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S.I.G.O. EuroStoxx50

191 respuestas
S.I.G.O. EuroStoxx50
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S.I.G.O. EuroStoxx50
Página
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#41

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Gracias por tus tablas, Javi.

La del EuroStoxx me gusta mucho, aunque te sugeriría que pusieras los nombres de las compañías en vez de los ticker, yo mismo no los conozco todos a pesar de llevar varios años en bolsa y me dificulta interpretar la tabla.

Un saludo.

#43

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Gracias, Javi01.

Habrá que aprenderse esos ticker :)

#44

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-12-12


Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3191       29        10,1%
UNA.AS       =   31,77       38        10,5%
TEF.MC       =   12,46       28        11,9%
ALV.DE       =  134,50       56        10,9%
ITX.MC       =   22,59       36        13,6%
IBE.MC       =    5,51       54         9,7%
SIE.DE       =   91,38        9        13,1%
muv2.de      =  160,25       41        10,3%
SAP.DE       =   55,59        3        12,3%
BN.PA        =   53,84       12        11,1%
ABI.BR       =   88,71       59        11,5%
or.pa        =  133,10       43        10,5%
SAN.MC       =    6,78        8        15,3%
mc.pa        =  137,60       20        11,2%
AI.PA        =   96,81        6        11,3%
BAS.DE       =   69,16       24        14,0%
eni.mi       =   13,77       72        14,2%
rep.mc       =   16,17       36        12,3%
vow3.de      =  181,65       16        13,4%
DAI.DE       =   66,58       41        14,6%
VIV.PA       =   19,91       47        11,3%
FP.PA        =   41,13       24        15,4%
bbva.mc      =    7,95       30        16,7%
BAYN.DE      =  112,80       51        15,4%
bmw.de       =   87,98       25        13,8%
dte.de       =   12,70       46        14,4%
gsz.pa       =   18,94       35        13,4%
BNP.PA       =   48,19       13        15,8%
dbk.de       =   24,90       41        15,8%
dpw.de       =   26,22       39        14,6%
cs.pa        =   18,50       20        14,7%
g.mi         =   16,59       24        13,2%
eoan.de      =   14,11       14        14,4%
ASML.AS      =   85,53       92        14,3%     87,06 vta
PHIA.AS      =   23,25        0        13,9%
DG.PA        =   42,49       25        14,2%
ei.pa        =   86,61       42        12,7%
su.pa        =   59,06       15        15,5%
inga.as      =   10,82       20        18,2%
ca.pa        =   23,16       25        14,0%
air.pa       =   40,71       47        16,7%
gle.pa       =   35,35       28        19,0%
rwe.de       =   27,03       16        16,7%
ora.pa       =   13,55       86        18,5%     13,98 vta
ucg.mi       =    5,43       20        23,5%
sgo.pa       =   32,49       42        17,0%
enel.mi      =    3,62       13        19,6%
isp.mi       =    2,45       29        24,6%
MERCADO      =               23         9,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 397071 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 268350
Liquidez = 128721  [incluye Dividendos=9828]

RENTABILIDAD(Reta) = 17071 = 4,5% a 2014-12-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

UNA.AS       =   510 x   31,77   =  16203                -  
TEF.MC       =  1252 x   12,46   =  15600                -  
ALV.DE       =   113 x  134,50   =  15199                -  
ITX.MC       =   712 x   22,59   =  16084                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,51   =  14095                -  
SIE.DE       =   157 x   91,38   =  14347                -  
SAP.DE       =   255 x   55,59   =  14175                -  
BN.PA        =   266 x   53,84   =  14321                -  
ABI.BR       =   149 x   88,71   =  13218                -  
SAN.MC       =  1775 x    6,78   =  12034                -  
AI.PA        =   144 x   96,81   =  13941                -  
BAS.DE       =   190 x   69,16   =  13140                -  
DAI.DE       =   210 x   66,58   =  13982                -  
VIV.PA       =   670 x   19,91   =  13340                -  
FP.PA        =   282 x   41,13   =  11599                -  
BAYN.DE      =   118 x  112,80   =  13310                -  
BNP.PA       =   237 x   48,19   =  11421                -  
ASML.AS      =   116 x   85,53   =   9921                -  
PHIA.AS      =   480 x   23,25   =  11160                -  
DG.PA        =   265 x   42,49   =  11260                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420
#45

