  
IBM          =    42 x  158,51   =   6657                -  
GE           =   266 x   25,62   =   6815                -  
MMM          =    35 x  165,48   =   5792                -  
CVX          =    70 x  112,93   =   7905                -  
MRK          =   113 x   59,58   =   6733                -  
MSFT         =   142 x   47,66   =   6768                -  
HD           =    74 x  101,93   =   7543                -  
UTX          =    64 x  115,59   =   7398                -  
CSCO         =   294 x   27,77   =   8164                -  
DIS          =    80 x   92,89   =   7431                -  
DD           =    92 x   73,29   =   6743                -  
INTC         =   196 x   36,37   =   7129                -  
V            =    22 x  261,67   =   5757                -  
GS           =    35 x  193,28   =   6765                -  
CAT          =    63 x   91,71   =   5778                -  
UNH          =    48 x  102,49   =   4920                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%      16577
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#51

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-12-24


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2014-12-23      crp.pa       =  141,20       93         1,4%    142,11 vta
2014-12-24      ^gspc        =    2082       93         7,0%   2105,28 vta
2014-12-24      PG           =   93,14      105         7,6%       vender
2014-12-24      MCD          =   93,83       11         7,7%
2014-12-24      JNJ          =  104,59       77         9,3%    108,89 vta
2014-12-24      WMT          =   86,43       89         8,0%     88,04 vta
2014-12-24      T            =   33,96       14         8,9%
2014-12-24      KO           =   42,94       49         8,9%
2014-12-24      XOM          =   93,78       10        10,5%
2014-12-24      VZ           =   47,67       16         9,3%
2014-12-24      pfe          =   31,42       53        10,3%
2014-12-24      IBM          =  161,82       47        10,3%
2014-12-24      GE           =   25,83       32        10,0%
2014-12-24      MMM          =  166,96      149         9,2%       vender
2014-12-24      CVX          =  113,47        7        11,3%
2014-12-24      MRK          =   57,46       47        11,7%
2014-12-24      trv          =  106,72      125         7,7%       vender
2014-12-24      MSFT         =   48,14       93        12,4%     48,83 vta
2014-12-24      HD           =  103,56      138        10,4%       vender
2014-12-24      UTX          =  116,91       61         9,9%
2014-12-24      CSCO         =   28,30      100        10,7%       vender
2014-12-24      jpm          =   62,48       62        11,3%
2014-12-24      DIS          =   94,42      110        11,5%       vender
2014-12-24      DD           =   74,79       99        10,3%     74,89 vta
2014-12-24      INTC         =   37,44      127        12,6%       vender
2014-12-24      V            =  267,63      133        11,7%       vender
2014-12-24      axp          =   94,08       62        11,2%    101,17 vta
2014-12-24      GS           =  195,89       78        11,3%    204,44 vta
2014-12-24      ba           =  131,24       50        12,6%
2014-12-24      CAT          =   93,72        7        12,0%
2014-12-24      nke          =   96,29      124        11,5%       vender
2014-12-24      UNH          =  102,68      135        12,0%       vender
2014-12-24      MERCADO      =               69         6,3%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 268249 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 175859
Liquidez = 92390  [incluye Dividendos=4335]

RENTABILIDAD(Reta) = 18249 = 7,3% a 2014-12-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,2%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 15574 = 6,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =     0 x  141,20   =      0   326 x 150,00 =48900 = cpa
PG           =    85 x   93,14   =   7917                -  
MCD          =    95 x   93,83   =   8914                -  
JNJ          =    88 x  104,59   =   9204                -  
WMT          =   100 x   86,43   =   8643                -  
T            =   215 x   33,96   =   7301                -  
KO           =   185 x   42,94   =   7944                -  
XOM          =   100 x   93,78   =   9378                -  
VZ           =   146 x   47,67   =   6960                -  
IBM          =    42 x  161,82   =   6796                -  
GE           =   266 x   25,83   =   6871                -  
MMM          =    35 x  166,96   =   5844                -  
CVX          =    70 x  113,47   =   7943                -  
MRK          =   113 x   57,46   =   6493                -  
MSFT         =   142 x   48,14   =   6836                -  
HD           =    74 x  103,56   =   7663                -  
UTX          =    64 x  116,91   =   7482                -  
CSCO         =   294 x   28,30   =   8320                -  
DIS          =    80 x   94,42   =   7554                -  
DD           =    92 x   74,79   =   6881                -  
INTC         =   196 x   37,44   =   7338                -  
V            =    22 x  267,63   =   5888                -  
GS           =    35 x  195,89   =   6856                -  
CAT          =    63 x   93,72   =   5904                -  
UNH          =    48 x  102,68   =   4929                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%      16577
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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#52

