S.I.G.O. Dow Jones (8/26)

#57

Re: S.I.G.O. Dow Jones

31/01/15 16:16

2015-01-30

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-30      CRP.PA       =  142,27       79         1,4%    144,81 vta
2015-01-30      maa.pa       =  139,90      101         2,0%       vender
2015-01-30      ^gspc        =    1995       56         7,4%
2015-01-30      PG           =   84,29       38         7,8%
2015-01-30      MCD          =   92,44        1         8,2%
2015-01-30      T            =   32,92        0         8,9%
2015-01-30      WMT          =   84,98       62         8,8%
2015-01-30      JNJ          =  100,14       38         9,9%
2015-01-30      KO           =   41,17       20         9,0%
2015-01-30      VZ           =   45,71        5         9,3%
2015-01-30      XOM          =   87,42       24        10,8%
2015-01-30      pfe          =   31,25       39        10,7%
2015-01-30      GE           =   23,89        9        10,0%
2015-01-30      IBM          =  153,31       66        10,5%
2015-01-30      MMM          =  162,30      115         9,3%       vender
2015-01-30      CSCO         =   26,37       53        11,2%
2015-01-30      trv          =  102,82       86         7,8%    105,33 vta
2015-01-30      UTX          =  114,78       43        10,1%
2015-01-30      DIS          =   90,96       74        11,2%     95,37 vta
2015-01-30      MSFT         =   40,40        2        12,6%
2015-01-30      CVX          =  102,53       49        12,0%
2015-01-30      MRK          =   60,28       57        12,0%
2015-01-30      HD           =  104,42      114        11,5%       vender
2015-01-30      jpm          =   54,38        6        12,1%
2015-01-30      V            =  254,91       87        11,7%    260,97 vta
2015-01-30      DD           =   71,21       60        10,5%
2015-01-30      INTC         =   33,04       46        13,1%
2015-01-30      ba           =  145,37       90        13,0%    148,31 vta
2015-01-30      nke          =   92,25       82        12,0%     95,47 vta
2015-01-30      GS           =  172,41       10        11,9%
2015-01-30      axp          =   80,69       15        11,5%
2015-01-30      CAT          =   79,97       63        12,3%
2015-01-30      UNH          =  106,25      128        12,4%       vender
2015-01-30      MERCADO      =               32         5,9%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 258992 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 195215
Liquidez = 63777  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -6949 =- 2,6% a 2015-01-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,2%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  142,27   =  28739                -  
PG           =    85 x   84,29   =   7165                -  
MCD          =    95 x   92,44   =   8782                -  
T            =   215 x   32,92   =   7078                -  
WMT          =   100 x   84,98   =   8498                -  
JNJ          =    88 x  100,14   =   8812                -  
KO           =   185 x   41,17   =   7616                -  
VZ           =   146 x   45,71   =   6674                -  
XOM          =   100 x   87,42   =   8742                -  
GE           =   266 x   23,89   =   6355                -  
IBM          =    42 x  153,31   =   6439    16 x 139,85 = 2238 = cpa
MMM          =    35 x  162,30   =   5681                -  
CSCO         =   294 x   26,37   =   7753                -  
UTX          =    64 x  114,78   =   7346                -  
DIS          =    80 x   90,96   =   7277                -  
MSFT         =   142 x   40,40   =   5737                -  
CVX          =    70 x  102,53   =   7177                -  
MRK          =   113 x   60,28   =   6812                -  
HD           =    74 x  104,42   =   7727    16 x 111,49 = 1784 = vta
V            =    22 x  254,91   =   5608                -  
DD           =    92 x   71,21   =   6551                -  
INTC         =   196 x   33,04   =   6476                -  
GS           =    35 x  172,41   =   6034                -  
CAT          =    63 x   79,97   =   5038    27 x  71,96 = 1943 = cpa
UNH          =    48 x  106,25   =   5100                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#58