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-12-19


Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3191       29        10,1%
meu.pa       =  115,87       41         8,6%
UNA.AS       =   32,10       41        10,8%
TEF.MC       =   12,06       14        12,1%
ALV.DE       =  138,45       68        11,1%    147,90 vta
ITX.MC       =   23,64       53        13,8%
IBE.MC       =    5,61       60         9,9%
SIE.DE       =   92,76       25        13,2%
muv2.de      =  165,10       53        10,5%
SAP.DE       =   57,86       12        12,4%
BN.PA        =   54,12       14        11,1%
ABI.BR       =   93,57       82        11,6%     97,11 vta
or.pa        =  137,65       57        10,7%
SAN.MC       =    7,09       24        15,4%
mc.pa        =  129,95        3        11,5%
AI.PA        =  101,20       24        11,1%
BAS.DE       =   69,52       22        14,3%
eni.mi       =   14,85       46        14,6%
rep.mc       =   16,08       37        12,6%
vow3.de      =  185,25       23        13,8%
DAI.DE       =   69,04       54        14,9%
VIV.PA       =   20,24       53        11,2%
FP.PA        =   42,86        9        15,7%
bbva.mc      =    7,98       28        16,9%
BAYN.DE      =  114,00       52        15,8%
bmw.de       =   89,94       32        14,2%
dte.de       =   13,31       63        14,7%     14,45 vta
gsz.pa       =   19,50       45        13,8%
BNP.PA       =   48,44       11        16,1%
dbk.de       =   24,99       38        16,1%
dpw.de       =   26,78       46        14,7%
cs.pa        =   19,31       36        14,9%
g.mi         =   16,93       32        13,5%
eoan.de      =   14,35       20        14,7%
ASML.AS      =   86,70       92        14,7%     88,10 vta
PHIA.AS      =   23,69        7        14,2%
DG.PA        =   45,41        2        14,9%
ei.pa        =   90,80       60        13,0%
su.pa        =   59,99        9        15,8%
inga.as      =   10,75       16        18,6%
ca.pa        =   24,33        8        14,3%
air.pa       =   41,69       38        16,2%
gle.pa       =   34,46       35        19,3%
rwe.de       =   26,25       25        17,1%
ora.pa       =   14,24      101        18,4%       vender
ucg.mi       =    5,31       25        23,9%
sgo.pa       =   34,85       18        17,1%
enel.mi      =    3,68        8        20,0%
isp.mi       =    2,44       24        24,8%
MERCADO      =               33         9,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 403580 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 274859
Liquidez = 128721  [incluye Dividendos=9828]

RENTABILIDAD(Reta) = 23580 = 6,2% a 2014-12-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

UNA.AS       =   510 x   32,10   =  16371                -  
TEF.MC       =  1252 x   12,06   =  15099                -  
ALV.DE       =   113 x  138,45   =  15645                -  
ITX.MC       =   712 x   23,64   =  16832                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,61   =  14350                -  
SIE.DE       =   157 x   92,76   =  14563                -  
SAP.DE       =   255 x   57,86   =  14754                -  
BN.PA        =   266 x   54,12   =  14396                -  
ABI.BR       =   149 x   93,57   =  13942                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,09   =  12585                -  
AI.PA        =   144 x  101,20   =  14573                -  
BAS.DE       =   190 x   69,52   =  13209                -  
DAI.DE       =   210 x   69,04   =  14498                -  
VIV.PA       =   670 x   20,24   =  13561                -  
FP.PA        =   282 x   42,86   =  12087                -  
BAYN.DE      =   118 x  114,00   =  13452                -  
BNP.PA       =   237 x   48,44   =  11480                -  
ASML.AS      =   116 x   86,70   =  10057                -  
PHIA.AS      =   480 x   23,69   =  11371                -  
DG.PA        =   265 x   45,41   =  12034                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#46

