Trading de alta frecuencia ROE 105%

Hola Ismael

Un apunte sobre lo que yo pienso

"Cuando dijeron que había habido un atentado en la Casa Blanca, hubo un flash Crash de esos. O hay muchos ordenadores programados para que cuando lean en Twitter "atentado + casa + blanca = vender "

Yo cambiaria VENDERR por CERRAR POSICION

Si estamos de acuerdo en que el 50% son loas maquinas el mercado se seca

de crio un flash crash de estos pero de andar por casa cuando no se compraba ni en China ni en Peru

se daba con los eswparragos

De repente los conserveros no querían pagar porque salía buena cosecha

O al revés pocos días antes se perdió parte de la cosecha un 20% el precio paso de 150 a 400 pesetas en tres días .. tuvo que mediar la diputación los agricultores que no tenían contrato
pedían cerca de 500 pesetas kilo te hablo de 198X

El problema del HFT lo veo no en la operativa en eso coincido plenamente con BE

El tema es que el 60% de todo el mercado USA es HFT .. Si por lo que sea falla la contrapartida .. hablamos de que con que falle unos segundos el tiempo en que tardas en leer
y procesar el Twiter de la casa blanca .. se arma la de dios .. porque desaparece el mercado

Un abrazo

PD es como lo veo, se buscan opiniones aunque sean contrarias

No lo sé, porque las HFT ponen muchas órdenes en el mercado pero no se ejecutan todas, de hecho creo que se ejecutan una minoría... 

Saludos !

Ismael por esa regla de tres yo también puedo meter 10 ordenes para cuando se me hace una
y mas con las opciones

Yo cuando hablan de volumen me imagino que será volumen de transacciones realizadas ..

un abrazo

Si si, pero lo que quería decir es que no podemos saber la fiabilidad de la profundiad del mercado, porque es tan cambiante que no nos da tiempo a ver todas las órdenes que pasan por ahí... 

Pues por lo general sí se puede saber Ismael, en USA al menos todo es público y se sabe quién compra qué, y en futuros existe una cosa llamada Liquidity Data Bank que es el reporte de cuanto compra cada uno de los grupos de operadores: floor traders, comerciales, público general, etc ... y como se supone que los comerciales son los que más puestos están ya que son los que tradean desde las propias empresas del ramo (por ejemplo un trader de Kellogg's en el mercado de cereales), pues bueno es estar al loro de lo que hacen.

En LDB la actividad de los comerciales es la CTI2, pero lo malo es que para acceder a esta información en tiempo real hay que pagar un pastón al CME-CBOT (unos 600$/mes si no tengo mal entendido) además de que se actualiza cada 15 o 30 minutos con lo que aún pagando se ve la info con cierto retraso.

S2

LDB futuros Cisco

Hombre para hacer un estudio de quienes son los agentes del mercado no hace falta el tiempo real. También se podían ver los movimientos a posteriori y ver quién compra, por ejemplo si aumenta la participación de compras de institucionales, u operadores de materias primas... Siempre es interesante esa información. 

Por otra parte verlo en tiempo real sería lo mejor para subirse al carro... en España no tenemos esa información me imagino, claro... jeje

Un saludo y gracias Be!

Hablando un poco de la salida a bolsa de esta empresa, que sentido tiene que con esos beneficios lo haga ' por otra parte tal vez seria interesante comprar acciones , que opinais

Era para buscarle alguna pega además de lo que cuesta jeje, está claro que si hay quien paga 600$/mensuales para poder ver la actividad de los diferentes actores del mercado, es que le resultará útil.

Si existe algo parecido en España ni idea, el mercado de futuros patrio es bastante pequeño así que me soprendería, pero no veo porque no podría haberlo en algún otro mercado de futuros importante como por ejemplo el alemán, pero vamos que ni idea tampoco.

S2