Re: S.I.G.O. Dow Jones

14/02/15 05:37

2015-02-13

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-02-13      CRP.PA       =  142,45       79         1,4%    144,99 vta
2015-02-13      maa.pa       =  139,85       99         2,0%    140,01 vta
2015-02-13      ^gspc        =    2097       82         7,4%   2161,58 vta
2015-02-13      PG           =   85,90       46         7,7%
2015-02-13      MCD          =   95,65       16         8,2%
2015-02-13      T            =   34,66       25         8,8%
2015-02-13      JNJ          =   99,62       32         9,9%
2015-02-13      WMT          =   85,81       65         8,8%     91,26 vta
2015-02-13      KO           =   41,99       29         8,9%
2015-02-13      VZ           =   49,31       31         9,4%
2015-02-13      XOM          =   93,37        9        10,8%
2015-02-13      pfe          =   34,64       93        10,5%     35,06 vta
2015-02-13      GE           =   25,15       15         9,7%
2015-02-13      MMM          =  165,94      126         9,0%       vender
2015-02-13      IBM          =  160,40       42        10,7%
2015-02-13      trv          =  108,00      110         7,8%       vender
2015-02-13      UTX          =  121,25       71        10,0%    127,83 vta
2015-02-13      CSCO         =   29,43      105        11,2%       vender
2015-02-13      DIS          =  104,17      139        11,1%       vender
2015-02-13      CVX          =  112,78        5        12,1%
2015-02-13      MSFT         =   43,87       33        12,4%
2015-02-13      MRK          =   58,81       43        11,9%
2015-02-13      HD           =  111,89      145        11,5%       vender
2015-02-13      jpm          =   59,67       34        12,1%
2015-02-13      V            =  269,63      111        11,7%       vender
2015-02-13      DD           =   76,18       94        10,3%     77,05 vta
2015-02-13      INTC         =   34,36       64        13,2%     36,96 vta
2015-02-13      axp          =   78,08       30        11,7%
2015-02-13      GS           =  189,00       50        11,9%
2015-02-13      CAT          =   85,13       37        12,4%
2015-02-13      nke          =   92,04       76        11,9%     96,36 vta
2015-02-13      ba           =  149,73      104        12,3%       vender
2015-02-13      UNH          =  109,44      136        12,4%       vender
2015-02-13      MERCADO      =               57         6,0%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 267982 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 202413
Liquidez = 65569  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2041 = 0,8% a 2015-02-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,3%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 1792 = 0,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  142,45   =  28775                -  
PG           =    85 x   85,90   =   7302                -  
MCD          =    95 x   95,65   =   9087                -  
T            =   215 x   34,66   =   7452                -  
JNJ          =    88 x   99,62   =   8767                -  
WMT          =   100 x   85,81   =   8581                -  
KO           =   185 x   41,99   =   7768                -  
VZ           =   146 x   49,31   =   7199                -  
XOM          =   100 x   93,37   =   9337                -  
GE           =   266 x   25,15   =   6690                -  
MMM          =    35 x  165,94   =   5808                -  
IBM          =    42 x  160,40   =   6737    16 x 139,85 = 2238 = cpa
UTX          =    64 x  121,25   =   7760                -  
CSCO         =   294 x   29,43   =   8652    38 x  32,27 = 1226 = vta
DIS          =    80 x  104,17   =   8334    11 x 113,22 = 1245 = vta
CVX          =    70 x  112,78   =   7895                -  
MSFT         =   142 x   43,87   =   6230                -  
MRK          =   113 x   58,81   =   6646                -  
HD           =    58 x  111,89   =   6490                -  
V            =    22 x  269,63   =   5932                -  
DD           =    92 x   76,18   =   7009                -  
INTC         =   196 x   34,36   =   6735                -  
GS           =    35 x  189,00   =   6615                -  
CAT          =    63 x   85,13   =   5363    27 x  71,96 = 1943 = cpa
UNH          =    48 x  109,44   =   5253                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#59

Re: S.I.G.O. Dow Jones

14/02/15 18:11

Creo que si IBM baja hasta 139,85 es porque el DJ30 habrá bajado también, por lo que, o estarán todas a tiro de compra, o salimos corriendo de todo.

