Backtesting automático con Prorealtime

No, pero el tema de los backtestings lo tengo en asuntos pendientes desde hace un montón y no acabo de encontrar el momento

Que currada, yo tambien utilizo backtestings pero no me intesa Forex solo opero en DAX y S&P500.

David!!

Ya tenía ganas de verte por aquí jejeje

El único Proscreener que tengo programado es uno que mide la fortaleza de cada sector (energías, bancos, constructoras, etc) que me sirve para de un vistazo rápido ver que es lo que más potencia/tendencia tiene. Aunque está configurado para el mercado de acciones que no utilizo, así que está algo apartado.

En cuanto a lo de como optimiza PRT no tengo ni idea jajajja, lo del algortimo genético o hill me imagino que será iterando. Yo en PRT lo que hago es poner simplemente los valores que quiero que optimice, es decir:

Media movil 1: 10-50 (Lapso = 1)
Media movil 2: 20-100 (Lapso = 2)

Stop: 2-5 * valor del ATR del momento (Lapso = 0,5)
Profit: 4-10 * valor ATR (Lapso = 0,5)

No es que me busque la mejor posibilidad iterando o acercándose al máximo, si no que mezcla todos mis valores y me da los datos de cada posibilidad, ordenándolos según el criterio que yo quiera.

En este ejemplo al ser cuatro variables diferentes con bastantes cada uno tarda un rato. No se si esto explica más menos la manera de optimizar o si responde a tu pregunta David....

Seguimos más o menos los mismos pasos la verdad. A mi esto me ha dado la posibilidad de probar todos los indicadores de PRT (+100) y ver que como tal no funciona ninguno o llegan tarde jajajja, así que suelo pensar de manera diferente, por ejemplo, con el momentum nos dicen que + 0 la subida tiene momentum, pues lo hago al revés, vendo cuando es + de 0 , porque presupongo que el movimiento ya habra finalizado (espero hasta el cierre de vela) y creo un robot antitendencial en vez de tendencial con el momentum que sería lo lógico.

Este es un ejemplo de muchos, pero las pruebas que he hecho hasta ahora son buscarle un sentido diferente al indicador y probar a ver que tal, ya verás como el momentum funciona mejor al revés jajajja. Otras pruebas con los indicadores al revés son una verdadera castaña aviso jajajja.

Un abrazo David!! A ver si lo retomas y nos ponemos ambos a tope ;)

Que utilizas masverde para los backtestings??

A ver si hago alguna prueba también con el DAX/SP, aunque al cambiar el activo cambia la filosofía y me tocaría cambiar la mentalidad un poco ;)

Un saludo!!

Si que se ha animado esto en un segundo ;)

El PRT no tiene comportamiento intrabarra, por lo que a mayor timeframe mayor distancia de stop para que sea fiable el backtest. Para una operativa no intradía utilizaría velas de 4h o diarias y con stops muy muy amplios (+80 puntos)

Yo utilizo el forextester para mejorar mi operativa discrecional, me manejo bastante bien con él la verdad, aunque con PRT si consigues escribir un buen código es mucho más rápido que el Forextester.

Mañ subiré unas cuantas pruebas más ;)

Un saludo Markowitz!!

jejeje perfecto ;)

Un saludo cuchox!!

Es siempre el tema más pesado y aburrido pero casi el más importante.

A mi también me costó ponerme al principio, pero una vez le coges el truco hasta tiene su punto ;)

y el codigo por proreal lo has escrito tu? o utilizas alguno que hay libre por ahi?