S.I.G.O. Dow Jones

20-03-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       94,58€       25       6,1%
MCD       96,60€       -6       5,5%
JNJ       94,12€       32       6,4%
WMT       75,38€       -9       6,2%
KO        38,45€      -22       6,6%
IBM      187,90€       -3       7,2%
T         34,09€      -15       7,3%
GE        25,27€       14       7,4%
PG        78,32€      -11       7,1%
CAT       96,21€       70       7,4%    100,35€ vta
_______________________________________alternativas_____________
UTX      113,77€       55       7,2%
NKE       79,27€       28       7,1%
V        221,82€       55       8,2%
CSCO      21,83€      -29       8,8%
HD        80,09€       21       7,8%
STA       83,23€      -11       6,9%
GS       169,22€       19       8,2%
DD        66,58€       78       7,9%     68,71€ vta
INTC      25,43€       39       8,7%
DIS       80,81€      106       8,9%    vender 
UNH       81,53€       90       9,0%     82,81€ vta
_______________________________________redundantes______________
CVX      115,51€      -29       6,5%
MMM      132,43€       70       6,2%    137,81€ vta
MRK       55,59€       83       7,6%     56,96€ vta
PFE       31,91€       39       8,1%
MSFT      40,33€       85       9,9%     41,33€ vta
VZ        47,21€      -23       8,3%
AXP       91,69€       96       8,0%     92,16€ vta
JPM       60,11€       61       9,1%
BA       123,73€       26       9,8%
MERCADO                35       4,1%    Correlacion=53,7%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 247735$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 173828$
Liquidez = 73907$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) =-2265$ = -0,9%  a  20-03-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,8%
Correlacion =  53.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3877$ = 1,6%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   94,58   =   9458 $
MCD   =    95 x   96,60   =   9177 $
JNJ   =    88 x   94,12   =   8283 $
WMT   =   100 x   75,38   =   7538 $
KO    =   185 x   38,45   =   7113 $
IBM   =    42 x  187,90   =   7892 $
T     =   215 x   34,09   =   7329 $
GE    =   266 x   25,27   =   6722 $
PG    =    85 x   78,32   =   6657 $
CAT   =    63 x   96,21   =   6061 $
UTX   =    64 x  113,77   =   7281 $
NKE   =    89 x   79,27   =   7055 $
V     =    28 x  221,82   =   6211 $
CSCO  =   294 x   21,83   =   6418 $
HD    =    74 x   80,09   =   5927 $
STA   =    66 x   83,23   =   5493 $
GS    =    35 x  169,22   =   5923 $
DD    =    92 x   66,58   =   6125 $
INTC  =   232 x   25,43   =   5899 $
DIS   =    80 x   80,81   =   6465 $
CVX   =    70 x  115,51   =   8086 $
MMM   =    56 x  132,43   =   7416 $
MRK   =   113 x   55,59   =   6282 $
MSFT  =   187 x   40,33   =   7542 $
VZ    =   116 x   47,21   =   5476 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
MSFT  =    45 x   41,18   =   1853 $    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Muchas gracias javi por toda la información

Creo que estas en contra de los derivados .. pero te voy a dar mi opinión

Creo que a base de vender opciones están aguantando las subidas o al menos permitiendo que no baje el índice .. en el Ibex lo tengo bastante mas claro que eso se esta dando
Dicho lo cual es bastante posible un lateral

seguiremos atentos en especial al IBEX .. pero te agradezco que pongas el índice cion las mejores empresas que para mi es el Dow.. me falta pasta y luego esta el lio de los impuestos

Un abrazo

Un abrazo

Aparte del negocio de comercialización directa (vía comisiones y "mamoneos" varios), es evidente que los Derivados pueden ser una herramienta más de los "manos fuertes" para manipular el mercado y hacer aún más negocio (si cabe).
Pero efectivamente, para los pequeños inversores particulares, pienso que los derivados son la ruina.

Suerte, Saludos cordiales.