#60

Re: S.I.G.O. Dow Jones

14/03/15 07:10

2015-03-13

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-03-13      CRP.PA       =  142,35       76         1,4%    145,33 vta
2015-03-13      maa.pa       =  141,32      106         2,2%       vender
2015-03-13      ^gspc        =    2053       65         7,4%   2177,52 vta
2015-03-13      PG           =   81,83       18         7,7%
2015-03-13      MCD          =   96,35       22         8,9%
2015-03-13      T            =   32,76        4         8,6%
2015-03-13      JNJ          =   99,21       30         9,9%
2015-03-13      WMT          =   81,90       38         8,9%
2015-03-13      KO           =   39,91        5         9,0%
2015-03-13      VZ           =   48,84       24         8,9%
2015-03-13      XOM          =   83,87       38        10,7%
2015-03-13      pfe          =   34,00       77        10,3%     35,44 vta
2015-03-13      GE           =   25,04       16         9,9%
2015-03-13      MMM          =  162,74      102         9,3%       vender
2015-03-13      IBM          =  154,28       55        11,2%
2015-03-13      trv          =  106,72       97         8,2%    107,25 vta
2015-03-13      UTX          =  118,74       53        10,5%
2015-03-13      CSCO         =   27,94       67        11,5%     29,74 vta
2015-03-13      DIS          =  106,44      136        11,1%       vender
2015-03-13      CVX          =  101,62       45        12,3%
2015-03-13      MSFT         =   41,38        9        12,4%
2015-03-13      MRK          =   56,20       23        11,7%
2015-03-13      HD           =  114,82      145        11,9%       vender
2015-03-13      jpm          =   61,00       40        12,3%
2015-03-13      V            =  265,03       90        11,9%    270,12 vta
2015-03-13      DD           =   80,50      118        10,0%       vender
2015-03-13      INTC         =   30,93        8        13,9%
2015-03-13      axp          =   80,60       16        12,3%
2015-03-13      GS           =  189,34       47        11,9%
2015-03-13      CAT          =   79,23       60        13,0%
2015-03-13      nke          =   95,81       88        11,9%     97,93 vta
2015-03-13      ba           =  151,57       98        12,4%    152,22 vta
2015-03-13      UNH          =  115,25      148        12,7%       vender
2015-03-13      MERCADO      =               38         5,9%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 262911 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 197342
Liquidez = 65569  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -3030 =- 1,1% a 2015-03-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,4%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 1792 = 0,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  142,35   =  28755                -  
PG           =    85 x   81,83   =   6956                -  
MCD          =    95 x   96,35   =   9153                -  
T            =   215 x   32,76   =   7043                -  
JNJ          =    88 x   99,21   =   8730                -  
WMT          =   100 x   81,90   =   8190                -  
KO           =   185 x   39,91   =   7383                -  
VZ           =   146 x   48,84   =   7131                -  
XOM          =   100 x   83,87   =   8387                -  
GE           =   266 x   25,04   =   6661                -  
MMM          =    35 x  162,74   =   5696                -  
IBM          =    42 x  154,28   =   6480                -  
UTX          =    64 x  118,74   =   7599                -  
CSCO         =   294 x   27,94   =   8214                -  
DIS          =    80 x  106,44   =   8515    11 x 113,22 = 1245 = vta
CVX          =    70 x  101,62   =   7113                -  
MSFT         =   142 x   41,38   =   5876                -  
MRK          =   113 x   56,20   =   6351                -  
HD           =    58 x  114,82   =   6660                -  
V            =    22 x  265,03   =   5831                -  
DD           =    92 x   80,50   =   7406                -  
INTC         =   196 x   30,93   =   6062                -  
GS           =    35 x  189,34   =   6627                -  
CAT          =    63 x   79,23   =   4991    27 x  71,96 = 1943 = cpa
UNH          =    48 x  115,25   =   5532                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#61

Re: S.I.G.O. Dow Jones

24/04/15 18:40

Cuándo actualizas Javi?