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-12-31


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2014-12-30      CRP.PA       =  141,56       95         1,4%    142,15 vta
2014-12-31      ^gspc        =    2059       89         7,2%   2097,61 vta
2014-12-31      PG           =   91,09       93         7,6%     92,10 vta
2014-12-31      MCD          =   93,70       10         7,7%
2014-12-31      JNJ          =  104,57       79         9,3%    108,44 vta
2014-12-31      WMT          =   85,88       87         8,1%     87,74 vta
2014-12-31      T            =   33,59        9         8,9%
2014-12-31      KO           =   42,22       41         8,9%
2014-12-31      XOM          =   92,45        4        10,4%
2014-12-31      VZ           =   46,78        7         9,3%
2014-12-31      pfe          =   31,15       50        10,3%
2014-12-31      IBM          =  160,44       52        10,1%
2014-12-31      GE           =   25,27       22        10,0%
2014-12-31      MMM          =  164,32      142         9,2%       vender
2014-12-31      CVX          =  112,18       12        11,2%
2014-12-31      MRK          =   56,79       43        11,7%
2014-12-31      trv          =  105,85      123         7,7%       vender
2014-12-31      MSFT         =   46,45       75        12,4%     48,71 vta
2014-12-31      HD           =  104,97      148        10,4%       vender
2014-12-31      UTX          =  115,00       54         9,9%
2014-12-31      CSCO         =   27,82       92        10,8%     28,23 vta
2014-12-31      jpm          =   62,58       63        11,3%     67,19 vta
2014-12-31      DIS          =   94,19      110        11,3%       vender
2014-12-31      DD           =   73,94       94        10,1%     74,71 vta
2014-12-31      INTC         =   36,29      110        12,6%       vender
2014-12-31      V            =  262,20      123        11,7%       vender
2014-12-31      axp          =   93,04       58        11,3%
2014-12-31      GS           =  193,83       74        11,3%    203,66 vta
2014-12-31      ba           =  129,98       46        12,6%
2014-12-31      CAT          =   91,53       17        12,0%
2014-12-31      nke          =   96,15      125        11,5%       vender
2014-12-31      UNH          =  101,09      128        12,0%       vender
2014-12-31      MERCADO      =               65         5,1%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 265941 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219696
Liquidez = 46245  [incluye Dividendos=4335]

RENTABILIDAD(Reta) = 15941 = 6,4% a 2014-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,2%
Correlación = 53%
Rotación.Cartera(Rot) = 15574 = 6,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   326 x  141,56   =  46149                -  
PG           =    85 x   91,09   =   7743                -  
MCD          =    95 x   93,70   =   8901                -  
JNJ          =    88 x  104,57   =   9202                -  
WMT          =   100 x   85,88   =   8588                -  
T            =   215 x   33,59   =   7222                -  
KO           =   185 x   42,22   =   7811                -  
XOM          =   100 x   92,45   =   9245                -  
VZ           =   146 x   46,78   =   6830                -  
IBM          =    42 x  160,44   =   6738                -  
GE           =   266 x   25,27   =   6722                -  
MMM          =    35 x  164,32   =   5751                -  
CVX          =    70 x  112,18   =   7853                -  
MRK          =   113 x   56,79   =   6417                -  
MSFT         =   142 x   46,45   =   6596                -  
HD           =    74 x  104,97   =   7768                -  
UTX          =    64 x  115,00   =   7360                -  
CSCO         =   294 x   27,82   =   8179                -  
DIS          =    80 x   94,19   =   7535                -  
DD           =    92 x   73,94   =   6802                -  
INTC         =   196 x   36,29   =   7113                -  
V            =    22 x  262,20   =   5768                -  
GS           =    35 x  193,83   =   6784                -  
CAT          =    63 x   91,53   =   5766                -  
UNH          =    48 x  101,09   =   4852                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#54