Yo opero con opciones el IBEX
y para vender las acciones me gustan si puedo usar las Calls

En el momento actual .. yo intento copiar lo que hacen las "manos fuertes"

según mi opinion el precio es mucho menos manipulable

esta gente esta aprovechando que no esta para vender y tan poco para comprar

me gusta lo que explicas porque a mi opciones desnudas no me gustan

No me gusta comprar opciones asi que solo las opero teniendo a la vez el subyacente para venderlas excepto en muy contadas ocasiones

no pienso que sean malas solamente que se usan muy mal para entrar mas apalancado en las acciones de lo que ya lo haces con CFd y ese tipo de cacharrillos ysin tener nunca el subyacente

tener una fabrica de harina y comprar futuros y opciones del trigo me parece normal
hacerlo desde casa sin saber nada del trigo es muyyyyyy peligroso

un abrazo

Yo lo que tengo más claro en Bolsa (sin que eso quiera decir que lo tenga claro del todo), es la participación en el mercado al contado (acciones).
Los Derivados (su vertiente práctica, no teórica) son uno de los horrores para nosotros los pequeños inversores particulares. Y esto lo pienso así por varias razones, tal como ya he comentado en mi Blog en un artículo dedicado a los Derivados [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1685651-derrivados-ii-practica], que supongo ya conoces. Saludos.

Bueno te comento en el articulo QUE ES MUY BUENO como te dice fernan

hay comentarios muy buenos, te contesto el finde por allí para no desvirtuar el Dow

Un abrazo

Muy agradecido por tan extensa respuesta, y por hacerla de la forma más contextual posible. Saludos cordiales.

03-04-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       97,93€       49       6,1%
MCD       97,66€        1       5,5%
JNJ       98,26€       61       6,4%
WMT       77,46€        9       6,2%
KO        38,07€      -28       6,6%
IBM      192,69€       12       7,2%
T         35,63€       12       7,3%
GE        26,23€       38       7,4%
PG        80,10€        3       7,1%
CAT      102,55€      112       7,5%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
UTX      119,77€       88       7,3%    121,85€ vta
NKE       73,99€      -15       7,2%
V        215,01€       33       8,4%
CSCO      23,09€        2       8,9%
HD        79,40€       15       7,8%
STA       84,98€        2       6,8%
GS       166,09€        7       8,3%
DD        68,01€       90       7,9%     69,03€ vta
INTC      26,41€       60       8,7%
DIS       81,69€      109       8,9%    vender 
UNH       82,25€       92       8,9%     83,21€ vta
_______________________________________redundantes______________
CVX      119,04€       -9       6,4%
MMM      136,14€       89       6,2%    138,19€ vta
MRK       56,21€       87       7,7%     57,27€ vta
PFE       32,40€       47       8,1%
MSFT      41,01€       91       9,9%     41,62€ vta
VZ        48,12€      -11       8,3%
AXP       90,98€       88       8,0%     92,64€ vta
JPM       60,66€       64       9,1%
BA       128,78€       48       9,7%
MERCADO                45       4,1%    Correlacion=53,8%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 251256$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 175496$
Liquidez = 75760$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 1256$ = 0,5%  a  03-04-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,8%
Correlacion =  53.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5730$ = 2,3%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   97,93   =   9793 $
MCD   =    95 x   97,66   =   9278 $
JNJ   =    88 x   98,26   =   8647 $
WMT   =   100 x   77,46   =   7746 $
KO    =   185 x   38,07   =   7043 $
IBM   =    42 x  192,69   =   8093 $
T     =   215 x   35,63   =   7660 $
GE    =   266 x   26,23   =   6977 $
PG    =    85 x   80,10   =   6808 $
CAT   =    63 x  102,55   =   6461 $
UTX   =    64 x  119,77   =   7665 $
NKE   =    89 x   73,99   =   6585 $
V     =    28 x  215,01   =   6020 $
CSCO  =   294 x   23,09   =   6788 $
HD    =    74 x   79,40   =   5876 $
STA   =    66 x   84,98   =   5609 $
GS    =    35 x  166,09   =   5813 $
DD    =    92 x   68,01   =   6257 $
INTC  =   232 x   26,41   =   6127 $
DIS   =    80 x   81,69   =   6535 $
CVX   =    70 x  119,04   =   8333 $
MMM   =    56 x  136,14   =   7624 $
MRK   =   113 x   56,21   =   6352 $
MSFT  =   142 x   41,01   =   5823 $
VZ    =   116 x   48,12   =   5582 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
UTX   =    14 x  125,62   =   1759 $    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420