#62

Re: S.I.G.O. Dow Jones

24/04/15 19:00

2015-04-23

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-04-23      CRP.PA       =  142,18       64         1,4%
2015-04-23      maa.pa       =  142,05      101         2,0%       vender
2015-04-23      ^gspc        =    2113       69         7,3%   2223,42 vta
2015-04-23      PG           =   80,95       11         8,0%
2015-04-23      T            =   34,23       22         8,9%
2015-04-23      MCD          =   97,00       21         9,2%
2015-04-23      JNJ          =  100,46       28        10,0%
2015-04-23      WMT          =   79,18       14         9,2%
2015-04-23      VZ           =   50,05       37         9,0%
2015-04-23      KO           =   40,95       15         9,3%
2015-04-23      pfe          =   35,36       84        10,0%     36,40 vta
2015-04-23      XOM          =   87,54       17        11,2%
2015-04-23      GE           =   26,85       43        10,1%
2015-04-23      V            =   67,72       87        11,1%     69,39 vta
2015-04-23      MMM          =  159,66       71         9,4%    168,18 vta
2015-04-23      IBM          =  170,24        8        11,1%
2015-04-23      trv          =  103,48       62         8,6%
2015-04-23      MRK          =   57,51       28        11,5%
2015-04-23      MSFT         =   43,34       27        11,9%
2015-04-23      UTX          =  117,26       39        10,1%
2015-04-23      CSCO         =   28,68       73        11,3%     30,17 vta
2015-04-23      DIS          =  109,00      128        10,5%       vender
2015-04-23      jpm          =   62,80       50        12,1%
2015-04-23      CVX          =  109,97       11        13,0%
2015-04-23      HD           =  113,96      115        12,0%       vender
2015-04-23      DD           =   70,79       36        10,5%
2015-04-23      ba           =  149,87       74        12,0%    157,49 vta
2015-04-23      GS           =  199,31       63        11,7%    214,52 vta
2015-04-23      nke          =  101,11      100        11,5%       vender
2015-04-23      axp          =   78,15       26        11,9%
2015-04-23      CAT          =   84,79       25        13,5%
2015-04-23      INTC         =   32,35       23        14,6%
2015-04-23      UNH          =  118,26      130        12,8%       vender
2015-04-23      MERCADO      =               42         6,4%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 266444 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 200875
Liquidez = 65569  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 503 = 0,2% a 2015-04-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlación = 57%
Rotación.Cartera(Rot) = 1792 = 0,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  142,18   =  28720                -  
PG           =    85 x   80,95   =   6881                -  
T            =   215 x   34,23   =   7359                -  
MCD          =    95 x   97,00   =   9215                -  
JNJ          =    88 x  100,46   =   8840                -  
WMT          =   100 x   79,18   =   7918                -  
VZ           =   146 x   50,05   =   7307                -  
KO           =   185 x   40,95   =   7576                -  
XOM          =   100 x   87,54   =   8754                -  
GE           =   266 x   26,85   =   7142                -  
V            =    88 x   67,72   =   5959                -  
MMM          =    35 x  159,66   =   5588                -  
IBM          =    42 x  170,24   =   7150                -  
MRK          =   113 x   57,51   =   6499                -  
MSFT         =   142 x   43,34   =   6154                -  
UTX          =    64 x  117,26   =   7505                -  
CSCO         =   294 x   28,68   =   8432                -  
DIS          =    80 x  109,00   =   8720    12 x 115,17 = 1382 = vta
CVX          =    70 x  109,97   =   7698                -  
HD           =    58 x  113,96   =   6610                -  
DD           =    92 x   70,79   =   6513                -  
GS           =    35 x  199,31   =   6976                -  
CAT          =    63 x   84,79   =   5342                -  
INTC         =   196 x   32,35   =   6341                -  
UNH          =    48 x  118,26   =   5676                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#63

