#57
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Has pegao el dow javi ;)
#58
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Gracias por el Aviso. Saludos. __________________________________________________________________________ 2015-05-15
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-05-15 CRP.PA = 140,91 53 1,5% 2015-05-15 maa.pa = 136,96 61 2,3% 2015-05-04 ^stoxx50e = 3633 58 11,3% 2015-05-15 ALV.DE = 146,95 62 12,3% 159,05 vta 2015-05-15 TEF.MC = 13,00 43 12,7% 2015-05-15 UNA.AS = 38,20 70 12,1% 40,65 vta 2015-05-15 IBE.MC = 6,20 79 11,2% 6,47 vta 2015-05-15 muv2.de = 172,50 44 11,5% 2015-05-15 SIE.DE = 95,88 18 13,8% 2015-05-15 SAP.DE = 67,48 61 13,2% 73,21 vta 2015-05-15 ITX.MC = 28,66 78 15,5% 30,07 vta 2015-05-15 SAN.MC = 6,64 19 15,7% 2015-05-15 BN.PA = 62,51 60 11,7% 2015-05-15 or.pa = 168,40 92 12,4% 171,05 vta 2015-05-15 VIV.PA = 22,35 79 12,0% 23,34 vta 2015-05-15 AI.PA = 117,30 75 12,1% 123,40 vta 2015-05-15 ABI.BR = 107,45 77 13,2% 112,81 vta 2015-05-15 BAS.DE = 85,98 42 16,1% 2015-05-15 mc.pa = 158,75 49 14,0% 2015-05-15 rep.mc = 17,90 9 14,0% 2015-05-15 DAI.DE = 85,03 77 16,3% 89,51 vta 2015-05-15 bbva.mc = 9,07 15 16,3% 2015-05-15 FP.PA = 46,47 21 16,1% 2015-05-15 BAYN.DE = 130,45 53 16,9% 2015-05-15 vow3.de = 215,70 39 16,9% 2015-05-15 g.mi = 17,94 43 14,7% 2015-05-15 eni.mi = 16,95 22 16,5% 2015-05-15 dte.de = 15,98 64 16,1% 17,33 vta 2015-05-15 dpw.de = 28,15 24 15,3% 2015-05-15 cs.pa = 22,79 75 15,8% 24,07 vta 2015-05-15 dbk.de = 29,05 17 17,0% 2015-05-15 gsz.pa = 17,83 4 14,9% 2015-05-15 bmw.de = 102,00 36 16,7% 2015-05-15 BNP.PA = 56,74 47 17,6% 2015-05-15 eoan.de = 13,73 4 15,9% 2015-05-15 DG.PA = 53,60 47 14,6% 2015-05-15 PHIA.AS = 24,70 3 15,3% 2015-05-15 inga.as = 14,51 91 18,4% 14,81 vta 2015-05-15 ASML.AS = 97,28 73 16,5% 103,40 vta 2015-05-15 su.pa = 68,41 29 16,3% 2015-05-15 air.pa = 60,86 63 18,4% 66,31 vta 2015-05-15 ei.pa = 108,85 84 14,6% 112,69 vta 2015-05-15 ca.pa = 30,48 59 14,7% 2015-05-15 gle.pa = 44,65 50 19,2% 2015-05-15 ucg.mi = 6,33 30 23,2% 2015-05-15 ora.pa = 14,21 39 19,0% 2015-05-15 enel.mi = 4,20 37 19,4% 2015-05-15 sgo.pa = 40,67 36 17,1% 2015-05-15 rwe.de = 21,98 43 18,0% 2015-05-15 isp.mi = 3,32 93 22,8% 3,38 vta 2015-05-15 MERCADO = 59 10,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 440605 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 345578
Liquidez = 95027 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 35655 = 8,8% a 2015-05-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 18793 = 4,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 140,91 = 30437 -
ALV.DE = 113 x 146,95 = 16605 -