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-01-09


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-09      CRP.PA       =  141,81       77         1,4%    144,62 vta
2015-01-09      maa.pa       =  137,56       86         2,0%    139,43 vta
2015-01-09      ^gspc        =    2045       76         7,4%   2124,85 vta
2015-01-09      PG           =   90,25       78         7,6%     93,54 vta
2015-01-09      MCD          =   93,21        3         8,0%
2015-01-09      JNJ          =  104,94       69         9,4%    110,60 vta
2015-01-09      WMT          =   89,35       99         8,4%     89,46 vta
2015-01-09      T            =   33,40        8         8,9%
2015-01-09      KO           =   43,03       46         8,9%
2015-01-09      XOM          =   92,10        1        10,5%
2015-01-09      VZ           =   46,76        7         9,4%
2015-01-09      pfe          =   32,65       67        10,5%     34,63 vta
2015-01-09      IBM          =  159,11       56        10,3%
2015-01-09      GE           =   24,03        6        10,3%
2015-01-09      MMM          =  161,62      122         9,4%       vender
2015-01-09      CVX          =  108,21       30        11,6%
2015-01-09      MRK          =   62,56       83        12,1%     64,51 vta
2015-01-09      trv          =  105,83      114         7,8%       vender
2015-01-09      MSFT         =   47,19       77        12,6%     49,33 vta
2015-01-09      HD           =  104,89      133        10,8%       vender
2015-01-09      UTX          =  114,02       45        10,0%
2015-01-09      CSCO         =   27,79       90        10,7%     28,29 vta
2015-01-09      jpm          =   59,34       36        11,7%
2015-01-09      DIS          =   94,25      102        11,5%       vender
2015-01-09      DD           =   73,50       85        10,5%     75,51 vta
2015-01-09      INTC         =   36,76      111        12,7%       vender
2015-01-09      V            =  260,53      109        12,0%       vender
2015-01-09      axp          =   90,42       39        11,6%
2015-01-09      GS           =  187,35       53        11,7%
2015-01-09      ba           =  131,54       48        12,6%
2015-01-09      CAT          =   87,65       35        12,4%
2015-01-09      nke          =   95,99      114        11,7%       vender
2015-01-09      UNH          =  103,72      133        12,1%       vender
2015-01-09      MERCADO      =               58         5,3%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 265952 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219707
Liquidez = 46245  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 11 = 0,0% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,4%
Correlación = 50%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   326 x  141,81   =  46230   124 x 140,00 =17360 = vta
PG           =    85 x   90,25   =   7671                -  
MCD          =    95 x   93,21   =   8855                -  
JNJ          =    88 x  104,94   =   9235                -  
WMT          =   100 x   89,35   =   8935                -  
T            =   215 x   33,40   =   7181                -  
KO           =   185 x   43,03   =   7961                -  
XOM          =   100 x   92,10   =   9210                -  
VZ           =   146 x   46,76   =   6827                -  
IBM          =    42 x  159,11   =   6683                -  
GE           =   266 x   24,03   =   6392                -  
MMM          =    35 x  161,62   =   5657                -  
CVX          =    70 x  108,21   =   7575                -  
MRK          =   113 x   62,56   =   7069                -  
MSFT         =   142 x   47,19   =   6701                -  
HD           =    74 x  104,89   =   7762                -  
UTX          =    64 x  114,02   =   7297                -  
CSCO         =   294 x   27,79   =   8170                -  
DIS          =    80 x   94,25   =   7540                -  
DD           =    92 x   73,50   =   6762                -  
INTC         =   196 x   36,76   =   7205                -  
V            =    22 x  260,53   =   5732                -  
GS           =    35 x  187,35   =   6557                -  
CAT          =    63 x   87,65   =   5522                -  
UNH          =    48 x  103,72   =   4979                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#55

