Re: S.I.G.O. Dow Jones
30-01-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ XOM 93,99€ 23 5,9% MCD 93,80€ -28 5,4% JNJ 89,50€ 0 6,3% WMT 74,75€ -16 6,2% KO 38,17€ -29 6,6% IBM 177,36€ -40 7,2% T 33,35€ -34 7,1% GE 25,50€ 20 7,3% PG 76,87€ -24 7,1% CAT 93,20€ 58 7,5% _______________________________________alternativas_____________ UTX 114,68€ 68 7,2% 120,02€ vta NKE 73,94€ -16 7,0% V 220,88€ 60 8,3% CSCO 21,98€ -29 8,8% HD 76,93€ -1 7,9% STA 82,36€ -18 7,0% GS 165,84€ 8 8,1% DD 61,54€ 37 7,8% INTC 24,74€ 23 8,8% DIS 73,22€ 58 8,7% UNH 72,80€ 27 8,8% _______________________________________redundantes______________ CVX 116,45€ -28 6,3% MMM 128,05€ 53 6,1% MRK 53,51€ 73 7,4% 55,60€ vta PFE 30,82€ 24 8,1% MSFT 36,87€ 39 9,8% VZ 47,63€ -21 8,3% AXP 86,62€ 70 8,0% 90,58€ vta JPM 56,00€ 24 9,2% BA 126,53€ 53 9,5% MERCADO 15 3,9% Correlacion=51,8%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 242777$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 172747$
Liquidez = 70030$ [incluye Dividendos=0$]
RENTABILIDAD(Reta) =-7223$ = -2,9% a 30-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion = 52.2%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
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XOM = 100 x 93,99 = 9399 $ MCD = 95 x 93,80 = 8911 $ JNJ = 88 x 89,50 = 7876 $ WMT = 100 x 74,75 = 7475 $ KO = 185 x 38,17 = 7061 $ IBM = 42 x 177,36 = 7449 $ T = 215 x 33,35 = 7170 $ GE = 266 x 25,50 = 6783 $ PG = 85 x 76,87 = 6534 $ CAT = 84 x 93,20 = 7829 $ UTX = 64 x 114,68 = 7340 $ NKE = 89 x 73,94 = 6581 $ V = 28 x 220,88 = 6185 $ CSCO = 294 x 21,98 = 6462 $ HD = 74 x 76,93 = 5693 $ STA = 66 x 82,36 = 5436 $ GS = 35 x 165,84 = 5804 $ DD = 92 x 61,54 = 5662 $ INTC = 232 x 24,74 = 5740 $ DIS = 80 x 73,22 = 5858 $ CVX = 70 x 116,45 = 8151 $ MMM = 56 x 128,05 = 7171 $ MRK = 145 x 53,51 = 7759 $ MSFT = 187 x 36,87 = 6895 $ VZ = 116 x 47,63 = 5525 $ _______________________________________________________
Operativa Programada CAT = 21 x 97,76 = 2053 $ = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX año $o Rot Reta Vola Reta Vola ------------- ------------- ------------- 2014 250000 00% 00.0% 0.0% 00.0% 0.0% 2015 2016 .... .... ------------- ------------- PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0% RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0 _______________________________________________________Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420