TEF.MC = 1252 x 13,00 = 16276 520 x 12,29 = 6391 = cpa
UNA.AS = 510 x 38,20 = 19482 -
IBE.MC = 3497 x 6,20 = 21681 -
SIE.DE = 157 x 95,88 = 15053 -
SAP.DE = 255 x 67,48 = 17207 -
ITX.MC = 576 x 28,66 = 16508 -
SAN.MC = 2685 x 6,64 = 17828 -
BN.PA = 266 x 62,51 = 16628 -
VIV.PA = 670 x 22,35 = 14975 -
AI.PA = 144 x 117,30 = 16891 -
ABI.BR = 149 x 107,45 = 16010 -
BAS.DE = 190 x 85,98 = 16336 -
DAI.DE = 169 x 85,03 = 14370 -
FP.PA = 282 x 46,47 = 13105 -
BAYN.DE = 118 x 130,45 = 15393 -
BNP.PA = 237 x 56,74 = 13447 -
DG.PA = 265 x 53,60 = 14204 -
PHIA.AS = 480 x 24,70 = 11856 -
ASML.AS = 116 x 97,28 = 11284 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
#59
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-05-29
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-05-29 CRP.PA = 141,30 55 1,5% 2015-05-29 maa.pa = 138,24 68 2,3% 142,70 vta 2015-05-04 ^stoxx50e = 3633 58 11,3% 2015-05-29 IBE.MC = 6,30 81 11,3% 6,54 vta 2015-05-29 TEF.MC = 12,88 37 12,6% 2015-05-29 ALV.DE = 142,75 44 12,6% 2015-05-29 UNA.AS = 38,83 73 12,0% 41,02 vta 2015-05-29 muv2.de = 168,00 30 11,3% 2015-05-29 SAN.MC = 6,48 9 15,7% 2015-05-29 SIE.DE = 95,78 16 13,6% 2015-05-29 SAP.DE = 67,39 58 13,1% 2015-05-29 BN.PA = 62,53 57 11,6% 2015-05-29 ITX.MC = 30,16 94 15,7% 30,56 vta 2015-05-29 VIV.PA = 23,19 91 12,1% 23,63 vta 2015-05-29 ABI.BR = 109,45 80 13,2% 114,20 vta 2015-05-29 rep.mc = 17,34 4 13,9% 2015-05-29 bbva.mc = 8,99 11 16,2% 2015-05-29 or.pa = 171,95 95 12,6% 173,60 vta 2015-05-29 AI.PA = 117,30 70 12,3% 124,73 vta 2015-05-29 FP.PA = 45,98 16 15,8% 2015-05-29 mc.pa = 162,15 54 14,0% 2015-05-29 DAI.DE = 85,28 71 16,5% 91,01 vta 2015-05-29 eni.mi = 16,39 8 16,2% 2015-05-29 BAS.DE = 84,20 31 15,9% 2015-05-29 g.mi = 17,61 32 14,9% 2015-05-29 BAYN.DE = 129,15 43 17,1% 2015-05-29 vow3.de = 221,00 43 17,3% 2015-05-29 dbk.de = 27,42 4 16,9% 2015-05-29 cs.pa = 22,92 71 15,8% 24,43 vta 2015-05-29 dte.de = 15,65 60 16,6% 2015-05-29 gsz.pa = 18,38 14 14,9% 2015-05-29 BNP.PA = 54,93 31 17,6% 2015-05-29 DG.PA = 54,08 47 14,7% 2015-05-29 dpw.de = 27,45 12 15,5% 2015-05-29 eoan.de = 13,37 6 16,2% 2015-05-29 bmw.de = 100,70 27 17,0% 2015-05-29 ca.pa = 30,91 61 14,7% 2015-05-29 inga.as = 14,98 98 18,0% 15,05 vta 2015-05-29 PHIA.AS = 24,81 4 15,0% 2015-05-29 ASML.AS = 101,75 87 16,3% 104,69 vta 2015-05-29 su.pa = 68,78 29 16,3% 2015-05-29 gle.pa = 42,53 29 18,9% 2015-05-29 air.pa = 62,00 72 18,4% 66,07 vta 2015-05-29 ei.pa = 111,15 87 14,6% 114,25 vta 2015-05-29 enel.mi = 4,42 54 19,2% 2015-05-29 isp.mi = 3,28 80 22,4% 3,44 vta 2015-05-29 ucg.mi = 6,37 29 22,9% 2015-05-29 sgo.pa = 42,43 49 17,1% 2015-05-29 ora.pa = 14,36 40 18,9% 2015-05-29 rwe.de = 21,26 51 18,0% 2015-05-29 MERCADO = 56 10,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 441679 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 346652
