Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

Después de releer el mensaje de sacrafame creo que ambos te damos la misma solución (parecida más bien porque la suya se puede aplicar individualmente a cada acción/fondo).

Seguramente me precipité o le entendí mal.

Con respecto a

"Mi duda es si el concepto que maneja de volatilidad de las acciones para calcular la dimensión del paquete, puede ser sustituído por el concepto de VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA a 3 años que facilita MORNINGSTAR, para de esta formar dimensionar el paquete de participaciones de los fondos de inversión"

no veo ningún inconveniente al respecto.

No se pueden controlar los riesgos con una fórmula matemática ya que los mercados se mueven por factores, muchos irracionales, de forma que la aplicación de factores matemáticos es cuando menos muy discutible.

No puedes integrar en una ecuación que Putin entre en el espacio aéreo de Ucrania, por ejemplo, de forma que no es cuestión de dejar las cosas al azar, pero hay que saber en qué plaza torea uno.

Y por cierto, no se puede trabajar con hipótesis de que todas tus acciones lleguen a valer 0, ese método no es verosimil, salvo que hablemos de chicharros del OTC de EEUU, o cosas así. Y además, si el Santander, Exxon, Siemens..., si todas esas llegan a valer 0, no te preocupues que tu dinero no valdrá absolutamente nada, salvo para encender la chimenea.

Suerte con la bolsa, y ojo con ese cuarto de millón, que perder se pierde fácil pero recuperlo...

Jtorres

No entiendo que Sambuzal busque una fórmula de control de riesgo sino una que le permita controlar la velocidad a la que está dispuesto a perder su dinero si se diera el caso.

Que ponga un stop mental y punto final. Si tiene 250.000 euros y la mayor pérdida que está dispuesto es un 5%, ya sabe, cuando vea la cuenta con 12.500 euros menos que le de al botón del pánico.

personalemte creo que tener como límite un 5% de pérdida es antes o después que el mercado te saque fuera, cualquier peso pesado del ibex baja un 5% en una semana "tonta" y te echa fuera.

Yo centraría las energías en identificar empresas de primerísimo nivel y trabajar con ellas, por supuesto NO entrando a saco, empezar a comprar en correcciones y dejar liquidez para promediar si se diera el caso y hacer una cartera sólida de valores "triple AAA", pero obsesionarse con perder un 5% o un 6% es iniciar un planteamiento que a mi no me valdría.

Saludos!

Eso ya es otro tema en el que estoy contigo aunque ya no me atrae lo de promediar.

Como dices, buscar buenos valores, buen precio y buen momento.

Promediar es una herramienta que se debe utilizar con mucho cuidado, con experiencia, y en valores de primer nivel, de lo contrario puede ser la ruina del inversor.

Un saludo!

SACRAFAME dijo:
“La volatilidad de cada acción va a determinar el tamaño del stop. Ese stop no se puede cambiar, lo que usted tiene que hacer es adaptar el stop de pérdidas al tamaño de su cuenta.
Esto se hace así:
250000 euros, en cinco paquetes de 50000 máxima pérdida en cada paquete de 2500 euros (5%), eso en su cuenta es 1%*5 paquetes sería un 5%, o sea en total 12500 euros.
Aparece una acción que a usted le gusta, tiene mucha volatilidad y el stop es del 10%, ¿Cuanto dinero colocar?
Capital por paquete 50000, máximo riesgo asumible por paquete 2500 euros o sea el 5%, dado que el stop es del 10% 5/10=0.5
y ahora 0.5*50000=25000 usted en este caso tendría que invertir 25000 euros, el stop sigue siendo del 10%, pero para su paquete representa un 5%, y para toda su cuenta representa un 1%.
Otro ejemplo, aparece una acción que a usted le gusta por lo que sea, tiene una volatilidad baja, el stop es de un 3%.
¿Cuanto dinero colocar?
Capital por paquete 50000, máximo riesgo asumible por paquete 2500, o sea el 5%, dado que el stop es del 3%, 5/3=1.66
50000*1.66=83333, usted en este caso tendría que invertir 83333, el stop sigue siendo del 3%, pero para su paquete representa un 5%, y para toda su cuenta un 1%.”

Javi01 dijo:
“A lo largo del desarrollo matemático de mi modelo de cartera, he observado que,... una vez que la empresa ya se ha comprado, su control se transfiere casi totalmente a la cartera, es decir que la operativa se hace casi independiente de las eventualidades que la empresa sufre en el Mercado, y depende básicamente del estado de posición de la Cartera. Dicho de otra forma, una vez que la empresa ya forma parte de la cartera, la determinación de sus precios de compra o venta depende casi exclusivamente de las Variables de la Cartera (Liquidez, Diversificación, Correlación entre empresas, Volatilidad intrínseca de la Cartera, etc.). Esto no es mas que una contundente y rigurosa constatación de la extraordinaria importancia de la GESTION de CARTERA a la que me refería al principio.”

Las 2 aportaciones me parecen muy interesantes, TENIENDO EN CUENTA QUE:

1) SACRAFAME “dimensiona” la cantidad máxima a invertir en cada paquete de acciones, en relación al porcentaje del capital total de cartera dispuesto a arriesgar o perder (por e.j un 5%, 10% ,15%) y a la volatilidad de ese paquete de acciones.

y

2) que Javi01, establece que una vez comprado un paquete de acciones, su stop de protección y de venta ya no dependen solo de las caracteristicas de ESE PAQUETE sino DEL GLOBAL DE LA CARTERA

PREGUNTO
¿Sería lógico, que siguiendo los planteamientos de SACRAFAME y Javi01 (que me parecen, insisto, muy razonables), debemos vender un paquete de acciones, NO SI ESE PAQUETE EN CONCRETO ha sufrido una pérdida del 5, 10 o 15%, sino si EL TOTAL DE LA CARTERA ha sufrido esa pérdida?, ¿a eso se refiere Javi01?

Atte
A.Glez

Buenas, tengo dos preguntas

1.-Respecto a la volatilidad, he visto que hay variedad de formulas y también he visto que VC ofrece un extenso repertorio de indicadores de volatilidad. ¿recomienda calcular el indicador de alguna forma en particular o es preferible usar alguno de VC?
Este parece bueno https://www.rankia.com/foros/bolsa/respuestas/2340848-hola-ismael-tambien-puede-calcular-volatilidad-activo

2.-Para cálculos semanales ¿que periodo recomienda?

Muchas gracias.