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-01-16


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-16      CRP.PA       =  141,96       78         1,4%    144,69 vta
2015-01-16      maa.pa       =  138,54       95         2,0%    139,15 vta
2015-01-16      ^gspc        =    2019       66         7,4%   2134,75 vta
2015-01-16      PG           =   91,25       83         7,7%     93,90 vta
2015-01-16      MCD          =   91,49        7         7,8%
2015-01-16      JNJ          =  104,04       62         9,4%
2015-01-16      WMT          =   86,77       78         8,5%     90,10 vta
2015-01-16      T            =   33,80       13         8,9%
2015-01-16      KO           =   42,53       39         8,9%
2015-01-16      XOM          =   91,12        6        10,5%
2015-01-16      VZ           =   47,99       19         9,3%
2015-01-16      pfe          =   32,80       67        10,5%     34,79 vta
2015-01-16      IBM          =  157,14       59        10,4%
2015-01-16      GE           =   23,59       14        10,3%
2015-01-16      MMM          =  162,00      120         9,3%       vender
2015-01-16      CVX          =  105,12       41        11,7%
2015-01-16      MRK          =   63,03       84        12,0%     64,90 vta
2015-01-16      trv          =  106,54      113         7,8%       vender
2015-01-16      MSFT         =   46,24       64        12,4%     49,64 vta
2015-01-16      HD           =  104,12      122        10,9%       vender
2015-01-16      UTX          =  116,15       53        10,1%
2015-01-16      CSCO         =   27,68       84        10,7%     28,49 vta
2015-01-16      jpm          =   55,93        7        12,0%
2015-01-16      DIS          =   95,18      104        11,3%       vender
2015-01-16      DD           =   74,25       87        10,4%     76,07 vta
2015-01-16      INTC         =   36,45      103        12,7%       vender
2015-01-16      V            =  254,95       93        12,0%    258,23 vta
2015-01-16      axp          =   86,04       14        11,6%
2015-01-16      GS           =  177,23       25        11,9%
2015-01-16      ba           =  130,78       44        12,6%
2015-01-16      CAT          =   83,86       47        12,4%
2015-01-16      nke          =   92,99       93        11,9%     94,20 vta
2015-01-16      UNH          =  105,77      139        12,0%       vender
2015-01-16      MERCADO      =               52         5,7%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 264617 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 200840
Liquidez = 63777  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -1324 =- 0,5% a 2015-01-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,0%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  141,96   =  28676                -  
PG           =    85 x   91,25   =   7756                -  
MCD          =    95 x   91,49   =   8692                -  
JNJ          =    88 x  104,04   =   9156                -  
WMT          =   100 x   86,77   =   8677                -  
T            =   215 x   33,80   =   7267                -  
KO           =   185 x   42,53   =   7868                -  
XOM          =   100 x   91,12   =   9112                -  
VZ           =   146 x   47,99   =   7007                -  
IBM          =    42 x  157,14   =   6600                -  
GE           =   266 x   23,59   =   6275                -  
MMM          =    35 x  162,00   =   5670                -  
CVX          =    70 x  105,12   =   7358                -  
MRK          =   113 x   63,03   =   7122                -  
MSFT         =   142 x   46,24   =   6566                -  
HD           =    74 x  104,12   =   7705    16 x 111,49 = 1784 = vta
UTX          =    64 x  116,15   =   7434                -  
CSCO         =   294 x   27,68   =   8138                -  
DIS          =    80 x   95,18   =   7614                -  
DD           =    92 x   74,25   =   6831                -  
INTC         =   196 x   36,45   =   7144                -  
V            =    22 x  254,95   =   5609                -  
GS           =    35 x  177,23   =   6203                -  
CAT          =    63 x   83,86   =   5283                -  
UNH          =    48 x  105,77   =   5077                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420
#56

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Aunque no escriba, esta lista la sigo. Me extraña no ver a Apple en ella.

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