Liquidez = 95027 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 36729 = 9,1% a 2015-05-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,8%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 18793 = 4,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 141,30 = 30521 -
IBE.MC = 3497 x 6,30 = 22031 -
TEF.MC = 1252 x 12,88 = 16126 566 x 12,53 = 7092 = cpa
ALV.DE = 113 x 142,75 = 16131 -
UNA.AS = 510 x 38,83 = 19803 -
SAN.MC = 2685 x 6,48 = 17399 -
SIE.DE = 157 x 95,78 = 15037 -
SAP.DE = 255 x 67,39 = 17184 -
BN.PA = 266 x 62,53 = 16633 -
ITX.MC = 576 x 30,16 = 17372 -
VIV.PA = 670 x 23,19 = 15537 -
ABI.BR = 149 x 109,45 = 16308 -
AI.PA = 144 x 117,30 = 16891 -
FP.PA = 282 x 45,98 = 12966 -
DAI.DE = 169 x 85,28 = 14412 -
BAS.DE = 190 x 84,20 = 15998 -
BAYN.DE = 118 x 129,15 = 15240 -
BNP.PA = 237 x 54,93 = 13018 -
DG.PA = 265 x 54,08 = 14331 -
PHIA.AS = 480 x 24,81 = 11909 -
ASML.AS = 116 x 101,75 = 11803 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
#60
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-06-12
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-06-12 CRP.PA = 139,25 35 1,6% 2015-06-12 maa.pa = 134,67 40 2,4% 2015-06-04 ^stoxx50e = 3556 47 11,5% 2015-06-12 IBE.MC = 6,14 66 11,2% 6,58 vta 2015-06-12 TEF.MC = 12,96 38 12,4% 2015-06-12 ALV.DE = 142,50 40 12,6% 2015-06-12 UNA.AS = 37,13 48 12,3% 2015-06-12 muv2.de = 163,85 18 11,3% 2015-06-12 SAN.MC = 6,48 8 15,4% 2015-06-12 SIE.DE = 94,21 9 13,5% 2015-06-12 SAP.DE = 65,41 42 13,0% 2015-06-12 BN.PA = 60,68 40 11,7% 2015-06-12 ITX.MC = 29,41 76 15,7% 31,02 vta 2015-06-12 VIV.PA = 23,69 118 12,0% vender 2015-06-12 ABI.BR = 108,05 70 13,1% 115,07 vta 2015-06-12 rep.mc = 16,89 13 13,6% 2015-06-12 bbva.mc = 9,03 12 16,1% 2015-06-12 or.pa = 165,65 71 12,7% 175,83 vta 2015-06-12 AI.PA = 114,90 56 12,4% 2015-06-12 FP.PA = 44,56 5 15,7% 2015-06-12 mc.pa = 162,35 50 14,6% 2015-06-12 DAI.DE = 84,15 60 16,5% 2015-06-12 eni.mi = 16,04 0 16,1% 2015-06-12 BAS.DE = 82,20 20 16,1% 2015-06-12 g.mi = 16,65 9 14,9% 2015-06-12 BAYN.DE = 127,35 35 17,1% 2015-06-12 vow3.de = 213,40 28 17,1% 2015-06-12 dbk.de = 28,45 9 17,0% 2015-06-12 cs.pa = 22,51 59 15,5% 2015-06-12 dte.de = 15,41 50 16,6% 2015-06-12 gsz.pa = 17,16 11 14,9% 2015-06-12 BNP.PA = 55,30 32 17,4% 2015-06-12 DG.PA = 52,30 31 14,4% 2015-06-12 dpw.de = 26,43 3 15,4% 2015-06-12 eoan.de = 12,69 24 16,2% 2015-06-12 bmw.de = 99,92 23 16,9% 2015-06-12 ca.pa = 29,98 46 14,4% 