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Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
21-03-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ AI.PA 97,60€ -11 6,6% UNA.AS 27,81€ -30 7,6% SAP.DE 56,60€ -20 8,1% FP.PA 47,57€ 61 8,4% SIE.DE 97,75€ 57 8,6% ALV.DE 120,00€ -12 9,3% BAY.DE 98,10€ 31 9,2% BAS.DE 78,00€ 20 10,0% ABIN 74,12€ -1 9,0% SAN.PA 74,51€ -15 10,0% TEF.MC 11,16€ -22 10,1% BMW 88,40€ 56 9,8% OR.PA 115,40€ -46 9,2% ASML 67,18€ 10 9,5% BN.PA 49,42€ -46 9,2% MC.PA 128,95€ -25 9,4% UL 188,70€ 3 8,4% IBE.MC 4,92€ 38 9,2% DG 53,06€ 111 9,3% vender ITX 108,25€ -14 9,9% SAN.MC 6,52€ 47 12,3% _______________________________________alternativas_____________ VIV.PA 19,67€ 45 10,6% HIA.AS 24,24€ -5 10,6% EI 73,90€ -31 10,0% CA.PA 27,56€ 26 11,4% SU 64,46€ 27 12,1% SGO.PA 41,99€ 55 12,2% CRH 19,58€ 35 13,3% _______________________________________redundantes______________ ENI.MI 18,00€ 20 9,0% UV2.DE 154,40€ 7 8,7% DTE.DE 11,50€ 24 9,9% DCX.DE 65,91€ 64 11,2% REP.MC 18,01€ -7 10,2% EOA.DE 13,83€ 24 10,8% DBK.DE 32,32€ -33 11,7% BNP.PA 56,98€ 39 11,8% SZE.PA 19,52€ 61 10,4% G.MI 15,86€ -3 11,0% BVA.MC 8,72€ 28 13,2% FTE.PA 10,23€ 70 12,2% 10,79€ vta NGA.AS 10,03€ 41 13,2% NEL.MI 4,03€ 125 13,5% vender CS.PA 18,89€ 20 13,4% RWE.DE 28,90€ 45 13,2% GLE.PA 44,71€ 56 14,5% MTP 11,38€ -5 13,1% VOW 174,40€ -14 10,2% UC.MI 6,47€ 96 17,2% 6,53€ vta ISP 2,30€ 151 16,1% vender OA3.DE 5,29€ 31 15,0% MERCADO 27 6,7% Correlacion=61,8%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 377768€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 270639€
Liquidez = 107129€ [incluye Dividendos=0€]
RENTABILIDAD(Reta) =-2232€ = -0,6% a 21-03-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion = 64.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0€ = 0,0%
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AI.PA = 98 x 97,60 = 9565 € UNA.AS= 331 x 27,81 = 9205 € SAP.DE= 140 x 56,60 = 7924 € FP.PA = 192 x 47,57 = 9133 € SIE.DE= 86 x 97,75 = 8406 € ALV.DE= 62 x 120,00 = 7440 € BAY.DE= 78 x 98,10 = 7652 € BAS.DE= 100 x 78,00 = 7800 € ABIN = 101 x 74,12 = 7486 € SAN.PA= 100 x 74,51 = 7451 € TEF.MC= 636 x 11,16 = 7098 € BMW = 88 x 88,40 = 7779 € OR.PA = 58 x 115,40 = 6693 € ASML = 110 x 67,18 = 7390 € BN.PA = 132 x 49,42 = 6523 € MC.PA = 52 x 128,95 = 6705 € UL = 37 x 188,70 = 6982 € IBE.MC= 1491 x 4,92 = 7336 € DG = 145 x 53,06 = 7694 € ITX = 58 x 108,25 = 6278 € SAN.MC= 1063 x 6,52 = 6931 € VIV.PA= 317 x 19,67 = 6235 € HIA.AS= 234 x 24,24 = 5672 € EI = 76 x 73,90 = 5616 € CA.PA = 184 x 27,56 = 5071 € SU = 80 x 64,46 = 5157 € SGO.PA= 127 x 41,99 = 5333 € CRH = 203 x 19,58 = 3975 € ENI.MI= 472 x 18,00 = 8496 € UV2.DE= 49 x 154,40 = 7566 € DTE.DE= 557 x 11,50 = 6406 € DCX.DE= 110 x 65,91 = 7250 € REP.MC= 378 x 18,01 = 6808 € EOA.DE= 516 x 13,83 = 7136 € DBK.DE= 200 x 32,32 = 6464 € SZE.PA= 390 x 19,52 = 7613 € NEL.MI= 1556 x 4,03 = 6271 € CS.PA = 247 x 18,89 = 4666 € RWE.DE= 188 x 28,90 = 5433 € _______________________________________________________
Operativa Programada DG = 30 x 56,76 = 1703 € = VENTA SZE.PA= 106 x 20,74 = 2198 € = VENTA NEL.MI= 372 x 4,07 = 1514 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2014 380000 00% 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
2015
2016
2017
....
....
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PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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