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-12-26


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2014-12-23      crp.pa       =  141,20       93         1,4%    142,11 vta
2014-12-04      ^stoxx50e    =    3191       29        10,1%
2014-12-26      UNA.AS       =   32,67       49        10,8%
2014-12-26      TEF.MC       =   12,24       20        12,1%
2014-12-26      ALV.DE       =  139,70       71        10,9%    148,10 vta
2014-12-26      ITX.MC       =   23,91       57        13,8%
2014-12-26      IBE.MC       =    5,68       65         9,9%      6,12 vta
2014-12-26      SIE.DE       =   94,59       33        13,2%
2014-12-26      muv2.de      =  168,50       62        10,5%
2014-12-26      SAP.DE       =   58,25       15        12,4%
2014-12-26      BN.PA        =   54,32       15        11,1%
2014-12-26      ABI.BR       =   94,26       84        11,6%     97,35 vta
2014-12-26      or.pa        =  138,35       58        10,8%
2014-12-26      SAN.MC       =    7,17       28        15,4%
2014-12-26      mc.pa        =  131,90        3        11,5%
2014-12-26      AI.PA        =  102,75       30        11,2%
2014-12-26      BAS.DE       =   71,01       14        14,3%
2014-12-26      eni.mi       =   14,94       44        14,7%
2014-12-26      rep.mc       =   15,89       41        12,7%
2014-12-26      vow3.de      =  187,10       27        13,6%
2014-12-26      DAI.DE       =   70,06       60        14,9%
2014-12-26      VIV.PA       =   20,79       64        11,2%     22,39 vta
2014-12-26      FP.PA        =   43,62        3        15,7%
2014-12-26      bbva.mc      =    8,02       25        17,0%
2014-12-26      BAYN.DE      =  115,20       56        15,7%
2014-12-26      bmw.de       =   90,83       36        14,0%
2014-12-26      dte.de       =   13,60       71        14,9%     14,47 vta
2014-12-26      gsz.pa       =   19,65       47        13,8%
2014-12-26      BNP.PA       =   49,58        2        16,1%
2014-12-26      dbk.de       =   25,35       33        16,1%
2014-12-26      dpw.de       =   27,44       56        14,6%
2014-12-26      cs.pa        =   19,53       40        14,9%
2014-12-26      g.mi         =   17,24       39        13,4%
2014-12-26      eoan.de      =   14,47       23        14,7%
2014-12-26      ASML.AS      =   89,27      103        14,6%       vender
2014-12-26      PHIA.AS      =   24,08       13        14,2%
2014-12-26      DG.PA        =   45,99        3        14,7%
2014-12-26      ei.pa        =   91,35       62        13,0%     98,98 vta
2014-12-26      su.pa        =   60,90        4        15,8%
2014-12-26      inga.as      =   10,95       22        18,5%
2014-12-26      ca.pa        =   24,87        0        14,4%
2014-12-26      air.pa       =   41,53       39        16,2%
2014-12-26      gle.pa       =   35,46       25        19,3%
2014-12-26      rwe.de       =   26,38       23        17,1%
2014-12-26      ora.pa       =   14,49      107        18,2%       vender
2014-12-26      ucg.mi       =    5,49       15        23,9%
2014-12-26      sgo.pa       =   35,53       11        17,1%
2014-12-26      enel.mi      =    3,79        2        19,7%
2014-12-26      isp.mi       =    2,50       32        24,8%
2014-12-26      MERCADO      =               39         9,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 407647 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 278926
Liquidez = 128721  [incluye Dividendos=9828]

RENTABILIDAD(Reta) = 27647 = 7,3% a 2014-12-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =     0 x  141,20   =      0   326 x 150,00 =48900 = cpa
UNA.AS       =   510 x   32,67   =  16662                -  
TEF.MC       =  1252 x   12,24   =  15324                -  
ALV.DE       =   113 x  139,70   =  15786                -  
ITX.MC       =   712 x   23,91   =  17024                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,68   =  14529                -  
SIE.DE       =   157 x   94,59   =  14851                -  
SAP.DE       =   255 x   58,25   =  14854                -  
BN.PA        =   266 x   54,32   =  14449                -  
ABI.BR       =   149 x   94,26   =  14045                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,17   =  12727                -  
AI.PA        =   144 x  102,75   =  14796                -  
BAS.DE       =   190 x   71,01   =  13492                -  
DAI.DE       =   210 x   70,06   =  14713                -  
VIV.PA       =   670 x   20,79   =  13929                -  
FP.PA        =   282 x   43,62   =  12301                -  
BAYN.DE      =   118 x  115,20   =  13594                -  
BNP.PA       =   237 x   49,58   =  11750                -  
ASML.AS      =   116 x   89,27   =  10355                -  
PHIA.AS      =   480 x   24,08   =  11558                -  
DG.PA        =   265 x   45,99   =  12187                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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#47