2015-06-12 inga.as = 14,65 82 17,7% 15,26 vta 2015-06-12 PHIA.AS = 24,37 3 14,9% 2015-06-12 ASML.AS = 96,10 58 16,2% 2015-06-12 su.pa = 63,77 1 16,2% 2015-06-12 gle.pa = 42,90 30 18,6% 2015-06-12 air.pa = 60,44 57 18,2% 2015-06-12 ei.pa = 107,90 68 14,6% 115,64 vta 2015-06-12 enel.mi = 4,21 26 18,8% 2015-06-12 isp.mi = 3,25 70 22,0% 3,50 vta 2015-06-12 ucg.mi = 6,28 22 22,8% 2015-06-12 sgo.pa = 41,03 28 16,6% 2015-06-12 ora.pa = 13,90 26 18,6% 2015-06-12 rwe.de = 19,98 65 18,1% 2015-06-12 MERCADO = 45 10,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 435796 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 347861
Liquidez = 87935 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 30846 = 7,6% a 2015-06-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,0%
Correlación = 78%
Rotación.Cartera(Rot) = 25885 = 6,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 139,25 = 30078 -
IBE.MC = 3497 x 6,14 = 21472 -
TEF.MC = 1818 x 12,96 = 23561 -
ALV.DE = 113 x 142,50 = 16103 -
UNA.AS = 510 x 37,13 = 18936 -
SAN.MC = 2685 x 6,48 = 17399 -
SIE.DE = 157 x 94,21 = 14791 -
SAP.DE = 255 x 65,41 = 16680 -
BN.PA = 266 x 60,68 = 16141 -
ITX.MC = 576 x 29,41 = 16940 -
VIV.PA = 670 x 23,69 = 15872 -
ABI.BR = 149 x 108,05 = 16099 -
AI.PA = 144 x 114,90 = 16546 -
FP.PA = 282 x 44,56 = 12566 113 x 42,51 = 4804 = cpa
DAI.DE = 169 x 84,15 = 14221 -
BAS.DE = 190 x 82,20 = 15618 -
BAYN.DE = 118 x 127,35 = 15027 -
BNP.PA = 237 x 55,30 = 13106 -
DG.PA = 265 x 52,30 = 13859 -
PHIA.AS = 480 x 24,37 = 11698 -
ASML.AS = 116 x 96,10 = 11148 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
#61
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-07-03
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-07-03 CRP.PA = 138,75 28 1,6% 2015-07-03 maa.pa = 134,54 36 2,6% 2015-06-04 ^stoxx50e = 3556 46 11,5% 2015-07-03 IBE.MC = 6,00 47 11,5% 2015-07-03 TEF.MC = 12,79 29 12,7% 2015-07-03 ALV.DE = 141,60 32 12,8% 2015-07-03 UNA.AS = 37,42 45 12,6% 2015-07-03 muv2.de = 163,70 16 11,5% 2015-07-03 SAN.MC = 6,32 1 15,9% 2015-07-03 SIE.DE = 90,52 8 13,6% 2015-07-03 SAP.DE = 62,46 19 13,1% 2015-07-03 BN.PA = 58,70 22 11,9% 2015-07-03 ITX.MC = 28,84 58 15,8% 2015-07-03 VIV.PA = 22,67 83 12,4% 23,47 vta 2015-07-03 ABI.BR = 108,25 62 13,4% 117,47 vta 2015-07-03 rep.mc = 16,00 31 13,8% 2015-07-03 bbva.mc = 8,84 6 16,3% 2015-07-03 or.pa = 158,35 43 13,1% 2015-07-03 AI.PA = 114,10 46 12,8% 2015-07-03 FP.PA = 43,79 2 15,5% 2015-07-03 mc.pa = 157,65 31 15,1% 2015-07-03 DAI.DE = 82,75 45 16,9% 2015-07-03 eni.mi = 15,73 8 16,1% 2015-07-03 BAS.DE = 79,67 6 16,2% 2015-07-03 g.mi = 16,23 2 15,3% 2015-07-03 BAYN.DE = 125,85 24 