¿A alguien se le ocurre una forma de hedgear largos en petroleo Brent de una forma eficiente y sin pagar interés?

Oye Be! y mejor que el futuro que ya te obliga a un tamaño fijo de lote y además bastante considerable ¿que te parece un ETF sobre el brent? por ejemplo BNO. Ya hablamos de pequeños lotes más manejables, y además y como vamos a estar cortos, aprovechamos la pérdida de aceite que como bien dice Llinares tienen los ETFs.

(un poco chapucero y a bote pronto, pero se ve la correlación)

También lo he pensado y he encontrado un ETF de petroleo en Plus con interés positivo del 1%, pero no sé que tal llevará la correlación con el brent, ya lo investigaré cuando tenga más tiempo.

¿Este ETF BNO a través de que plataforma accedes?

También he abierto corto en brent en Intertrader para ver el interés que se paga ahí, el viernes os cuento, que lo dejaré además de lo que queda de hoy todo mañana para ver cuanto sale por día.

Es el ETF natural del brent, el más usado. Puedes verlo mísmamente en yahoo o en bloomberg.

Pues cualquier cosa que nos permita hedgear los largos sin pagar interés o pagando muy poco serviría, habrá que ver lo que nos cuesta financiar esos cortos en este ETF y a través de que brokers podemos acceder y los apalancamientos que nos van a permitir ...

No te creas el 3.65% de Plus500, aprox es un 1.65% real teniendo en cuenta "el factor tiempo" de los futuros. No hay mejor momento de ver lo que te digo que hoy, fijate que justo vencieron los futuros sobre las 18:00 y en Oanda no ves nada raro, pero en Plus500 hay un gap grandecito (unos 60 ptos). Este gap se va reduciendo día a día por lo que el 3.65% se convierte en 1.65% tras muchos estudios :P

Eso sí, si ves que en algun largo de Plus500 pagase, sería un +2% por este mismo efecto.

Bróker vale cualquiera que opere USA.

Pero el CFD del Dow de Plus replica exactamente lo que hace el futuro y el gap es debido a que pasamos de los futuros que vencían hoy al futuro que vence dentro de 3 meses.

Si cierras la posición antes del vencimiento y la reabres después, el gap no te afecta y si no quieres exponerte a los movimientos durante ese rato puedes hacer lo propio en Oanda.

Al fin y al cabo de lo que se trata es de cubrir y dejar a cero el beneficio/pérdida por las oscilaciones del Dow y ganar con los intereses.

¿Entonces en Plus no te cierran la posición del Dow automáticamente llegado el vencimiento? Me extraña, y en caso que no veo que el gap ha sido a la baja, al llevar cortos en caso de rollover automático debería haber sido beneficioso, ¿no?

Ya expliqué en el hilo que yo no podía desarrollar la estrategia del Dow porque en Oanda no permiten tener abiertos cortos y largos sobre un mismo valor al mismo tiempo, y como es el broker que utilizo para intratradear el Dow no podría abrir cortos en el intradía sin que se me cerraran los largos de la estrategia ...

S2

No me has entendido :) Claro que afecta, porque esa diferencia entre el precio contado y "futuro" va cambiando cada día. Fijate que antes del vencimiento incluso estaba por encima el "futuro" en precio, y en cuanto se cerraron todas las posiciones volvió a salir con un "descuento". Esa diferencia entre un broker y otro, se va reduciendo día a día, y te pilla la posición en contra, con lo que hay que hacer un "ajuste" a ese 3.65%, que se queda sobre el 1.65%.

Entonces no esta nada mal lo que propones del Brent, pq asumiendo el mismo efecto en porcentaje, sería +9% por un lado, y -3.22% = 5.78% Bastante superior al 1+1.65=2.65% del Dow. En contraposición, el Brent tendria menos apalancamiento.

Piensa que llevo meses siguiendo casi en exclusiva el comportamiento de ese precio en ambos brokers ;) (con anotaciones, historicos, ...)