Re: S.I.G.O. Dow Jones

10/05/15 15:05

2015-05-08

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-05-08      CRP.PA       =  140,93       55         1,5%
2015-05-08      maa.pa       =  137,94       69         2,3%    142,31 vta
2015-05-08      ^gspc        =    2116       65         7,7%   2248,34 vta
2015-05-08      PG           =   80,96       11         8,5%
2015-05-08      T            =   33,69       13         9,6%
2015-05-08      VZ           =   50,14       35         9,6%
2015-05-08      KO           =   40,98       14         9,3%
2015-05-08      JNJ          =  101,47       30         9,7%
2015-05-08      WMT          =   78,53       12         9,3%
2015-05-08      MCD          =   98,23       26         9,6%
2015-05-08      pfe          =   34,02       62        10,3%
2015-05-08      GE           =   27,36       50        10,5%
2015-05-08      XOM          =   88,99        9        10,9%
2015-05-08      V            =   69,47       93        12,1%     70,38 vta
2015-05-08      MMM          =  160,60       69         9,7%    170,06 vta
2015-05-08      IBM          =  172,68        1        11,6%
2015-05-08      MRK          =   60,74       50        11,3%
2015-05-08      DIS          =  110,11      125        11,2%       vender
2015-05-08      MSFT         =   47,75       66        13,0%     51,08 vta
2015-05-08      trv          =  103,73       58         9,3%
2015-05-08      UTX          =  118,43       41        10,7%
2015-05-08      CSCO         =   29,23       77        11,9%     30,55 vta
2015-05-08      jpm          =   65,49       65        12,7%     70,16 vta
2015-05-08      CVX          =  108,65       15        12,4%
2015-05-08      HD           =  112,47       97        12,1%    113,12 vta
2015-05-08      DD           =   75,28       60        11,5%
2015-05-08      GS           =  200,50       61        12,6%
2015-05-08      ba           =  145,46       58        12,8%
2015-05-08      nke          =  102,44      100        11,6%       vender
2015-05-08      axp          =   78,98       20        12,4%
2015-05-08      CAT          =   87,31       12        13,2%
2015-05-08      INTC         =   32,80       30        14,9%
2015-05-08      UNH          =  115,68      105        13,5%       vender
2015-05-08      MERCADO      =               45         7,4%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 268522 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 202953
Liquidez = 65569  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2581 = 1,0% a 2015-05-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 1792 = 0,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  140,93   =  28468                -  
PG           =    85 x   80,96   =   6882    27 x  81,03 = 2188 = cpa
T            =   215 x   33,69   =   7243                -  
VZ           =   146 x   50,14   =   7320                -  
KO           =   185 x   40,98   =   7581                -  
JNJ          =    88 x  101,47   =   8929                -  
WMT          =   100 x   78,53   =   7853                -  
MCD          =    95 x   98,23   =   9332                -  
GE           =   266 x   27,36   =   7278                -  
XOM          =   100 x   88,99   =   8899                -  
V            =    88 x   69,47   =   6113                -  
MMM          =    35 x  160,60   =   5621                -  
IBM          =    42 x  172,68   =   7253                -  
MRK          =   113 x   60,74   =   6864                -  
DIS          =    80 x  110,11   =   8809                -  
MSFT         =   142 x   47,75   =   6781                -  
UTX          =    64 x  118,43   =   7580                -  
CSCO         =   294 x   29,23   =   8594                -  
CVX          =    70 x  108,65   =   7605                -  
HD           =    58 x  112,47   =   6523                -  
DD           =    92 x   75,28   =   6926                -  
GS           =    35 x  200,50   =   7017                -  
CAT          =    63 x   87,31   =   5501                -  
INTC         =   196 x   32,80   =   6429                -  
UNH          =    48 x  115,68   =   5553                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#64