17,6% 2015-07-03 vow3.de = 212,70 23 17,4% 2015-07-03 dbk.de = 28,18 5 17,6% 2015-07-03 cs.pa = 22,55 52 15,8% 2015-07-03 dte.de = 15,40 43 16,7% 2015-07-03 gsz.pa = 16,72 20 14,9% 2015-07-03 BNP.PA = 54,27 21 17,8% 2015-07-03 DG.PA = 53,30 34 14,9% 2015-07-03 dpw.de = 26,14 7 15,4% 2015-07-03 eoan.de = 12,08 37 16,2% 2015-07-03 bmw.de = 98,90 16 17,0% 2015-07-03 ca.pa = 28,47 20 14,9% 2015-07-03 inga.as = 14,85 75 18,1% 15,72 vta 2015-07-03 PHIA.AS = 22,98 23 14,9% 2015-07-03 ASML.AS = 93,61 39 16,6% 2015-07-03 su.pa = 61,87 12 16,1% 2015-07-03 gle.pa = 41,98 19 18,8% 2015-07-03 air.pa = 59,21 42 18,6% 2015-07-03 ei.pa = 107,15 56 15,0% 2015-07-03 enel.mi = 4,12 22 19,0% 2015-07-03 isp.mi = 3,24 56 22,4% 2015-07-03 ucg.mi = 6,05 6 23,5% 2015-07-03 sgo.pa = 40,57 20 17,0% 2015-07-03 ora.pa = 14,09 25 19,4% 2015-07-03 rwe.de = 19,70 63 18,2% 2015-07-03 MERCADO = 31 11,2%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 429504 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 341569
Liquidez = 87935 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 24554 = 6,1% a 2015-07-03
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,2%
Correlación = 78%
Rotación.Cartera(Rot) = 25885 = 6,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 138,75 = 29970 - IBE.MC = 3497 x 6,00 = 20982 - TEF.MC = 1818 x 12,79 = 23252 - ALV.DE = 113 x 141,60 = 16001 - UNA.AS = 510 x 37,42 = 19084 - SAN.MC = 2685 x 6,32 = 16969 - SIE.DE = 157 x 90,52 = 14212 57 x 86,52 = 4932 = cpa SAP.DE = 255 x 62,46 = 15927 - BN.PA = 266 x 58,70 = 15614 - ITX.MC = 576 x 28,84 = 16612 - VIV.PA = 670 x 22,67 = 15189 - ABI.BR = 149 x 108,25 = 16129 - AI.PA = 144 x 114,10 = 16430 - FP.PA = 282 x 43,79 = 12349 113 x 42,51 = 4804 = cpa DAI.DE = 169 x 82,75 = 13985 - BAS.DE = 190 x 79,67 = 15137 - BAYN.DE = 118 x 125,85 = 14850 - BNP.PA = 237 x 54,27 = 12862 - DG.PA = 265 x 53,30 = 14125 - PHIA.AS = 480 x 22,98 = 11030 164 x 21,81 = 3577 = cpa ASML.AS = 116 x 93,61 = 10859 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
#62
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-07-17
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-07-17 CRP.PA = 139,76 35 1,6% 2015-07-17 maa.pa = 135,73 43 2,6% 2015-07-15 ^stoxx50e = 3624 50 12,4% 2015-07-17 IBE.MC = 6,40 72 11,7% 6,77 vta 2015-07-17 TEF.MC = 13,88 60 13,1% 2015-07-17 ALV.DE = 154,15 64 13,4% 166,35 vta 2015-07-17 UNA.AS = 41,33 85 12,8% 42,62 vta 2015-07-17 muv2.de = 173,60 39 11,6% 2015-07-17 SAN.MC = 6,71 22 16,3% 2015-07-17 SIE.DE = 95,38 12 13,9% 2015-07-17 SAP.DE = 68,40 54 13,4% 2015-07-17 BN.PA = 62,53 47 12,1% 2015-07-17 ITX.MC = 31,09 85 16,1% 32,16 vta 