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-12-31


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2014-12-30      CRP.PA       =  141,56       95         1,4%    142,15 vta
2014-12-04      ^stoxx50e    =    3191       30        10,1%
2014-12-31      UNA.AS       =   32,64       48        10,8%
2014-12-31      TEF.MC       =   11,92        9        12,1%
2014-12-31      ALV.DE       =  137,35       64        10,8%    147,83 vta
2014-12-31      ITX.MC       =   23,70       54        13,6%
2014-12-31      IBE.MC       =    5,60       58         9,9%
2014-12-31      SIE.DE       =   93,75       30        13,2%
2014-12-31      muv2.de      =  165,75       54        10,7%
2014-12-31      SAP.DE       =   58,26       15        12,6%
2014-12-31      BN.PA        =   54,45       16        11,2%
2014-12-31      ABI.BR       =   93,86       82        11,7%     97,40 vta
2014-12-31      or.pa        =  139,30       61        10,9%
2014-12-31      SAN.MC       =    7,00       19        15,4%
2014-12-31      mc.pa        =  132,25        4        11,5%
2014-12-31      AI.PA        =  102,85       31        11,2%
2014-12-31      BAS.DE       =   69,88       20        14,3%
2014-12-31      eni.mi       =   14,51       53        14,6%
2014-12-31      rep.mc       =   15,55       48        12,6%
2014-12-31      vow3.de      =  184,65       22        13,6%
2014-12-31      DAI.DE       =   68,97       53        14,7%
2014-12-31      VIV.PA       =   20,69       62        11,2%     22,36 vta
2014-12-31      FP.PA        =   42,52       12        15,8%
2014-12-31      bbva.mc      =    7,85       32        16,7%
2014-12-31      BAYN.DE      =  113,00       48        15,8%
2014-12-31      bmw.de       =   89,77       31        14,0%
2014-12-31      dte.de       =   13,25       59        14,9%
2014-12-31      gsz.pa       =   19,43       42        13,6%
2014-12-31      BNP.PA       =   49,26        5        16,2%
2014-12-31      dbk.de       =   24,99       39        16,1%
2014-12-31      dpw.de       =   27,05       50        14,6%
2014-12-31      cs.pa        =   19,20       33        14,9%
2014-12-31      g.mi         =   17,00       33        13,4%
2014-12-31      eoan.de      =   14,19       15        14,7%
2014-12-31      ASML.AS      =   89,50      104        14,6%       vender
2014-12-31      PHIA.AS      =   24,15       14        14,2%
2014-12-31      DG.PA        =   45,51        1        14,7%
2014-12-31      ei.pa        =   92,68       68        13,1%     99,01 vta
2014-12-31      su.pa        =   60,61        5        15,9%
2014-12-31      inga.as      =   10,83       19        18,2%
2014-12-31      ca.pa        =   25,30        7        14,6%
2014-12-31      air.pa       =   41,35       40        16,3%
2014-12-31      gle.pa       =   34,99       29        19,3%
2014-12-31      rwe.de       =   25,65       32        17,1%
2014-12-31      ora.pa       =   14,15       96        18,2%     14,28 vta
2014-12-31      ucg.mi       =    5,34       23        23,8%
2014-12-31      sgo.pa       =   35,23       14        17,1%
2014-12-31      enel.mi      =    3,70        6        19,8%
2014-12-31      isp.mi       =    2,42       20        24,8%
2014-12-31      MERCADO      =               37         8,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 404950 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 322374
Liquidez = 82576  [incluye Dividendos=9828]

RENTABILIDAD(Reta) = 24950 = 6,6% a 2014-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   326 x  141,56   =  46149                -  
UNA.AS       =   510 x   32,64   =  16646                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,92   =  14924                -  
ALV.DE       =   113 x  137,35   =  15521                -  
ITX.MC       =   712 x   23,70   =  16874                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,60   =  14325                -  
SIE.DE       =   157 x   93,75   =  14719                -  
SAP.DE       =   255 x   58,26   =  14856                -  
BN.PA        =   266 x   54,45   =  14484                -  
ABI.BR       =   149 x   93,86   =  13985                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,00   =  12425                -  
AI.PA        =   144 x  102,85   =  14810                -  
BAS.DE       =   190 x   69,88   =  13277                -  
DAI.DE       =   210 x   68,97   =  14484                -  
VIV.PA       =   670 x   20,69   =  13862                -  
FP.PA        =   282 x   42,52   =  11991                -  
BAYN.DE      =   118 x  113,00   =  13334                -  
BNP.PA       =   237 x   49,26   =  11675                -  
ASML.AS      =   116 x   89,50   =  10382                -  
PHIA.AS      =   480 x   24,15   =  11592                -  
DG.PA        =   265 x   45,51   =  12060                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420
#48