Re: S.I.G.O. Dow Jones

16/05/15 05:34

2015-05-15

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-05-15      CRP.PA       =  140,91       53         1,5%
2015-05-15      maa.pa       =  136,96       61         2,3%
2015-05-15      ^gspc        =    2123       65         7,7%   2252,87 vta
2015-05-15      PG           =   81,05       11         8,5%
2015-05-15      T            =   34,33       21         9,4%
2015-05-15      VZ           =   49,79       32         9,4%
2015-05-15      KO           =   41,52       20         9,2%
2015-05-15      JNJ          =  102,30       34         9,7%
2015-05-15      WMT          =   79,24       16         9,3%
2015-05-15      MCD          =   98,04       24         9,4%
2015-05-15      pfe          =   33,99       60        10,3%
2015-05-15      GE           =   27,27       47        10,5%
2015-05-15      XOM          =   87,35       13        10,9%
2015-05-15      V            =   69,57       92        12,1%     70,59 vta
2015-05-15      MMM          =  163,30       76         9,7%    170,51 vta
2015-05-15      trv          =  102,68       52         9,2%
2015-05-15      IBM          =  173,26        3        11,6%
2015-05-15      DIS          =  110,30      123        11,2%       vender
2015-05-15      MRK          =   60,23       45        11,3%
2015-05-15      MSFT         =   48,30       70        13,0%     51,28 vta
2015-05-15      UTX          =  118,49       43        10,7%
2015-05-15      CSCO         =   29,55       81        11,9%     30,66 vta
2015-05-15      jpm          =   65,88       67        12,4%     70,24 vta
2015-05-15      CVX          =  108,03       13        12,3%
2015-05-15      HD           =  113,35       98        12,1%    113,71 vta
2015-05-15      GS           =  202,97       66        12,4%    216,97 vta
2015-05-15      nke          =  104,98      111        11,5%       vender
2015-05-15      ba           =  146,88       61        12,7%
2015-05-15      DD           =   70,25       28        11,7%
2015-05-15      axp          =   80,22       13        12,4%
2015-05-15      CAT          =   88,43        7        13,1%
2015-05-15      INTC         =   32,99       32        14,7%
2015-05-15      UNH          =  119,33      118        13,5%       vender
2015-05-15      MERCADO      =               46         7,3%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 268828 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 205445
Liquidez = 63383  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2887 = 1,1% a 2015-05-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 3978 = 1,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  140,91   =  28464                -  
PG           =   112 x   81,05   =   9078                -  
T            =   215 x   34,33   =   7381    74 x  32,95 = 2438 = cpa
VZ           =   146 x   49,79   =   7269    54 x  47,71 = 2576 = cpa
KO           =   185 x   41,52   =   7681                -  
JNJ          =    88 x  102,30   =   9002                -  
WMT          =   100 x   79,24   =   7924                -  
MCD          =    95 x   98,04   =   9314                -  
GE           =   266 x   27,27   =   7254                -  
XOM          =   100 x   87,35   =   8735                -  
V            =    88 x   69,57   =   6122                -  
MMM          =    35 x  163,30   =   5716                -  
IBM          =    42 x  173,26   =   7277                -  
DIS          =    80 x  110,30   =   8824                -  
MRK          =   113 x   60,23   =   6806                -  
MSFT         =   142 x   48,30   =   6859                -  
UTX          =    64 x  118,49   =   7583                -  
CSCO         =   294 x   29,55   =   8688                -  
CVX          =    70 x  108,03   =   7562                -  
HD           =    58 x  113,35   =   6574                -  
GS           =    35 x  202,97   =   7104                -  
DD           =    92 x   70,25   =   6463                -  
CAT          =    63 x   88,43   =   5571                -  
INTC         =   196 x   32,99   =   6466                -  
UNH          =    48 x  119,33   =   5728                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420