2015-07-17 VIV.PA = 24,38 109 12,8% vender 2015-07-17 ABI.BR = 118,30 96 13,6% 119,33 vta 2015-07-17 rep.mc = 16,76 13 14,2% 2015-07-17 bbva.mc = 9,35 25 16,7% 2015-07-17 or.pa = 170,35 70 13,4% 181,47 vta 2015-07-17 AI.PA = 120,75 67 13,1% 129,61 vta 2015-07-17 FP.PA = 45,64 13 15,7% 2015-07-17 mc.pa = 166,95 50 15,8% 2015-07-17 DAI.DE = 84,44 50 16,9% 2015-07-17 eni.mi = 15,95 2 16,5% 2015-07-17 BAS.DE = 84,43 26 16,6% 2015-07-17 g.mi = 17,43 23 15,8% 2015-07-17 BAYN.DE = 136,95 53 18,0% 2015-07-17 vow3.de = 200,00 1 17,7% 2015-07-17 dbk.de = 30,43 32 18,0% 2015-07-17 cs.pa = 24,49 80 16,5% 25,61 vta 2015-07-17 dte.de = 16,98 76 17,3% 17,93 vta 2015-07-17 gsz.pa = 17,66 0 15,1% 2015-07-17 BNP.PA = 57,31 39 18,4% 2015-07-17 DG.PA = 56,59 56 15,0% 2015-07-17 dpw.de = 28,64 26 15,8% 2015-07-17 eoan.de = 12,44 25 16,5% 2015-07-17 bmw.de = 95,58 3 17,1% 2015-07-17 ca.pa = 31,03 52 15,1% 2015-07-17 inga.as = 15,81 92 18,6% 16,09 vta 2015-07-17 PHIA.AS = 24,37 1 14,9% 2015-07-17 ASML.AS = 92,22 27 17,4% 2015-07-17 su.pa = 63,89 0 16,3% 2015-07-17 gle.pa = 44,85 41 19,2% 2015-07-17 air.pa = 64,65 71 19,0% 69,22 vta 2015-07-17 ei.pa = 119,15 95 15,5% 120,36 vta 2015-07-17 enel.mi = 4,35 39 19,4% 2015-07-17 isp.mi = 3,56 83 23,4% 3,71 vta 2015-07-17 ucg.mi = 6,32 20 24,3% 2015-07-17 sgo.pa = 43,14 41 17,4% 2015-07-17 ora.pa = 15,59 58 20,0% 2015-07-17 rwe.de = 19,77 58 18,4% 2015-07-17 MERCADO = 56 11,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 451228 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 368097
Liquidez = 83131 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 46278 =11,4% a 2015-07-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,7%
Correlación = 79%
Rotación.Cartera(Rot) = 30689 = 7,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 139,76 = 30188 - IBE.MC = 3497 x 6,40 = 22381 - TEF.MC = 1818 x 13,88 = 25234 - ALV.DE = 113 x 154,15 = 17419 - UNA.AS = 510 x 41,33 = 21078 - SAN.MC = 2685 x 6,71 = 18016 - SIE.DE = 157 x 95,38 = 14975 60 x 91,32 = 5479 = cpa SAP.DE = 255 x 68,40 = 17442 - BN.PA = 266 x 62,53 = 16633 - ITX.MC = 576 x 31,09 = 17908 - VIV.PA = 670 x 24,38 = 16335 - ABI.BR = 149 x 118,30 = 17627 - AI.PA = 144 x 120,75 = 17388 - FP.PA = 395 x 45,64 = 18028 - DAI.DE = 169 x 84,44 = 14270 - BAS.DE = 190 x 84,43 = 16042 - BAYN.DE = 118 x 136,95 = 16160 - BNP.PA = 237 x 57,31 = 13582 - DG.PA = 265 x 56,59 = 14996 - PHIA.AS = 480 x 24,37 = 11698 185 x 23,38 = 4325 = cpa ASML.AS = 116 x 92,22 = 10698 49 x 84,03 = 4117 = cpa ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
#63
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Llegará a 4000 este año?