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2015-01-09


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-09      CRP.PA       =  141,81       77         1,4%    144,62 vta
2015-01-09      maa.pa       =  137,56       86         2,0%    139,43 vta
2015-01-05      ^stoxx50e    =    3023        1        10,7%
2015-01-09      UNA.AS       =   32,51       40        11,1%
2015-01-09      TEF.MC       =   11,35       10        12,6%
2015-01-09      ALV.DE       =  135,85       54        11,1%
2015-01-09      ITX.MC       =   23,47       44        14,0%
2015-01-09      IBE.MC       =    5,51       51        10,0%
2015-01-09      SIE.DE       =   92,49       22        13,5%
2015-01-09      muv2.de      =  161,40       36        10,7%
2015-01-09      SAP.DE       =   54,53       13        12,8%
2015-01-09      BN.PA        =   53,22        5        11,3%
2015-01-09      ABI.BR       =   94,57       75        12,1%     99,55 vta
2015-01-09      or.pa        =  137,80       50        11,1%
2015-01-09      SAN.MC       =    5,89       37        15,8%
2015-01-09      mc.pa        =  127,70       11        11,7%
2015-01-09      AI.PA        =   99,71       14        11,5%
2015-01-09      BAS.DE       =   68,12       30        14,6%
2015-01-09      eni.mi       =   13,62       71        14,9%
2015-01-09      rep.mc       =   14,50       68        13,2%
2015-01-09      vow3.de      =  180,90       11        13,9%
2015-01-09      DAI.DE       =   69,42       52        15,0%
2015-01-09      VIV.PA       =   20,25       50        11,2%
2015-01-09      FP.PA        =   41,06       24        16,3%
2015-01-09      bbva.mc      =    7,32       54        17,0%
2015-01-09      BAYN.DE      =  113,15       43        16,1%
2015-01-09      bmw.de       =   88,16       21        14,4%
2015-01-09      dte.de       =   13,27       54        15,3%
2015-01-09      gsz.pa       =   18,22       13        14,2%
2015-01-09      BNP.PA       =   44,94       36        16,7%
2015-01-09      dbk.de       =   23,91       50        16,3%
2015-01-09      dpw.de       =   26,47       36        14,7%
2015-01-09      cs.pa        =   18,72       20        15,3%
2015-01-09      g.mi         =   16,72       24        13,6%
2015-01-09      eoan.de      =   13,05       16        15,1%
2015-01-09      ASML.AS      =   85,84       77        15,0%     90,19 vta
2015-01-09      PHIA.AS      =   23,19        3        14,6%
2015-01-09      DG.PA        =   46,56        6        15,3%
2015-01-09      ei.pa        =   91,45       57        13,2%
2015-01-09      su.pa        =   58,80       16        16,5%
2015-01-09      inga.as      =   10,40        2        18,8%
2015-01-09      ca.pa        =   23,88       15        15,0%
2015-01-09      air.pa       =   44,55       15        16,5%
2015-01-09      gle.pa       =   33,40       42        19,3%
2015-01-09      rwe.de       =   23,72       55        17,6%
2015-01-09      ora.pa       =   13,97       83        18,5%     14,52 vta
2015-01-09      ucg.mi       =    4,91       45        24,2%
2015-01-09      sgo.pa       =   33,83       27        17,6%
2015-01-09      enel.mi      =    3,46       28        20,5%
2015-01-09      isp.mi       =    2,28        0        25,2%
2015-01-09      MERCADO      =               22         8,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 397337 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 314760
Liquidez = 82577  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -7613 =- 1,9% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   326 x  141,81   =  46230   110 x 140,00 =15400 = vta
UNA.AS       =   510 x   32,51   =  16580                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,35   =  14210   514 x  10,53 = 5412 = cpa
ALV.DE       =   113 x  135,85   =  15351                -  
ITX.MC       =   712 x   23,47   =  16711                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,51   =  14095                -  
SIE.DE       =   157 x   92,49   =  14521                -  
SAP.DE       =   255 x   54,53   =  13905                -  
BN.PA        =   266 x   53,22   =  14157                -  
ABI.BR       =   149 x   94,57   =  14091                -  
SAN.MC       =  1775 x    5,89   =  10455   910 x   5,83 = 5305 = cpa
AI.PA        =   144 x   99,71   =  14358                -  
BAS.DE       =   190 x   68,12   =  12943                -  
DAI.DE       =   210 x   69,42   =  14578                -  
VIV.PA       =   670 x   20,25   =  13567                -  
FP.PA        =   282 x   41,06   =  11579                -  
BAYN.DE      =   118 x  113,15   =  13352                -  
BNP.PA       =   237 x   44,94   =  10651                -  
ASML.AS      =   116 x   85,84   =   9957                -  
PHIA.AS      =   480 x   23,19   =  11131                -  
DG.PA        =   265 x   46,56   =  12338                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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