¿A alguien se le ocurre una forma de hedgear largos en petroleo Brent de una forma eficiente y sin pagar interés?

Pero es que Oanda no es contado, se supone que el subyacente son igualmente los futuros ...

¿Entonces lo que pasa es que la correlación de los movimientos entre ambos CFDs no es exacta?

Es decir, ¿puede haber un día que en Oanda te suba 30 puntos y en Plus te baje 35?

Aquí el broker rarito sería Oanda y no Plus, pues el segundo sigue al tick el comportamiento de los futuros y Oanda, que dice tener como subyacente también los futuros del Dow, suele estar siempre a unos puntos del contado que van variando entre una diferencia aproximada de unos 5 a 30 puntos según la época.

¿Entonces los de Plus te cierran el corto cuando el vencimiento para que no te puedas beneficiar del gap a la baja? ¿No hay rollover automático?

Y está el tema de los dividendos que tampoco tengo claro si afectan o no al ser los futuros el subyacente de ambos CFDs.

Bueno, pues no te puedes poner corto con TOS sobre el BNO, dicen que no hay prestadas.

Como podrás entender, no he aguantado la posición a ver que pasa... :P Supongo que te cierran antes, y si quieres volver a abrir te comes ese margen, al menos eso me dijeron por mail.

Ya con el vencimiento anterior, en Diciembre, me di cuenta de este efecto y hay que tenerlo en cuenta, se deba al motivo que se deba :P Es fácil de ver ya que no te cuadran ni de lejos las cuentas día a día, y si comparas la diferencia de cotizaciones entre las plataformas a las 15:00 y a las 19:00 (de hoy) lo ves clarísimo. Aunque parezca a ojímetro lo del -2%, para nada jeje. He intentado afinar y por más que afino me sale ese 2% :P

Okis, entonces la estrategia no es lo suficientemente rentable como para que valga la pena hacerla o por lo menos no es tan rentable como pensábamos, pero si hay que culpar a uno de los brokers creo que tenemos que culpar a Oanda pues dicen tener los futuros como subyacente y sin embargo parece que hacen un mix futuros-contado mientras que Plus se ciñe rigurosamente a los futuros.

Gracias por el esfuerzo de haber testeado la estrategia ;)

Aunque no podamos ponernos cortos con el etf (quiero pensar q es temporal o que habrá brókers que si lo permitan), puede hacerse a través de las opciones sobre este sin ningún problema. Eso es seguro al 100%

Y abrir cortos directamente en futuros del Brent también puede ser una buena opción para cubrir los largos en CFDs ...

Pero ya estamos hablando de un lote fijo y de tamaño muy superior a cualquiera de las otras alternativas.

Sí eso sí, pero es que cualquier estrategia para ganar dinero con el arbitraje o la haces con pasta larga o casi no vale la pena, ¿no?

¿Tienes idea de cuantos barriles lleva el lote mínimo en futuros brent? ¿1.000 barriles?

Y otra cosa, aunque podamos cubrir los largos de Oanda puede que ocurra también lo que explicaba xgs con el Dow, que haya cierta descorrelación entre largos y cortos según el tiempo que quede para los vencimientos del futuro.

Por ejemplo ahora mismo el precio del cfd del brent en Oanda es casi un dólar superior al de los futuros de mayo 2013 ...

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