2015-08-14
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2015-08-14 CRP.PA = 140,54 38 1,6%
2015-08-14 maa.pa = 136,94 50 2,4%
2015-08-14 ^stoxx50e = 3491 31 12,6%
2015-08-14 SEL.PA = 16,58 33 9,5%
2015-08-14 mms.pa = 243,39 64 10,1% 260,09 vta
2015-08-14 val.pa = 121,73 19 12,3%
2015-08-14 meu.pa = 130,06 38 10,1%
2015-08-14 mse.pa = 34,46 21 13,0%
2015-08-14 ^gspc = 2092 43 7,4%
2015-08-14 ^ndx = 4531 67 8,9% 4807,28 vta
2015-08-14 WLD.PA = 155,76 63 9,2% 166,56 vta
2015-08-14 dje.pa = 157,92 54 10,0%
2015-08-14 sp5.pa = 19,09 73 9,7% 20,04 vta
2015-08-14 ust.pa = 16,02 82 11,6% 16,58 vta
2015-08-14 ^n225 = 20519 79 11,6% 21352,97 vta
2015-08-14 JPN.PA = 117,60 68 12,3% 125,18 vta
2015-08-14 ^hsi = 23991 6 10,5%
2015-08-14 asi.pa = 138,97 5 19,4%
2015-08-14 WAT.PA = 31,12 67 9,9% 33,08 vta
2015-08-14 CRB.PA = 16,50 72 8,9% 15,36 cpa
2015-08-14 crn.pa = 17,99 22 8,1%
2015-08-14 MUA.PA = 46,37 59 10,7%
2015-08-14 ahj.pa = 10,02 6 13,5%
2015-08-14 cec.pa = 18,20 13 11,5%
2015-08-14 rus.pa = 22,52 31 22,0%
2015-08-14 ltm.pa = 20,64 62 15,5%
2015-08-14 rio.pa = 11,32 75 21,9% 10,26 cpa
2015-08-14 inr.pa = 14,83 33 15,1%
2015-08-14 MERCADO = 33 7,6%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 277000
Patrimonio.Actual = 289559 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 218144
Liquidez = 71415 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 12559 = 4,5% a 2015-08-14
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 266 x 140,54 = 37384 -
SEL.PA = 1710 x 16,58 = 28352 -
WLD.PA = 189 x 155,76 = 29439 -
JPN.PA = 286 x 117,60 = 33634 -
WAT.PA = 957 x 31,12 = 29782 -
CRB.PA = 1940 x 16,50 = 32010 -
MUA.PA = 594 x 46,37 = 27544 -
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______________ Historico.Cartera ________
año Pat0 Rot Reta Vola
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2015 277000 00% 00,0% 0,0%
2016 ...... ... ..,.. .,..
2017 ...... ... ..,.. .,..
2018 ...... ... ..,.. .,..
2019 ...... ... ..,.. .,..
2020 ...... ... ..,.. .,..
-------------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
* SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx) = LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
* MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
* VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
* MEU.PA = Europa (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
* MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50) = LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
* ^GSPC= INDICE SP500
* ^NDX= INDICE Nasdaq 100
* WLD.PA = Mundo (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
* DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones) = LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
* SP5.PA = NorteAmerica (SP500) = Lyxor UCITS ETF S&P 500
* UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100) = Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
* ^N225= INDICE Nikkei 225
* JPN.PA = Japon (Topix) = LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
* ^HSI= INDICE Hang Seng
* ASI.PA = China (Hang Seng) = Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
* WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua = LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
* CRB.PA = Materias Primas (con Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
* CRN.PA = Materias Primas (sin Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
* MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
* AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
* CEC.PA = Europa del Este = Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
* RUS.PA = Rusia = Lyxor UCITS ETF Russia
* LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
* RIO.PA = Brasil (Bovespa) = Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
* INR.PA = India (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI India
Gama Lyxor ETFs: http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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