Ideas para crear una cartera de opciones

No tengo vuestros conocimientos, pero se me antoja que cualquier estrategia un pelín exigente que intentemos sobre el Ibex choca contra las horquillas y contra la falta de liquidez tanto para entrar como para salir.
Esta mañana quería cerrar una call comprada en un strike cercano al nivel del subyacente y a un precio muy en rojo (ya sabeis el colorcico que pone interdín a los "chollos",la que ponía el chollo era yo) pues bien, ni "maquina que barre automaticamente" ni na de na....

Eurex me parece que es bastante aceptable, supongo que USA lo es más, pero cruzar el charco me supera...... (por ahora :-) )

Un saludo.

Buenas noches,

Esto es un botón de muestra. Esta misma estrategia evidentemente, sería mejor desarrollarla en un mercado más serio. Como comentaba, es tan sólo papertrading.

Se basa en una posición convexa ante desplazamientos fuertes del precio (vamos positivos en gamma), delta inicialmente neutral, theta que intentaremos sea positiva con tendencia a incrementar su positividad con el transcurso del tiempo y vamos tambien ligeramente positivos en vega. Inicialmente, preveo que no necesita muchos ajustes.

Iré publicando diariamente la posición.

Saludos

Buenas noches,

La posición al cierre de hoy empieza a ser positiva en theta, se mantiene la positividad en vega y en este punto tanto delta como gamma son prácticamente neutrales. La posición tiene una ligera plusvalía latente de 72 puntos ganados por delta y el aumento de volatilidad con la minicaída de hoy.

Saludos

Buenas noches a tod@s,

Subo excel de la posición, en estos dos días el ibex ha bajado unos 270 puntos. (8237 frente a los aproximadamente 8500 del viernes). Sin embargo la posición sigue siendo bastante neutral. Delta empieza a ser algo más negativa -0,15. Y la oscilación de hoy desde -0,1 a -0,15 se debe más bien a la influencia de la volatilidad que en los vencimientos cortos ha bajado en detrimento de los largos (Enero y Diciembre se considerarían cortos). Delta puede variar como consecuencia de variaciones en la volatilidad aparte de por variaciones en el precio. Por otro lado gamma sigue siendo neutral, vega sigue positiva y theta ligeramente positiva.

La posición presenta hoy un ligero retroceso con respecto a ayer por el retroceso en la volatilidad de los vencimientos cortos (skew de volatilidades). En total tiene un plusvalia latente de 30 puntos desde el primer día.

Saludos

Muy bueno, creo que ahí se ve muy claro como va cambiando la cosa.

Editado.

Me he liado con las fechas.

Perdón.

No, son dos post de distinta fecha, el 107 del 14/11 y el 108 de ayer 15/11

Saludos

Ya me he dado cuenta y lo he editado.

Gracias.

Hoy si sigue el mercado tal como va, perderíamos por delta y ganaríamos por theta. Por vega no tengo claro aún lo que haría, posiblemente ligera pérdida. Mientras no haya grandes desajustes en las griegas no practicaría ajustes.

Saludos