#64
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-07-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-07-24 CRP.PA = 140,08 37 1,6% 2015-07-24 maa.pa = 136,60 48 2,6% 2015-07-24 ^stoxx50e = 3600 45 12,3% 2015-07-24 IBE.MC = 6,39 70 11,6% 6,79 vta 2015-07-24 TEF.MC = 13,81 57 13,0% 2015-07-24 ALV.DE = 152,75 59 13,2% 2015-07-24 muv2.de = 170,10 29 11,6% 2015-07-24 UNA.AS = 40,90 81 12,8% 42,51 vta 2015-07-24 SIE.DE = 93,16 3 13,8% 2015-07-24 SAP.DE = 66,49 41 13,4% 2015-07-24 SAN.MC = 6,55 12 16,3% 2015-07-24 BN.PA = 61,84 41 12,0% 2015-07-24 ITX.MC = 30,70 78 15,7% 32,22 vta 2015-07-24 VIV.PA = 24,22 103 12,7% vender 2015-07-24 ABI.BR = 114,15 77 13,5% 119,92 vta 2015-07-24 bbva.mc = 9,30 23 16,5% 2015-07-24 rep.mc = 15,92 31 14,2% 2015-07-24 FP.PA = 44,25 2 15,5% 2015-07-24 or.pa = 169,40 66 13,2% 182,04 vta 2015-07-24 AI.PA = 117,55 53 13,0% 2015-07-24 eni.mi = 15,82 5 16,3% 2015-07-24 DAI.DE = 81,89 36 16,7% 2015-07-24 BAS.DE = 79,10 1 16,7% 2015-07-24 mc.pa = 166,05 47 15,5% 2015-07-24 gsz.pa = 17,37 6 14,9% 2015-07-24 cs.pa = 24,12 71 16,3% 25,75 vta 2015-07-24 BAYN.DE = 131,00 34 17,8% 2015-07-24 g.mi = 17,33 21 15,7% 2015-07-24 vow3.de = 189,80 18 17,6% 2015-07-24 PHIA.AS = 24,19 3 14,6% 2015-07-24 DG.PA = 55,96 50 14,7% 2015-07-24 bmw.de = 91,64 11 17,0% 2015-07-24 BNP.PA = 57,21 37 18,0% 2015-07-24 dbk.de = 30,66 34 17,8% 2015-07-24 dte.de = 16,85 71 17,0% 17,99 vta 2015-07-24 dpw.de = 27,91 15 15,7% 2015-07-24 inga.as = 15,56 83 18,2% 16,17 vta 2015-07-24 su.pa = 63,86 0 16,1% 2015-07-24 eoan.de = 12,20 31 16,3% 2015-07-24 ca.pa = 31,20 53 15,0% 2015-07-24 gle.pa = 45,27 43 18,9% 2015-07-24 ASML.AS = 90,04 17 17,6% 2015-07-24 enel.mi = 4,28 31 19,3% 2015-07-24 air.pa = 63,06 59 18,6% 2015-07-24 ei.pa = 118,65 91 15,3% 120,86 vta 2015-07-24 sgo.pa = 41,95 29 17,1% 2015-07-24 isp.mi = 3,53 76 23,1% 3,74 vta 2015-07-24 ucg.mi = 6,16 11 23,8% 2015-07-24 ora.pa = 15,31 51 19,6% 2015-07-24 rwe.de = 18,93 69 18,2% 2015-07-24 MERCADO = 46 11,4%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 444673 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 361542
Liquidez = 83131 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 39723 = 9,8% a 2015-07-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 80%
Rotación.Cartera(Rot) = 30689 = 7,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 140,08 = 30257 - IBE.MC = 3497 x 6,39 = 22346 - TEF.MC = 1818 x 13,81 = 25107 - ALV.DE = 113 x 152,75 = 17261 - UNA.AS = 510 x 40,90 = 20859 - SIE.DE = 157 x 93,16 = 14626 60 x 91,32 = 5479 = cpa SAP.DE = 255 x 66,49 = 16955 - SAN.MC = 2685 x 6,55 = 17587 - BN.PA = 266 x 61,84 = 16449 - ITX.MC = 576 x 30,70 = 17683 - VIV.PA = 670 x 24,22 = 16227 - ABI.BR = 149 x 114,15 = 17008 - FP.PA = 395 x 44,25 = 17479 - AI.PA = 144 x 117,55 = 16927 - DAI.DE = 169 x 81,89 = 13839 - BAS.DE = 190 x 79,10 = 15029 - BAYN.DE = 118 x 131,00 = 15458 - PHIA.AS = 480 x 24,19 = 11611 185 x 23,38 = 4325 = cpa DG.PA = 265 x 55,96 = 14829 - BNP.PA = 237 x 57,21 = 13559 - ASML.AS = 116 x 90,04 = 10445 49 x 84,03 = 4117 = cpa ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
