#41
Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs
2015-10-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-10-16 CRP.PA = 139,64 63 1,7% 2015-10-16 maa.pa = 137,70 118 2,5% vender 2015-10-15 ^stoxx50e = 3239 24 15,0% 2015-10-16 SEL.PA = 15,91 15 11,6% 2015-10-16 mms.pa = 232,49 67 11,4% 239,75 vta 2015-10-16 val.pa = 112,63 7 14,3% 2015-10-16 meu.pa = 122,47 7 12,3% 2015-10-16 mse.pa = 32,28 15 15,0% 2015-10-16 ^gspc = 2033 45 9,0% 2015-10-16 ^ndx = 4439 91 10,7% 4473,03 vta 2015-10-16 WLD.PA = 147,84 47 11,6% 2015-10-16 dje.pa = 152,89 52 12,6% 2015-10-16 sp5.pa = 18,26 68 12,3% 18,83 vta 2015-10-16 ust.pa = 15,41 83 14,5% 15,68 vta 2015-10-16 ^n225 = 18292 21 14,5% 2015-10-16 JPN.PA = 108,69 36 15,6% 2015-10-16 ^hsi = 23067 38 12,8% 2015-10-16 asi.pa = 131,74 29 23,6% 2015-10-16 WAT.PA = 30,68 91 12,1% 30,93 vta 2015-10-16 CRB.PA = 16,19 144 10,8% comprar 2015-10-16 crn.pa = 17,68 58 8,8% 2015-10-16 MUA.PA = 46,12 96 12,3% 46,31 vta 2015-10-16 ahj.pa = 9,86 6 16,3% 2015-10-16 cec.pa = 17,43 57 12,6% 2015-10-16 rus.pa = 23,11 14 25,3% 2015-10-16 ltm.pa = 19,19 128 19,4% comprar 2015-10-16 rio.pa = 9,85 154 26,5% comprar 2015-10-16 inr.pa = 14,02 14 17,4% 2015-10-16 MERCADO = 1 12,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 277000
Patrimonio.Actual = 287390 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 279866
Liquidez = 7524 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 10390 = 3,8% a 2015-10-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,5%
Correlación = 80%
Rotación.Cartera(Rot) = 72851 =26,3%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 266 x 139,64 = 37144 -
SEL.PA = 2736 x 15,91 = 43530 -
WLD.PA = 292 x 147,84 = 43169 28 x 155,23 = 4346 = vta
JPN.PA = 357 x 108,69 = 38802 -
WAT.PA = 1255 x 30,68 = 38503 -
CRB.PA = 2435 x 16,19 = 39423 -
MUA.PA = 852 x 46,12 = 39294 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
año Pat0 Rot Reta Vola
------------- -------------
2015 277000 00% 00,0% 0,0%
2016 ...... ... ..,.. .,..
2017 ...... ... ..,.. .,..
2018 ...... ... ..,.. .,..
2019 ...... ... ..,.. .,..
2020 ...... ... ..,.. .,..
-------------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx) = LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value * MEU.PA = Europa (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50) = LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 * ^GSPC= INDICE SP500 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100 * WLD.PA = Mundo (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones) = LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE * SP5.PA = NorteAmerica (SP500) = Lyxor UCITS ETF S&P 500 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100) = Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 * ^N225= INDICE Nikkei 225 * JPN.PA = Japon (Topix) = LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX) * ^HSI= INDICE Hang Seng * ASI.PA = China (Hang Seng) = Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua = LYXOR UCITS ETF WORLD WATER * CRB.PA = Materias Primas (con Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan * CEC.PA = Europa del Este = Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR) * RUS.PA = Rusia = Lyxor UCITS ETF Russia * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina * RIO.PA = Brasil (Bovespa) = Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa) * INR.PA = India (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI India Gama Lyxor ETFs: http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/ Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
