S.I.G.O. Lyxor ETFs (1/10)

#1

S.I.G.O. Lyxor ETFs

02/01/15 13:04

En este hilo publicaré una Cartera basada en ETFs replicando distintos Índices. La Cartera irá acompañada de su correspondiente Tabla de Valoraciones.

Como de costumbre, la Gestión de esta cartera se hará siguiendo las pautas de mi Sistema Integrado de Gestión Optimizada [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-sigo-sistema-integrado-gestion-optimizada].

Espero que sea de vuestro interés. Saludos y suerte para todos.
_________________________________________________________
OBSERVACIÓN:
Salvo honrosas excepciones, ya sabéis que yo nunca recomiendo ningún tipo de Fondo de Inversión, incluidos los ETFs [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2597714-replica-indices-etfs].
Es por esto, que esta Cartera de Fondos la considero estrictamente TEÓRICA.
La considero una Cartera "experimental", cuya función básica es la de sacar conclusiones a Largo Plazo, aprovechando las directrices del Sistema SIGO a las que está sometida.
El SIGO puede tratar cualquier Activo que fluctúe ALEATORIAMENTE. Hasta ahora sólo lo hemos visto actuar sobre EMPRESAS concretas. Los Fondos de Inversión también son activos aleatorios (incluso aun más que las empresas) y por lo tanto no hay ningún inconveniente de someterlos al Sistema SIGO.

No obstante,... dicho lo dicho,... para los que no tengáis una idea clara sobre el funcionamiento de la Bolsa, en especial sobre lo que hace referencia a la GESTIÓN de CARTERA,... sí podría ser una opción aceptable invertir en algún ETF (como mal menor).

#2

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

02/01/15 13:07

2014-12-31

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2014-12-30      CRP.PA       =  141,56       95         1,4%    142,15 vta
2014-12-30      maa.pa       =  136,64       94         1,9%    137,52 vta
2014-12-04      ^stoxx50e    =    3191       32        10,1%
2014-12-30      SEL.PA       =   15,52       55         8,6%
2014-12-30      mms.pa       =  200,41       42         9,7%
2014-12-30      val.pa       =  111,53       26        10,8%
2014-12-30      meu.pa       =  115,78       45         8,8%
2014-12-30      mse.pa       =   31,16       28        11,2%
2014-12-31      ^gspc        =    2059       90         7,2%   2091,81 vta
2014-12-31      ^ndx         =    4236      106         9,0%       vender
2014-12-30      WLD.PA       =  141,28      106         8,1%       vender
2014-12-30      dje.pa       =  149,10      135         8,1%       vender
2014-12-30      sp5.pa       =   17,45      139         8,5%       vender
2014-12-30      ust.pa       =   14,05      153        10,4%       vender
2014-12-31      ^n225        =   17451       76        12,7%  18255,40 vta
2014-12-30      JPN.PA       =   93,73       41        11,1%
2014-12-31      ^hsi         =   23605       17         9,3%
2014-12-30      asi.pa       =  133,34       93        14,3%    135,12 vta
2014-12-30      WAT.PA       =   27,86      110         9,2%       vender
2014-12-30      CRB.PA       =   17,89       71         7,0%     16,78 cpa
2014-12-30      MUA.PA       =   44,60      146         8,4%       vender
2014-12-30      ahj.pa       =    9,78       52        11,1%
2014-12-30      cec.pa       =   17,65       19        10,8%
2014-12-30      rus.pa       =   19,22       93        20,3%     18,74 cpa
2014-12-30      ltm.pa       =   23,50       33        15,7%
2014-12-30      rio.pa       =   14,24       39        20,7%
2014-12-30      inr.pa       =   13,32       69        12,4%     14,16 vta
2014-12-31      MERCADO      =               59         5,1%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 277000
Patrimonio.Actual = 277000 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 223117
Liquidez = 53883  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 0 = 0,0% a 2014-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,1%
Correlación = 56%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   390 x  141,56   =  55208                -  
SEL.PA       =  1710 x   15,52   =  26539                -  
WLD.PA       =   189 x  141,28   =  26702                -  
JPN.PA       =   286 x   93,73   =  26807                -  
WAT.PA       =   957 x   27,86   =  26662                -  
CRB.PA       =  1940 x   17,89   =  34707                -  
MUA.PA       =   594 x   44,60   =  26492                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   00%     00,0%   0,0%   
 2016    ......   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,0  
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

#3

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

07/01/15 17:39

Podrías añadir algún etf sobre el petróleo o el oro (y/o plata)? o no los consideras interesantes?

Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo.

#4

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

08/01/15 01:21

En este hilo NO los considero interesantes.
Aquí se trata de formar una cartera con Activos intrínsecamente DIVERSIFICADOS. Saludos.

#5

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

08/01/15 04:20

Y tienes algún otro hilo donde sí los contemples?

S2

#6

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

08/01/15 05:37

En este mismo hilo tienes un ETF [CRB.PA] de Materias Primas.

Las materias primas, como entidades individuales, no las considero interesantes para invertir (ni siquiera a través de ETFs), ya que son superadas por otras "entidades individuales" como son las EMPRESAS:

11) Las materias primas no "progresan" como las Empresas. No son cada vez más eficientes (tecnológica, productiva, comercialmente).

22) No generan Beneficios (BPA) ni Dividendos.

33) Suelen ser demasiado Cíclicas y excesivamente VOLÁTILES.

Tengo algunos hilos más, de Carteras Optimizadas,... todos de Empresas normales. Saludos.

#7

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

08/01/15 08:08

Ok

Gracias.

#8

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

10/01/15 05:59

2015-01-09

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-09      CRP.PA       =  141,81       77         1,4%    144,62 vta
2015-01-09      maa.pa       =  137,56       86         2,0%    139,43 vta
2015-01-05      ^stoxx50e    =    3023        1        10,7%
2015-01-09      SEL.PA       =   15,36       44         8,8%
2015-01-09      mms.pa       =  201,44       39         9,7%
2015-01-09      val.pa       =  108,20        9        11,1%
2015-01-09      meu.pa       =  115,17       36         8,9%
2015-01-09      mse.pa       =   30,26       10        11,5%
2015-01-09      ^gspc        =    2045       77         7,4%   2121,25 vta
2015-01-09      ^ndx         =    4213       92         9,2%   4267,09 vta
2015-01-09      WLD.PA       =  141,85       92         8,2%    143,72 vta
2015-01-09      dje.pa       =  151,59      130         8,4%       vender
2015-01-09      sp5.pa       =   17,60      130         8,6%       vender
2015-01-09      ust.pa       =   14,16      143        10,7%       vender
2015-01-09      ^n225        =   17198       64        12,7%  18445,57 vta
2015-01-09      JPN.PA       =   94,94       39        11,2%
2015-01-09      ^hsi         =   23920       22         9,3%
2015-01-09      asi.pa       =  139,43      111        14,7%       vender
2015-01-09      WAT.PA       =   28,20      104         9,3%       vender
2015-01-09      CRB.PA       =   17,67       73         7,2%     16,66 cpa
2015-01-09      MUA.PA       =   47,09      170         8,5%       vender
2015-01-09      ahj.pa       =   10,27       72        11,2%     10,80 vta
2015-01-09      cec.pa       =   17,82       14        10,9%
2015-01-09      rus.pa       =   19,55       83        20,9%     18,31 cpa
2015-01-09      ltm.pa       =   23,69       28        16,1%
2015-01-09      rio.pa       =   14,31       35        21,1%
2015-01-09      inr.pa       =   14,01       89        12,7%     14,31 vta
2015-01-09      MERCADO      =               55         5,2%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 277000
Patrimonio.Actual = 278656 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 224773
Liquidez = 53883  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 1656 = 0,6% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,0%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   390 x  141,81   =  55306   124 x 140,00 =17360 = vta
SEL.PA       =  1710 x   15,36   =  26266                -  
WLD.PA       =   189 x  141,85   =  26810                -  
JPN.PA       =   286 x   94,94   =  27153                -  
WAT.PA       =   957 x   28,20   =  26987                -  
CRB.PA       =  1940 x   17,67   =  34280                -  
MUA.PA       =   594 x   47,09   =  27971                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   00%     00,0%   0,0%   
 2016    ......   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,0  
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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